Le modèle de régression de Sultonov (SRM) - qui prétend être un modèle mathématique du marché. - page 33
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La remarque de Mishek est correcte, il suffit de "faire attention à ce que vous dites", l'axe des X est le temps, et non le prix qui dépend du temps (c'est un peu la même chose, mais très différent). Mais certains aiment baiser avec les autres, mais la question est de savoir à quel point ils sont baisés avec leur propre cerveau ?
Eh bien, pas du tout, monsieur, généralement dans les modèles de régression des séries chronologiques, le temps est un paramètre.
Ou est-ce qu'on parle d'autre chose ?
Pas du tout, monsieur, le temps est généralement un paramètre dans les modèles de régression des séries chronologiques.
Alors tout modèle de régression n'est pas pertinent. C'est logique, n'est-ce pas ?
d'où la frustration de nombreux prévisionnistes extrapolateurs avec le "plus proche voisin", Fourier, etc.
Définitivement pas assez de temps seul.
J'en ai assez de vous tous - vous ne pouvez pas suivre le processus de pensée dans le fil de discussion du tout, vous allez juste dans une stupeur.
Nous discutons de la disponibilité du temps en citations, pas en modèles, qu'ils soient à moi ou non, calmez-vous - pas à moi ; et pas à mes poches : calmez-vous - vides. Vous êtes tous plus riches, plus instruits et plus éduqués que moi. Réjouissez-vous ! !! Applaudissements !!!!
Pas du tout, monsieur, le temps est généralement un paramètre dans les modèles de régression des séries chronologiques.
Ou est-ce qu'on parle d'autre chose ?
L'autre est "le prix par rapport au temps".
d'où la frustration de nombreux prévisionnistes extrapolateurs avec le "plus proche voisin", Fourier, etc.
Il est clair que le temps seul ne suffit pas.
Oui, c'est moi, un prévisionniste extrapolateur frustré. Si vous insinuez que vous disposez d'un modèle de régression des gains, la meilleure façon de prouver votre point de vue est un flux en direct ou au moins une démo. Vous l'avez ? Montrez-nous ! Il y a beaucoup de théoriciens ici. Nous discutons de l'exactitude de PMS (18), mais comme preuve, nous montrons comment il a été dérivé correctement (silex avec oreilles, avez-vous dit) au lieu de montrer combien de dépôts il a doublé.
Oui, c'est moi, un prévisionniste extrapolateur frustré. Si vous insinuez que vous disposez d'un modèle de régression des gains, le meilleur moyen de prouver votre point de vue est un état réel ou au moins une démo. Vous l'avez ? Montrez-nous ! Il y a beaucoup de théoriciens ici. Nous discutons de l'exactitude du PMS (18), mais comme preuve nous vous donnons comment il a été correctement dérivé (silex avec oreilles, avez-vous dit) au lieu de montrer combien de dépôts il a doublé.
De quoi parlez-vous ? Je parle de moi.
J'ai moi-même franchi le pas en extrapolant le canal RMS.
C'est pourquoi je confirme - un seul "rétroviseur" ne suffit pas pour avancer...
;)
Je pense qu'il sera heureux d'expliquer les rebondissements controversés et compliqués de la conclusion 18.
Je l'ai lu, je l'ai lu, presque avant tout le monde, avec alsu. Il y a beaucoup de points inexpliqués et d'erreurs.
J'ai posé des questions sur la substance de ce que j'avais lu. L'une d'entre elles, "Qu'est-ce qu'un modèle multicellulaire ?", n'a trouvé sa réponse que quelques mois plus tard. Le reste des questions n'a pas reçu de réponse en substance et n'en reçoit toujours pas.
La fonction gamma y apparaît, OK, mais elle a à peu près la même relation avec la distribution gamma, qu'un gobelet avec un gobelet.
Il y a encore une nuance, qui me fait fortement douter de la qualité du matériel : la version publiée de l'indicateur diffère fortement de la formule (18) car il y a déjà deux branches, qui peuvent basculer entre elles à tout moment.
Je ne parle même pas de la façon dont l'auteur absolutise cette fonction, suggérant qu'elle peut être appliquée à n'importe quoi, sans prêter attention à la nature des phénomènes. Son discours au Forum Mekhmatov aurait dû entrer dans les annales du forum, s'il y avait été.
Cela indique sans ambiguïté la qualité de l'enseignement reçu par le professeur associé. Avec la même ambition que Smirnoff, voire plus.
Eh bien, qu'il continue à faire plaisir aux gens avec ses perles, en aidant à développer la branche des Annales.
Oui, c'est moi, le prévisionniste extrapolateur frustré. Si vous insinuez que vous disposez d'un modèle de régression des gains, le meilleur moyen de prouver votre point de vue est un état réel ou au moins une démo. Vous l'avez ? Montrez-nous ! Il y a beaucoup de théoriciens ici. Nous discutons de la justesse du PMS (18), mais pour le prouver, nous donnons des exemples de retrait correct (silex aux oreilles, avez-vous dit) au lieu de démontrer combien de dépôts il a doublé.
Son discours au matforum Mekhmatov aurait dû figurer dans les annales du forum, s'il y avait été.