Statistiques, optimisation et "lucky coin" .... - page 8
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Le pinceau et la peinture fonctionnent vraiment, tout comme les touches du piano. La formule SMA compte vraiment. L'offre et la demande déterminent réellement le prix, et les nouvelles déterminent réellement l'offre et la demande. Mais ces simples faits aident, vous en conviendrez, loin d'être tout le monde.
Je suis d'accord. Tous les faits ne sont pas nécessaires ou utiles pour nous.
Mais même les faits nécessaires ne sont utiles qu'à ceux qui savent les utiliser.
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1.(... Puis, fier du résultat, ouvrir un compte standard, le remplir à XXXXX dollars, recruter des investisseurs par le biais de comptes PAMM, en leur montrant les statistiques des transactions précédentes ... ;
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2) Conclusion : Compte tenu de tout ce qui précède, je ne pose volontairement pas la question : "comment vivre plus loin ? Je m'intéresse aux objectifs de l'optimisation et des statistiques, à ceux qui s'y consacrent activement ...
1. Exemple vivant, le travail de certains managers est sur le forum A. - avec des intrigues et des expositions. Cela se pratique depuis longtemps, c'est un banal "dépassement de compte".
2. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire, mais les objectifs sont toujours les mêmes : augmenter lastabilité des bénéfices.
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Si un TS avec un gain attendu positif stable est trouvé, alors l'objectif d'optimisation est de trouver le jeu optimal de paramètres (et non de trouver le seul jeu rentable pour une pièce abstraite sur un morceau d'histoire donné). L'objectif d'un ensemble de statistiques est de trouver le système lui-même, qui mérite d'être optimisé. Dans le cycleIdée commerciale - Ensemble de statistiques (vérification de l'idée) - Recherche des paramètres optimaux, vous libérez la partie la plus essentielle, la première. Le deuxième et le troisième n'ont de sens que si vous l'avez.
Je ne suis pas d'accord, l'idée du TC vient de votre tête, pas des statistiques. Ce dernier contribue à le polir. Or, cette idée est confirmée dans votre suite : "Idée commerciale - ensemble de statistiques (vérification de l'idée) - recherche des paramètres optimaux". Il ya là, pour ainsi dire, une petite contradiction logique.
La question de la branche est d'obtenir des systèmes robustes, ou comment distinguer un modèle d'un ajustement.
Il y a deux directions principales.
1. logique. Tout système de gain est en tête des transactions de masse des autres participants au marché. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de comprendre pourquoi les opérateurs achètent ou vendent à certains moments et/ou à certains prix. Comme dans tout jeu à somme nulle, vous devez comprendre la stratégie de votre adversaire pour gagner.
2. Statistique. Plus il y a de transactions dans un test, plus les résultats sont susceptibles de refléter la réalité (mais plus on commence tard à négocier ;)). Bien entendu, plus il y a de degrés de liberté lors de l'optimisation, plus il est facile d'adapter le système. Mais il ne faut pas regarder les passages individuels, mais le changement de la valeur cible lorsque le paramètre optimisé change. La forme de cette dépendance montre bien si ce paramètre est robuste ou s'il s'agit d'un curvafit. Cela signifie que le système peut être décomposé en plusieurs parties et que sa robustesse peut être testée séparément. Un bon système comporte un minimum de pièces et elles sont toutes robustes ;))
Il existe d'autres méthodes statistiques qui augmentent la probabilité que les estimations de l'article soient pertinentes par rapport à la réalité, plutôt qu'un ajustement. Par conséquent, il y a une chance que la tendance se poursuive, ou ne disparaisse pas immédiatement, ce qui vous permet de gagner de l'argent. Ce qui importe ici, c'est de savoir quand désengager le système de la négociation. Encore une fois, ceci est basé sur l'analyse du dernier historique en utilisant 1 et 2.
1. Je ne connais aucun TS qui donne systématiquement des bénéfices (lire "trouver un modèle") en se basant sur la compréhension de "l'orientation du marché". À mon avis, le marché est vraiment une "pièce de monnaie". Donnez-moi des exemples pour étayer ce que vous dites, s'il vous plaît.
2. Il est important de comprendre le modèle que le TS exploite. Après tout, vous pouvez accéder à la partie de l'histoire, qui ne se reproduira pas pendant l'optimisation. Et cette partie de l'histoire peut avoir n'importe quel début et n'importe quelle fin.
Pour résumer, je tiens à souligner qu'il existe plusieurs types de TS qui sont aussi semblables les uns aux autres que l'eau dans différents états d'agrégation... par conséquent, nous ne devrions pas parler d'optimisation et de statistiques de manière aussi généralisée. Dans certains cas, elle s'applique d'une manière légèrement différente de ce que l'on croit généralement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adaptation du banwl à l'histoire.
Il est clair que la plupart des discussions sont dominées par des pseudo-TS basés sur des idées d'indicateurs bien connus qui ne montrent rien.
p.s., pour ne pas jeter de pierres, et ne pas être traité de radoteur, donnez un exemple de statistiques sur les transactions :
p.s. Pour éviter d'être lapidé et traité de moulin à paroles, je vais vous donner un exemple de mes statistiques sur les transactions :
Les statistiques de l'essai sont-elles disponibles ?
Il ne s'agit pas d'un test. Pourquoi avez-vous besoin des statistiques d'un TC dont vous ne connaissez rien ?
Il ne s'agit pas d'un test. Pourquoi avez-vous besoin des statistiques de TC dont vous ne connaissez rien ?
Pour regarder le gain attendu en pips. Combien devrait-il y avoir au moins dans le test pour qu'il soit si martelant dans la vie réelle... bien que, tout dépend du système.....
Regardez l'espérance en pips. Combien devrait-il être au moins dans le test pour que dans le monde réel il soit si élevé... bien que, tout dépende du système.....
Vous ne pouvez pas tester MT dans le testeur, c'est un TS "mince". Dans ce cas, le MO = 3,43, mais, si vous le souhaitez, vous pouvez le modifier, par exemple dans une fourchette de "0" à "10".
Le MT ne peut pas être testé sur le testeur, c'est un TS "fin". Dans ce cas, MO = 3,43, mais il peut être modifié... disons de '0' à '10' si vous le souhaitez.
Je ne suis pas d'accord, l'idée du TC naît dans votre tête, pas dans les statistiques. Ce dernier contribue à le polir. Or, cette idée est confirmée dans votre suite : "Idée commerciale - ensemble de statistiques (vérifier l'idée) - recherche des paramètres optimaux". Il ya là, pour ainsi dire, une petite contradiction logique.
Je voulais dire "trouver" == "sélectionner une bonne idée pour une analyse plus approfondie parmi celles disponibles".
Pardonnez l'imprécision de la formulation, elle a été écrite sous le guinness).
Et 11 000 transactions - sur quelle période ?
Du 13 mars 2003 à aujourd'hui. - c'est-à-dire un mois et demi.
Si cela ne pose pas trop de problèmes, la discussion sur l'emploi du temps s'arrête là. Ne vous méprenez pas.