Statistiques, optimisation et "lucky coin" .... - page 5
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Oui. C'est ça.)
Volodya l'araignée est Stanley Drakkenmiller.
et C-4 est George Soros
mais c'est un sucrut, n'en parle à personne.
Vous avez tout faux.
Mon vrai nom est Sidorov. Juste Sidorov.
Tu n'as pas compris.
Mon vrai nom est Sidorov. Juste Sidorov.
Allez, Stanley ! Tout le monde sait déjà...
Quel est le problème avec Sidorov ? Pourquoi tant d'adulation pour les étrangers ?
Il veut Soros, Dranenmiller, tu sais.
La question de la branche est d'obtenir des systèmes robustes, ou comment distinguer la régularité de l'ajustement.
Il y a deux directions principales.
1. logique. Tout système de gain est en tête des transactions de masse des autres participants au marché. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de comprendre pourquoi les opérateurs achètent ou vendent à certains moments et/ou à certains prix. Comme dans tout jeu à somme nulle, vous devez comprendre la stratégie de votre adversaire pour gagner.
2. Statistique. Plus il y a de transactions dans un test, plus les résultats sont susceptibles de refléter la réalité (mais plus on commence tard à négocier ;)). Bien entendu, plus il y a de degrés de liberté lors de l'optimisation, plus il est facile d'adapter le système. Mais il ne faut pas regarder les passages individuels, mais le changement de la valeur cible lorsque le paramètre optimisé change. La forme de cette dépendance montre bien si ce paramètre est robuste ou s'il s'agit d'un curvafit. Cela signifie que le système peut être décomposé en plusieurs parties et que sa robustesse peut être testée séparément. Un bon système comporte un minimum de pièces et elles sont toutes robustes ;))
Il existe d'autres méthodes statistiques qui augmentent la probabilité que les estimations de l'article soient pertinentes par rapport à la réalité, plutôt qu'un ajustement. Par conséquent, il y a une chance que la tendance se poursuive, ou ne disparaisse pas immédiatement, ce qui vous permet de gagner de l'argent. Ce qui importe ici, c'est de savoir quand désengager le système de la négociation. Encore une fois, ceci est basé sur l'analyse de la dernière histoire avec 1 et 2.
Pour commencer, je ne comprends pas bien la raison de votre forte excitation.....
D'après ce que j'ai écrit dans le premier message, vous n'avez rien compris (peut-être ai-je trop écrit, eh bien, désolé...). Je ne vais pas la raconter à nouveau, mais je vais vous expliquer personnellement que mon idée est que le prix (comme un certain ensemble de chiffres, présentés sous la forme de niveaux réels et de lectures d'indicateurs) utilisé dans le processus d'optimisation n'est pas meilleur que le même ensemble de chiffres, obtenu à partir du LFO. Puisque tout TS construit sur un appariement aléatoire sur l'histoire (pièce RNG) ne donne pas de "confiance" dans sa performance dans le futur, le TS construit sur une certaine relation détectée des prix à l'histoire ne donne pas non plus une telle confiance.....
Si vous voulez ou pouvez identifier la démagogie/le sophisme logique dans la déclaration ci-dessus, ce serait extrêmement intéressant.....
Là encore, vous faites l'égalité entre le prix et le FCM :
c'est-à-dire que le prix, selon vous, est le CLO, mais il ne l'est pas. Personne n'a encore prouvé l'identité entre les BPC et le prix. Et conclure que les deux sont identiques sur la base de leur similarité est un sophisme logique.
La question de la branche est d'obtenir des systèmes robustes, ou comment distinguer la régularité de l'ajustement.
Il y a deux directions principales.
1. logique. Tout système de gain est en tête des transactions de masse des autres participants au marché. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de comprendre pourquoi les opérateurs achètent ou vendent à certains moments et/ou à certains prix. Comme dans tout jeu à somme nulle, vous devez comprendre la stratégie de votre adversaire pour gagner.
2. Statistique. Plus il y a de transactions dans un test, plus les résultats sont susceptibles de refléter la réalité (mais plus on commence tard à négocier ;)). Bien entendu, plus il y a de degrés de liberté lors de l'optimisation, plus il est facile d'adapter le système. Mais il ne faut pas regarder les passages individuels, mais le changement de la cible lorsque le paramètre optimisé change. La forme de cette dépendance montre bien si ce paramètre est robuste ou s'il s'agit d'un curvafit. Cela signifie que le système peut être décomposé en plusieurs parties et que sa robustesse peut être testée séparément. Un bon système comporte un minimum de pièces et elles sont toutes robustes ;))
Il existe d'autres méthodes statistiques qui augmentent la probabilité que les estimations de l'article soient pertinentes par rapport à la réalité, plutôt qu'un ajustement. Par conséquent, il y a une probabilité que la tendance se poursuive, ou ne disparaisse pas immédiatement, ce qui vous permet de gagner de l'argent. Ce qui importe ici, c'est de savoir quand désengager le système de la négociation. Encore une fois, ceci est basé sur l'analyse de la dernière histoire avec 1 et 2.
Une petite correction à.... Question de branche : la valeur des statistiques et la valeur de l'optimisation du TC dans le trading. Je remets en question l'absolutisation des données statistiques obtenues pour déterminer la robustesse du TS, car j'ai essayé de montrer que de "bonnes" statistiques peuvent être obtenues de n'importe quelle manière pour n'importe quelle "idée de trading" en augmentant les paramètres à modifier.
Quant aux deux directions : sur la première je suis presque entièrement d'accord (délibérément je ne veux pas en discuter maintenant, parce que....
Sur le second, il y a des questions :
1). = le système peut être décomposé en plusieurs parties et testé séparément pour sa robustesse. Un bon système a un minimum de pièces et elles sont toutes robustes) = L'ajustement est capable de montrer une bonne performance statistique à la fois dans son ensemble et sur n'importe quel segment.....
2). = Il y a une possibilité que la tendance se poursuive, ou disparaisse pas immédiatement, ce qui permettra de gagner de l'argent = L'affirmation a provoqué la perplexité... Dans mon esprit, un motif ne peut ni commencer ni s'arrêter, sinon ce ne serait plus un motif...... Une régularité existe objectivement ou n'existe pas du tout... Laissez-moi vous donner une analogie : il y a un cube à jouer... Sur un lancer sur quatre, un "5" tombe, et cela dure depuis 200 lancers d'affilée avec une précision absolue... C'est un modèle ? Combien de temps peut-on utiliser ce phénomène détecté pour parier, et quand doit-on arrêter de jouer ?
Je vais te donner une analogie : il y a un dé...
Sur un lancer sur quatre, un "5" apparaît, et cela dure depuis 200 lancers consécutifs avec une précision absolue... C'est un modèle ?
Combien de temps pouvez-vous utiliser ce phénomène pour parier, et quand devez-vous arrêter de jouer ?
Cette seule analogie devrait suffire à dégriser l'esprit de nombreux habitués de ce forum.
Mais ils ne veulent même pas y penser.
Il y a des questions sur le second :
1). = le système peut être décomposé en plusieurs parties et testé séparément pour sa robustesse. Un bon système a un minimum de pièces et toutes sont robustes) = L'ajustement est capable de montrer une bonne performance statistique dans son ensemble, ainsi que sur n'importe quel segment.....
Il ne s'agit pas de diviser l'histoire et de comparer les résultats, mais de comparer les résultats lorsque le paramètre à optimiser est modifié. Plus d'informations sur
Il y a des questions sur le second :
2). = il existe une possibilité que le schéma se poursuive, ou ne disparaisse pas immédiatement, ce qui vous permet de gagner = L'affirmation laisse perplexe... Dans mon esprit, un motif ne peut ni commencer ni s'arrêter, sinon ce ne serait plus un motif...... Une régularité existe objectivement ou n'existe pas du tout... Laissez-moi vous donner une analogie : il y a un cube à jouer... Sur un lancer sur quatre, un "5" tombe, et cela dure depuis 200 lancers d'affilée avec une précision absolue... C'est un modèle ? Combien de temps pouvez-vous utiliser ce phénomène détecté pour parier, et quand devez-vous arrêter de jouer ?
Les régularités ici ne sont pas comme en physique, qui sont immuables. Ils sont presque tous temporaires. Et la raison n'est pas seulement que plus un modèle existe, plus les gens le voient et l'utilisent (ce qui le fait disparaître), mais aussi que les règles et les conditions du jeu (microstructure du marché) changent périodiquement, ce qui est la base de nombreux "modèles".
Quant à votre exemple, pour lui, vous pouvez calculer assez précisément le DI dans lequel la probabilité d'un résultat particulier est basée sur le nombre de lancers. Plus il y a de lancers, plus le DI est étroit pour la même probabilité de l'atteindre.
C'est exactement l'erreur - ce n'est pas logique, c'est plutôt philosophique. Qui dit que votre système va rapporter de l'argent ? Personne, il n'y a jamais de certitude à 100%, tout comme il n'y a aucune certitude que nous serons encore en vie demain. Si je me souviens bien, le Livre des morts tibétain dit qu'il n'y a que deux faits dont nous sommes sûrs à propos de la mort : qu'elle surviendra inévitablement et que nous ne pouvons jamais deviner à l'avance quand elle surviendra. Néanmoins, il n'y a aucune raison de nier l'existence d'une vie après la mort. C'est la même chose avec les modèles de marché : absolument tous cesseront de fonctionner à un moment ou à un autre, mais cela ne signifie pas que les possibilités de découper des coupons s'arrêteront là. En bref, priez, jeûnez, écoutez la radio Radonezh, et tout sera chikipuka.
C'est-à-dire que vous avez finalement réalisé l'inutilité de trouver un modèle de marché..... :)
Sans plaisanter : il existe une certaine idée généralement acceptée, qui est discutée sur divers forums, dont on parle lors de conférences pour jeunes traders, des livres sont écrits, elle est appliquée dans des activités pratiques, et tout cela........ C'est-à-dire que l'on pense que tout trader compétent doit utiliser cette idée, et le plus intéressant est que cette idée est vraiment très populaire... J'ai essayé de construire une sorte de construction logique pour remettre en question cette idée. Je ne cherche pas à vendre quoi que ce soit, ni à obtenir de l'aide pour résoudre un quelconque problème... :) Je suis intéressé par les mêmes arguments logiques des partisans de cette idée pour la défendre. Malheureusement, à part une indignation quasi religieuse, il y a très peu de preuves constructives (et s'il y en a, il y a de très nombreuses incohérences logiques...). Il s'avère que l'application d'une idée n'est pas basée sur sa compréhension, mais sur son "acceptation générale" ?
2). il y a un dé... Sur un lancer sur quatre, un "5" tombe, et cela se produit depuis 200 lancers consécutifs avec une précision absolue... Combien de temps peut-on utiliser un tel phénomène révélé pour parier et quand doit-on arrêter de jouer ?
Vous pouvez calculer en formulant le problème correspondant sur la panne.
Le critère d'arrêt est approximativement de la forme suivante : -6,204558 * gain / n > 4,59512 / n - 4,422849, où n est le nombre de paris, gain est le nombre de gains (critère de signification 0,01, puissance 0,99).
Et il ne vous donne pas la possibilité de gagner de l'argent. Mais vous pouvez vous arrêter pour vider votre dépôt à temps. Surprise ! :)