Statistiques, optimisation et "lucky coin" .... - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Une petite correction à.... Question du fil de discussion : signification des statistiques et valeur de l'optimisation TS dans le trading. Je remets en question l'absolutisme des données statistiques obtenues pour déterminer la robustesse du TS, car j'ai essayé de montrer que de "bonnes" statistiques peuvent être obtenues de n'importe quelle manière pour n'importe quelle "idée de commerce" en augmentant les paramètres à modifier.
...
Le fait est qu'il est impossible d'obtenir de "bonnes" statistiques sur le RNG. À titre d'exemple simple, prenez n'importe quelle stratégie. Mettez-le dans l'optimiseur et commencez à parcourir séquentiellement les paramètres. Commencez à mesurer le rendement total de chaque résultat. Si la stratégie est adaptée, elle donnera un plus sur la moitié de son espace de paramètres et un moins sur l'autre moitié. Mais le résultat total sera égal à zéro - ce qui signifie qu'il ne peut pas être échangé. Mais si la stratégie fonctionne, même sur un large espace de paramètres, nous pouvons trouver des clusters stables qui feront passer le résultat global dans la zone positive. Nous pouvons aller plus loin et construire par exemple des tests de stabilité des ombres de nuages multidimensionnels (un pas en avant dans le concept proposé par Robert Pardo). Et dans ce cas, vous observerez des effets intéressants, atypiques de tout RNG.
Le fait est qu'il est impossible d'obtenir de "bonnes" statistiques en utilisant le LFG. Prenons un exemple simple, celui d'une stratégie quelconque. Mettez-le dans l'optimiseur et commencez ensuite à chercher dans les paramètres. Commencez à mesurer le rendement total de chaque résultat. Si la stratégie est adaptée, elle donnera un plus sur la moitié de son espace de paramètres et un moins sur l'autre moitié. Mais le résultat total sera égal à zéro - ce qui signifie qu'il ne peut pas être échangé. Mais si la stratégie fonctionne, même sur un large espace de paramètres, nous pouvons trouver des clusters stables qui feront passer le résultat global dans la zone positive. Nous pouvons aller plus loin et construire par exemple des tests de stabilité des ombres de nuages multidimensionnels (un pas en avant dans le concept proposé par Robert Pardo). Et dans ce cas, vous observerez des effets intéressants, atypiques de tout RNG.
pour poursuivre ce qui a été dit :
et le premier conseiller expert que j'ai trouvé sur le marché :
l'expérience n'est pas propre, l'optimisation de l'équilibre maximum, juste regardé que par la recherche séquentielle pour trois millions de combinaisons)
Mais il est clair, d'après le graphique du haut, que le conseiller expert ne se soucie pas vraiment des combinaisons de paramètres, les résultats positifs sont toujours beaucoup plus élevés que les négatifs, même au début de l'optimisation, ce qui n'est pas le cas de la deuxième stratégie.
pour poursuivre ce qui a été dit :
et le premier conseiller expert que j'ai trouvé sur le marché :
l'expérience n'est pas propre, on optimise l'équilibre au maximum, je viens de voir qu'il y a trois millions de combinaisons par recherche successive)
Mais vous pouvez voir sur l'image supérieure que le conseiller expert ne se soucie pas vraiment des combinaisons de paramètres, les résultats positifs sont régulièrement beaucoup plus élevés que les négatifs, même au début de l'optimisation, ce qui ne peut être dit de la deuxième stratégie.
Pour ma part, je peux ajouter que si l'optimiseur est habilement manipulé (c'est l'optimiseur), on peut facilement trouver n'importe quel Expert Advisor dont le code source n'est pas disponible et dont les forwards ne le sont pas (par exemple, tous les EAs du marché).
Encore hors sujet =(
L'auteur du sujet demande s'il est possible de gagner de l'argent avec une pièce de monnaie... Et tout a été réduit à des statistiques...
Les statistiques FOREX ( !), c'est du passé. Elle n'existe pas et n'existera jamais. Pourquoi avez-vous besoin de statistiques ? Testez-le dans le monde réel.
Encore hors sujet =(
L'auteur du sujet demande s'il est possible de gagner de l'argent avec une pièce de monnaie... Et tout a été réduit à des statistiques...
Les statistiques FOREX ( !), c'est du passé. Elle n'existe pas et n'existera jamais. Pourquoi avez-vous besoin de statistiques ? Testez-le dans le monde réel.
Le fait est qu'il est impossible d'obtenir de "bonnes" statistiques sur le GCF. Prenons un exemple simple, celui d'une stratégie quelconque. Mettez-le dans l'optimiseur et commencez à travailler consécutivement sur les paramètres. Commencez à mesurer le rendement total de chaque résultat. Si la stratégie est adaptée, elle donnera un plus sur la moitié de son espace de paramètres et un moins sur l'autre moitié. Mais le résultat total sera égal à zéro - ce qui signifie qu'il ne peut pas être échangé. Mais si la stratégie fonctionne, même sur un large espace de paramètres, il y aura des clusters stables qui feront basculer le résultat global dans la zone positive. .....
Prenez n'importe quelle stratégie et commencez à passer en revue les paramètres un par un. Si nous ne sommes pas satisfaits du bénéfice total de chaque résultat, nous commençons à ajouter de nouveaux paramètres. Ce n'est pas kasher ? Pourquoi pas ? Si nous prenons initialement une stratégie et commençons à l'optimiser, c'est parce que nous n'avons pas entièrement confiance en sa "bonté" initiale. Si des paramètres supplémentaires sont nécessaires pour l'améliorer, alors méthodologiquement rien n'interdit d'ajouter ces paramètres. Nous pouvons donc obtenir une stratégie qui utilise un grand nombre de paramètres différents, qui nous donnera tout résultat positif dans la première moitié, dans la deuxième moitié, et même dans la troisième moitié.... :)....... En conséquence, nous obtenons un ajustement simple (sinon, nous devons prétendre avoir découvert la "formule universelle du marché", familièrement appeléele "graal" ....).
C'est-à-dire que vous avez finalement réalisé l'inutilité de trouver un modèle commercialisable..... :)
Sans plaisanter : il existe une certaine idée généralement acceptée, qui est discutée sur divers forums, dont on parle lors de conférences pour jeunes traders, des livres sont écrits, elle est appliquée dans des activités pratiques, et tout cela........ C'est-à-dire que l'on pense que tout trader compétent devrait utiliser cette idée, et le plus intéressant est que cette idée est vraiment très populaire... J'ai essayé de construire une sorte de construction logique pour remettre en question cette idée. Je ne cherche pas à vendre quoi que ce soit, ni à obtenir de l'aide pour résoudre un quelconque problème... :) Je suis intéressé par les mêmes arguments logiques des partisans de cette idée pour la défendre. Malheureusement, à part une indignation quasi religieuse, il y a très peu de preuves constructives (et s'il y en a, il y a de très nombreuses incohérences logiques...). Il s'avère que l'application d'une idée n'est pas basée sur sa compréhension mais sur son "acceptation générale" ?
Cela peut sembler catégorique, mais tout ce qu'ils disent dans les conférences et les livres est une absurdité totale. Je ne nie pas qu'à un moment donné, cela ait pu apporter des bénéfices, mais les marchés changent, parfois de manière invisible, mais tout à fait perceptible pour telle ou telle stratégie. Sans entrer dans les détails de ce qui arrive à une idée de transaction lorsqu'elle devient publique, on pourrait dire que le marché, à mesure que le nombre de participants liés à un modèle particulier augmente, réduit simplement ces zones d'inefficacité, les transformant littéralement en bruit d'information. Quiconque veut gagner de l'argent sur le marché pendant un certain temps doit garder ses découvertes secrètes. Ainsi, toute personne qui utilise les idées "généralement acceptées" est soit en train de se tromper, soit de ne pas comprendre ce qui se passe réellement, soit de fuir. Soit ils trompent, soit ils fuient. Ou bien, pour faire bonne impression sur les autres, il prétend que tout va bien (bien sûr, le système généralement accepté, les classiques !) - Il faut éviter ces personnes à des kilomètres.
Cela peut sembler catégorique, mais tout ce qu'ils disent dans les conférences et les livres est une connerie. Je ne nie pas qu'à un moment donné, cela ait pu être rentable, mais les marchés changent, parfois de manière invisible, mais de manière tout à fait perceptible pour une stratégie ou une autre. Sans entrer dans les détails de ce qui arrive à une idée de transaction lorsqu'elle devient publique, on pourrait dire que le marché, à mesure que le nombre de participants liés à un modèle particulier augmente, réduit simplement ces zones d'inefficacité, les transformant littéralement en bruit d'information. Quiconque veut gagner de l'argent sur le marché pendant un certain temps doit garder ses découvertes secrètes. Ainsi, toute personne qui utilise les idées "généralement acceptées" est soit en train de se tromper, soit de ne pas comprendre ce qui se passe réellement, soit de fuir. Soit ils trompent, soit ils fuient. Ou bien, pour faire bonne impression aux autres, il prétend que tout va bien (bien sûr, le système généralement admis, les classiques !) - Il faut les éviter à un kilomètre.
Il est bon que MT dispose d'un testeur, et n'importe quelle connerie peut rapidement vérifier si cela fonctionne ou non.
C'est une bonne chose que MT dispose d'un testeur, et toute connerie peut être rapidement vérifiée pour voir si elle fonctionne ou non.
Cela dit, il est frappant de constater que le sujet des tests est constamment évité dans les livres du type "voici comment gagner de l'argent sur le marché").