Utilisation des réseaux neuronaux dans le trading - page 6
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Les indicateurs standard constituent une base fiable pour un trading réussi. Recommandé.
Je ne demande pas comment les utiliser, donnez des exemples.
Je ne demande pas comment les utiliser, donnez des exemples.
Par exemple, l'un des oscillateurs.
Lequel préférez-vous ? Regardez-le de plus près. Regardez-le sur différents TF. Dans la grande majorité des cas, ils donnent une réponse sans ambiguïté à votre question "Quelle est la suite ?".
Vous voyez, cela signifie que le succès du trading dépend non seulement des indicateurs eux-mêmes, mais aussi de leur application correcte... Et cela signifie que si je peux trouver des dépendances, cela signifie qu'un réseau neuronal les trouvera également (peut-être même certains modèles qui lui sont propres). N'est-ce pas ?
Par exemple, l'un des oscillateurs.
Lequel préférez-vous ? Regardez-le de plus près. Regardez-le sur différents TF. Dans la grande majorité des cas, ils donneront une réponse sans ambiguïté à votre question "Quelle est la prochaine étape ?
Je préfère le macd.
Oui, mais vous devez d'abord le découvrir par vous-même et ensuite enseigner le réseau. De même que vous enseignez à votre fils les connaissances que vous avez accumulées, plutôt que de le laisser dans les bois avec la certitude qu'il trouvera quoi faire et comment le faire tout seul.
C'est compréhensible. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ce qui compte, ce n'est pas "l'échange d'expériences" mais le résultat. Aujourd'hui, j'ai lancé une formation simultanée sur 28 paires de devises. 4 heures plus tard, j'ai réalisé 218779 points de profit (y compris les spreads par transaction), tandis que le ratio moyen des transactions rentables par rapport aux pertes était de 2,12461. Chaque heure, l'échantillon change, une nouvelle barre est ajoutée et la plus ancienne est supprimée ; la profondeur de l'ensemble de l'échantillon est de 1 an. Ainsi, bien que sur des données historiques, le réseau a trouvé des dépendances, même si les entrées ne sont que des prix.
C'est compréhensible. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. L'essentiel n'est pas "l'échange d'expériences", mais le résultat. Aujourd'hui, j'ai commencé un entraînement simultané sur 28 paires de devises. En 4 heures, leur bénéfice total a atteint 218779 points (en tenant compte des spreads par transaction), tandis que le ratio moyen des transactions rentables par rapport aux pertes est de 2,12461. Chaque heure, l'échantillon change, une nouvelle barre est ajoutée et la plus ancienne est supprimée ; la profondeur de l'ensemble de l'échantillon est de 1 an. Ainsi, bien que sur des données historiques, le réseau a trouvé des dépendances, même si seuls les prix sont saisis.
Ainsi, bien que sur des données historiques, le réseau a trouvé des dépendances, avec seulement les prix comme entrée.
En forme. Regarder le backtest est aussi inutile que de regarder les statistiques de trading de l'oncle de quelqu'un d'autre. Juste l'avant. Pourquoi se tromper ?
Jusqu'à présent, oui, tout est beau et rose. Mais je vais attendre un peu plus longtemps, la courbe d'apprentissage est trop lente. Et lorsqu'il s'agit de résultats acceptables, je fais une démo, sans forcer. J'ai un problème de mémorisation, mais je ne l'ai pas encore résolu. C'est-à-dire qu'il y a 1010 poids par paire. Les paires en retard dans la formation héritent des poids de la paire la plus rentable une fois par heure. Après avoir hérité des poids, la rentabilité diminue naturellement mais tend vers les valeurs de la paire parentale. Pour l'instant, je me suis arrêté sur cet algorithme.