De la théorie à la pratique - page 110

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Nikolay Demko:

Quoi, tu as juste abandonné la première fois ?

Qu'est-il arrivé à "prouver que la physique est cool" ?

Celui qui continue à marcher sur le même râteau sans rien changer est fou. Il suffit de changer quelque chose et ce n'est plus de la folie mais une nouvelle expérience.

Je veux attirer votre attention sur le fait que l'histoire de la tique n'est pas profonde, et qu'il est possible que le chamanisme avec les méthodes de traitement des statuts conduisent simplement à une adéquation avec l'histoire existante.

Pour éviter cela, vous devez avoir un élément d'histoire, pour lequel vous ne pouvez pas optimiser les méthodes. Et même dans ce cas, nous ne pouvons pas garantir que l'historique ne sera pas compromis.

Après tout, une personne au cours du processus de développement : invente les méthodes de traitement, optimise les paramètres sur la partie test de l'historique et les vérifie ensuite sur les données inconnues. Si la boucle échoue, elle est répétée. Si nous imaginons que le cycle est suffisamment long, nous ne pouvons pas garantir que nous n'adaptons pas tout simplement les méthodes au fragment inconnu également. Car dès la deuxième boucle, le fragment inconnu est en principe déjà connu. Nous disposons d'informations selon lesquelles certaines méthodes ne fonctionneront pas sur ce modèle, alors qu'elles fonctionnent sur le modèle d'essai.

Je tiens à dire que les tests d'histoire sont une partie importante du développement, mais une partie importante mais insuffisante et qui doit être faite correctement.

Voyons, Nikolay.

Bien sûr, nous devrons optimiser l'outil. Le sujet principal est le suivi de la distribution des incréments de tick. Bien sûr, je vais trop loin - j'ai maintenant 18 "passeports techniques" de paires de devises et j'ai besoin de 36 !!!!. Je dois constamment contrôler les paramètres de ces distributions avec des échantillons de très grande taille. Je maintiens mon opinion - le processus d'incrémentation des tics est stationnaire en analyse statistique non paramétrique. Mais il faut vérifier, bien sûr.

Le plus gros problème est de déterminer la taille optimale de l'échantillon. Une fraction de pour cent d'erreur dans le calcul de la variance donne immédiatement une différence de +-1000 ticks ou plus pour la taille de l'échantillon.

La tâche est difficile - je ne dis rien. Et je ne pense pas que tu doives y renoncer. Un théoricien est un théoricien. Il n'y a pas de chose plus puissante et il n'y en aura jamais.

 

Eh bien, et, bien sûr, la méthode de réception des données. Une chose très importante ! !! La chose la plus importante, je dirais. Je regarde en arrière maintenant - un travail gigantesque a été fait. J'ai la chance d'être un ingénieur dans mon bureau - j'ai donné des tâches et je suis parti, Vasya ! Si j'étais juste un ingénieur, ils m'auraient viré il y a longtemps :))))))))

 

Bonjour !

Alexander_K2, très intéressant. Je m'intéresse aux modèles depuis longtemps, y compris sur le graphique en tic-tac. J'ai un peu de succès. J'ai compris comment recevoir des ticks "exposants", je ne comprends qu'approximativement ; je ne suis donc pas prêt à écrire un programme pour accumuler mes propres archives.

J'aimerais au moins voir l'image du graphique en ticks, ou mieux encore, m'envoyer les ticks "reçus via l'exposant" dans un fichier texte.

 
Wizard2018:

Bonjour !

Alexander_K2, très intéressant. Je m'intéresse aux modèles depuis longtemps, y compris sur le graphique en tic-tac. J'ai un peu de succès. J'ai compris comment recevoir des ticks "exposants", je n'ai compris qu'approximativement ; je ne suis donc pas prêt à écrire un programme pour accumuler mes propres archives.

J'aimerais au moins voir l'image du graphique en ticks, ou mieux encore, m'envoyer les ticks "reçus via l'exposant" dans un fichier texte.

Je suis actuellement occupé à compiler les données dans les archives. Si elle est intéressante, je la publierai au fur et à mesure que je la traiterai.
 
Alexander_K2:

Eh bien, et, bien sûr, la méthode de réception des données. Une chose très importante ! !! La chose la plus importante, je dirais. Je regarde en arrière maintenant - un travail gigantesque a été fait. J'ai de la chance, je suis inspecteur dans mon entreprise - j'ai donné des tâches et tu peux partir, Vassya ! Si j'étais juste un ingénieur, ils m'auraient viré depuis longtemps :)))))))).

J'étais aussi un spécialiste en chef dans mon entreprise. Diplômé d'un collège technique, j'ai travaillé pendant de nombreuses années, j'ai dû être promu, mais je n'ai pas pu être promu à un poste d'ingénieur. Il a reçu le titre de spécialiste en chef et a ainsi été promu.

Je ne dirai rien des conséquences - elles ont été horribles. Plus tard, personne n'a prêté attention à ce diplôme, et ils (la direction a été changée en managers) ont commencé à le promouvoir davantage. Puis, dit-on, le spécialiste en chef (qui était déjà un grand patron) a lui-même démissionné.

 
Nikolay Demko:

Je vais devoir entrer dans votre unité de procès, si une danse à tic-tac peut par définition avoir un retard de 10 secondes, alors vous ne pouvez pas dire que vous mesurez une fenêtre avant que le retard de 10 secondes ne soit passé. En quoi votre méthode est-elle alors différente d'une onde de poignet de 20 périodes réglée à une demi-période ?

Ce n'est pas mon unité. Je n'ai pas de sentiments romantiques pour 18 ans.
Imaginez que vous ayez besoin d'un échantillon de mille valeurs pour prédire une certaine période de temps. Et pour la prévision dans des périodes plus petites - où obtenir ces valeurs comme pas en dessous d'une minute.
L'analyse quantitative devient qualitative. Ce n'est pas du pipsing, on ne prédit pas ticks par ticks, on "prédit" (on généralise hypothétiquement).
des intervalles plus grands par des tics. Il y a parfois un décalage de 10 secondes, ce n'est pas constant. Et puis ce n'est pas qualitatif à ce stade, mais quantitatif.
L'essentiel est d'avoir un échantillon de taille suffisante. Les petites incohérences au sein de l'échantillon ne sont pas très importantes. A quoi sert un décalage de 10 secondes si on utilise ce volume pour prédire...
d'intervalles de temps beaucoup plus grands ou pour des mouvements beaucoup plus importants que la taille des ticks eux-mêmes (peu importe).
 
Alexander_K2:

Salutations, Nikolaï ! Pensez par vous-même, hein ? Je suis trop paresseux pour réfléchir avant la nouvelle année.

Je vais vous dire ce que je vais faire.

Si mon TS est rentable dans un délai d'un mois, je posterai immédiatement et gratuitement le modèle de ce TS sur le forum.

Que tout le monde gagne et que le marché du Forex aille au diable - je n'en ai rien à faire. C'est ça !

Yep yep yep, on sait on sait. Se débarrasser de cette promesse est comme deux doigts. Ça n'a pas marché et il n'y a rien à en tirer. Et si ça marche, on dit que ça n'a pas marché,
jeter un modèle intermédiaire qui ne fonctionne pas, et tuer l'histoire. Et vous ne vous faites pas prendre et ne brûlez pas un modèle de travail)))).
Il est bien sûr douteux que vous l'ayez fait fonctionner. Voyons ce qui se passe. En fin de compte, quel est le but de ce fil de discussion, et quels étaient ses objectifs.
L'auteur a effectivement les résultats, ou une fois de plus (les branches ont déjà été) mener à la conversation, blablater à la matière expérimentée.
Si le désir ultime est, quel que soit le résultat, de mettre en place le matériel. Puis
1-Pourquoi ne pas mener ce processus de recherche en général, en exposant toutes les données et calculs intermédiaires, s'il y a une promesse de pouvoir éventuellement
Cela accélèrerait le processus d'obtention du résultat final, car les gens seraient en mesure de donner des conseils plus concrets, au lieu de deviner ce qu'il faut faire.
l'auteur a en tête. Pas logique.
2-Si vous n'avez pas de résultats, pourquoi les personnes qui ont des résultats devraient-elles vous aider ? Il serait aussi bien plus facile pour ces gens de tout mettre...
au grand jour. Et ne pas faire de vous un Dartanien (Peut-être était-il un Arménien d'ailleurs D'Artanian).

 
Alexander_K2:
Bonjour, je suis en train de compiler des données dans des archives. Si c'est intéressant, je le posterai au fur et à mesure que je le traiterai.

Merci beaucoup ! Je vais regarder, c'est très intéressant.

--

Bonne année à tous ! Et moins de pessimisme ! N'oubliez pas que les pensées sont matérielles :)

 
ILNUR777:
Oui oui oui, on sait, on sait. C'est une fuite à deux doigts de cette promesse. Si ça n'a pas marché, il n'y a rien à en tirer. Et si ça marche, on dit que ça n'a pas marché,
jeter un modèle intermédiaire qui ne fonctionne pas, et tuer l'histoire. Et vous ne vous faites pas prendre et ne brûlez pas un modèle de travail)))).
Il est bien sûr douteux que vous l'ayez fait fonctionner. Voyons ce qui se passe. En fin de compte, quel est le but de ce fil de discussion, et quels étaient ses objectifs.
L'auteur a effectivement les résultats, ou une fois de plus (les branches ont déjà été) menant à la conversation, blablatant au matériel expérimenté.
Si le désir ultime est, quel que soit le résultat, de mettre en place le matériel. Puis
1-Pourquoi ne pas mener ce processus de recherche en général, en exposant toutes les données et calculs intermédiaires, s'il y a une promesse de pouvoir éventuellement
Cela accélèrerait le processus d'obtention du résultat final, car les gens seraient en mesure de donner des conseils plus concrets, au lieu de deviner ce qu'il faut faire.
l'auteur a en tête. Pas logique.
2-Si vous n'avez pas de résultats, pourquoi les personnes qui ont des résultats devraient-elles vous aider ? C'est peut-être plus facile pour ces gens de tout mettre...
au grand jour. Et ne pas faire de vous un Dartanien (Peut-être était-il un Arménien d'ailleurs D'Artanian).

Ilnur, n'as-tu pas pitié des gens comme le plus pauvre des Yusuf ? Laissez-les gagner sur leur loyer ou d'autres choses. Je suis convaincu que le Forex est pour les gens riches. Pour pouvoir placer des lots importants, vous devez avoir au moins 2500$ sur votre compte. Est-ce que tout le monde l'a ? Surtout maintenant, alors que la situation économique du pays n'est pas bonne ?
 

Comme preuve de mes intentions sérieuses, je joins le modèle et la version de travail réelle pour la paire AUDCAD dans le système VisSim + le module de liaison entre VisSim et MT4 (ne vous moquez pas du style d'écriture - mon premier programme en MQL4, mais ça marche).

Le modèle lui-même et les fichiers .csv doivent être placés dans le répertoire C:\Forex

Dossiers :
AUDCAD.zip  1504 kb
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