Qu'est-ce qui est le plus important - l'entrée ou la sortie ? Le point d'entrée est-il même important ? Le point de sortie est-il vraiment important ? - page 7

 
C'est un peu un jeu d'enfant. Il est important d'entrer correctement et de verrouiller les bénéfices. Deux choses liées, l'entrée et la sortie. Pas séparément. Il est clair que l'entrée dépend de la compréhension personnelle de la situation actuelle du marché. La logique est donc simple en général - nous entrons et savons où nous irons si nous avons raison, et où nous prendrons une perte si nous avons tort. La situation inverse n'est pas claire pour moi, qu'est-ce que c'est ? - Nous entrons sans réfléchir, puis nous attendons dans l'espoir d'un bénéfice ?
 
Roman.:


Ce n'est pas "l'avidité mène à la pauvreté" - cela s'appelle "aucun profit". Qu'en est-il du "Coupez les pertes, laissez les profits augmenter" ?

Le Nord est juste là.

En ce qui concerne le sujet de la branche : entrer/sortir d'une position globale dans un symbole devrait être fait en parties, le soi-disant "point d'entrée étalé", à la sortie au profit et le mouvement ultérieur du symbole dans la direction des ordres ouverts - nous échelle dans. La sortie est basée sur les signaux TS.


Il y a une fleur de sureau dans le jardin.

 

Tout d'abord, le sujet ne peut être considéré indépendamment du TS.

Par exemple, si l'entrée se fait à l'ouverture d'une barre et la sortie après un certain nombre de barres, il est inutile de considérer l'importance de la sortie dans ce cas - seule l'entrée est importante.

Si la sortie n'est pas prédéfinie, l'entrée et la sortie sont toutes deux aussi importantes. Il convient ici de prendre en compte le drawdown moyen de l'équité dans chaque transaction. Moins il y a de drawdown dans les transactions, moins le TS est risqué et plus il est efficace.


Je travaille actuellement avec des réseaux de formation multicritères. J'ai expérimenté avec différents critères et il s'est avéré que le critère "retrait minimal de l'équité dans une transaction" en maximisant les critères "Nombre total de pips gagnés" et "Facteur de profit" donne un filet qui est le plus rentable dans l'ER. Sans ce critère, les résultats sont toujours moins bons.

 
paukas:


Il y a un sureau dans le jardin.


Félicitations M. paukas, vous êtes de nouveau sur votre longueur d'onde ! :-)

Et "Il y a une fleur de sureau dans le jardin - a- A", rita-drita-rita-ta-A !

Absolument sur le sabre de la branche ! Vous êtes rarement en train de cracher sur les ondes ces jours-ci !

 
MikeM: Pour moi, la sortie est clairement plus importante. ... Les conséquences d'une mauvaise entrée peuvent être neutralisées par une sortie rapide. Les conséquences d'une mauvaise sortie ne peuvent être neutralisées.
Tu te moques de moi ? Essayez une entrée rapide après une mauvaise sortie, vous ne perdrez que sur le spread.
 
joo:


1." minimum equity drawdown on a trade ".

Est-il absolu ou relatif ? Si elle est relative, quelle est la base ?

2. en maximisant les critères "Total de pips accumulés" et "Facteur de profit".

Le nombre de pips dépend de la pente de la tendance. Le "nombre de transactions" et le "facteur de profit" ne devraient-ils pas être utilisés pour diviser les transactions rentables par celles qui sont déficitaires ?

 
faa1947:

1." minimum equity drawdown on a trade ".

Est-il absolu ou relatif ? Si elle est relative, quelle est la base ?

2. en maximisant les critères "nombre total de pips accumulés" et "facteur de profit".

Le nombre de pips dépend de la pente de la tendance.

3. Le "nombre de transactions" et le facteur de profit ne devraient-ils pas être utilisés comme une division du nombre maximal de transactions en transactions perdantes ?

1. je calcule le drawdown de l'équité par transaction en pips.

2. Le nombre de pips définit exactement le montant du profit qu'un TS extrait des fluctuations de prix.

3. vous ne devriez pas.

 
joo:




2. Le nombre de pips détermine sans ambiguïté le montant du profit que le TS tire des fluctuations de taux.

3. Tu ne devrais pas.

Supposons que vous attrapez un swing de 100 pips que vous perdez ensuite en 10 transactions de 10 pips. Mais selon vos calculs, le facteur de profit = 1, alors que selon mon calcul, le facteur de profit = 1/10 et mon calcul est plus correct.

 
La tâche est simple. Nous prenons la probabilité des cinquièmes, c'est-à-dire stoploss = takeprofit, et nous voyons - l'entrée est la plus importante.
 
FION: c'est-à-dire stoploss = takeprofit and see - l'entrée est la plus importante.
L'écart ? Avec tes maths, on verra que l'écart est la tête... )))