Test de pratique, réflexion, discussion... - page 7
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tout miroir est, hélas, impossible... l'électron était aussi considéré comme une particule... vous semblez penser que le prix est une sorte de facteur univoque, et que c'est juste une distribution...
de la densité de probabilité d'être à un point donné... :-))) En d'autres termes, le prix est toujours une bande floue, dont la largeur varie constamment,
il fluctue, en fonction de la bonne foi de votre courtier... C'est-à-dire qu'indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un miroir ou d'un non- miroir, vous serez désagréablement surpris par la précision (jusqu'à un certain point)
seule la stratégie à long terme peut être le meilleur moyen d'obtenir un bon retour sur investissement ... Si vous ne voulez pas perdre votre bénéfice à long terme ... vous risquez de perdre votre bénéfice à long terme. Seul le long terme avec une telle stratégie peut apporter des bénéfices,
et travailler en intraday et en dessous - tout ceci est plus que discutable
(miroir ou pas, le pire scénario vous réussira toujours...)
Que diriez-vous d'un devis, par exemple ? :-)))
miroir ou non, faire des trades à l'intérieur du canal fera de vous un millionnaire en quelques heures...
tout miroir est, hélas, impossible... l'électron était aussi considéré comme une particule... vous semblez penser que le prix est une sorte de facteur univoque, et que c'est juste une distribution...
de la densité de probabilité d'être à un point donné... :-))) En d'autres termes, le prix est toujours une bande floue, dont la largeur varie constamment,
il fluctue, en fonction de la bonne foi de votre courtier... C'est-à-dire qu'indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un miroir ou d'un non- miroir, vous serez désagréablement surpris par la précision (jusqu'à un certain point)
seule la stratégie à long terme peut être le meilleur moyen d'obtenir un bon retour sur investissement ... Si vous ne voulez pas perdre vos bénéfices à long terme, vous risquez de perdre votre confiance dans le trading. Seul le long terme avec une telle stratégie peut apporter des bénéfices,
et travailler en intraday et en dessous - tout ceci est plus que discutable
Ok - fixons volontairement ce point pendant cette expérience aussi (puisqu'il y a un tel désaccord...)
...
N'est-ce pas...
Ce n'est pas le cas. Vos résultats seront inférieurs aux prévisions (pour vous deux) en raison du montant de l'écart de chaque transaction. C'est un minimum.
Une chose intéressante...
Je suis à moins 30 points, tu es à plus 30 points - pourquoi les résultats seraient-ils "moins"... ?
De quelle manière ? Les copies exactes de transactions perdantes, mais effectuées dans la direction opposée, devraient permettre de réaliser un bénéfice, égal à la perte de la "Source du signal"...
Le fait est que vous n'analysez pas le marché et que vous entrez sur un système 50/50.
Et vous ne ferez pas de bénéfices de cette manière.
Je veux vous surprendre un peu, ainsi que certains sceptiques.
Tout mouvement, même le plus petit, peut être prédit avec une probabilité proche de 100.
J'imagine une vague de colère. Mais je n'interviendrai pas davantage.
Kent, je ne veux pas gâcher votre sas, mais je vous préviens (tout le monde le sait déjà) : il est impossible de ne pas perdre un dépôt en négociant sur le marché dans le cadre d'un processus délibérément aléatoire (directions de transaction aléatoires, etc.). C'en est une. Et deux : vous n'aurez pas de bénéfices totaux sur une combinaison de deux systèmes plat/tendance. La différence sera un écart de -2 en pips et une surpondération des pertes dans l'argent conduisant à une fuite inévitable. Au moins ce qui précède s'applique à une martingale automatique.
А.
Kent, je ne veux pas gâcher votre sas, mais je vous préviens (tout le monde le sait déjà) : il est impossible de ne pas perdre un dépôt en négociant sur le marché dans le cadre d'un processus délibérément aléatoire (directions de transaction aléatoires, etc.). C'en est une. Et deux : vous n'aurez pas de bénéfices totaux sur une combinaison de deux systèmes plat/tendance. La différence sera un écart de -2 en pips et une surpondération des pertes dans l'argent conduisant à une fuite inévitable. Au moins ce qui précède s'applique à une martingale automatique.
А.
Eh bien, c'est le but de cette émission.
Nous verrons ici comment ne pas perdre de dépôts par un processus aléatoire, et quel sera le résultat des trades "miroir"... et tout le reste.
La pratique est le critère...
La pratique est le critère...
Lapratique sur le réel est le critère ! Le doubler ou le jeter - tel serait le critère. Il sera, en effet, possible d'y observer et d'y contrôler... et d'une manière ou d'une autre - s'intéresser... Je suggère que vous organisez un micro, mais le réel, et souhaitant participer (moi inclus), versez-le pour l'observation, au moins 1000 roubles ... Autant qu'ils le peuvent...
10 000 roubles sur le micro-real - enfin, les 30 000 centimes (il est possible que votre démarche puisse être d'un montant inférieur...) - vous pouvez déjà avoir le courage de laisser les martin et consorts sur le MSF
Ensuite - et ensuite - et regarder, et regarder, et évaluer, et tirer des conclusions... Quel est le problème de l'organisation d'un compte de trading ?
Sinon - calculs vides et chiffres dessinés ! IMHO !
La pratique est le critère...
C'est le cas des systèmes complexes, bourrés d'intelligence et d'équations, dont le comportement ne peut être modélisé par l'esprit.
Pour un martin, c'est simple, mais si vous n'en savez pas assez pour faire une expérience mentale dans l'espace de probabilité, alors vous êtes le bienvenu pour le vider. Ce n'est pas un vrai dépôt, n'est-ce pas ?
Wow, combien de personnes se laissent prendre au hasard.
... Il est impossible de ne pas perdre un dépôt en négociant le marché comme un processus délibérément aléatoire (directions de transaction aléatoires, etc.) .....
Ce qui me surprend, c'est que...
Si j'ai attrapé un pigeon d'un dollar sur la première transaction, puis doublé, et pris un profit du même nombre de pips - alors je gagnerai un dollar purement sur les statistiques fluctuantes des résultats.
Si cette statistique tourne autour de zéro et ne diminue pas à un rythme effréné, n'y aura-t-il pas un bénéfice ? Où peut-on se tromper ici... ? (Statistiques à dynamique négative - à ne pas prendre en compte. La question est simplement théorique)