Le modèle de régression de Sultonov (SRM) - qui prétend être un modèle mathématique du marché. - page 26

 
tara:

Et bien ne le faites pas :)

Être ou ne pas être, telle est la question !

;)

 
avtomat:

Être ou ne pas être, telle est la question !

;)


Être ou ne pas être. Budmo !
 
tara:

Tout doit être. Budmo !
Et boire immédiatement... (с)
 
gpwr:

Quel est le problème ? La conversation portait sur un prix normalement distribué, et non sur une déviation aléatoire, qui sont deux choses différentes.

L'égarement aléatoire des prix vous donnera un prix normalement distribué à la fin - c'est certain.

;)

 
avatara:

Si vous faites varier le prix au hasard, vous obtiendrez au final un prix normalement distribué, c'est certain.

;)

figure... si vous regardez de plus près, le prix a plutôt une distribution laplacienne... - Je l'admets :)
 
Aleksander:
figure... si vous regardez de plus près, le prix a plutôt une distribution de Laplace... - Je l'admets :)

Incidemment, le paramètre t dans (18) n'est rien d'autre qu'une représentation du temps t dans la transformée de Laplace, donc, comme nous l'avons montré précédemment https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG, RMS décrit parfaitement la distribution de Laplace http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/ЛАПЛАСА.

P(t) = P0 +D*Hammasp(t/t;n+1;1;1), tel qu'interprété par Microsoft.

 
Aleksander:
figure... si vous regardez de près, le prix a plutôt une distribution laplacienne... - Adnazno :)

La distribution des prix réels, la distribution de Laplace et la distribution normale sont trois choses différentes... )

Et SB et la distribution normale sont la même chose. et comme écrit :

L'égarement aléatoire des prix vous donnera un prix normalement distribué à la fin.....

Ou bien pensez-vous le contraire ?

Heureusement que le prix ne varie pas de façon aléatoire.

;)

 
avatara:

La distribution des prix réels, la distribution de Laplace et la distribution normale sont trois choses différentes... )

Et SB et la distribution normale sont la même chose. et comme écrit :

Ou bien pensez-vous le contraire ?

C'est une bonne chose que le prix ne soit pas aléatoire.

;)


Dans la marche aléatoire, les incréments de prix sont décrits par une distribution normale, mais pas le prix lui-même. Deux choses différentes. SB n'a pas tendance à revenir à la moyenne et peut s'éloigner de sa valeur initiale. Un prix normalement distribué a un retour à la moyenne garanti à 100%.
 
gpwr:
Un prix normalement distribué a un retour à la moyenne garanti à 100%.
Et où l'obtient-on ?
 
yosuf:

D'ailleurs, le paramètre t dans (18) n'est rien d'autre qu'une représentation du temps t dans la transformée de Laplace, donc, comme nous l'avons montré précédemment https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG, RMS décrit parfaitement la distribution de Laplace http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/ЛАПЛАСА.

P(t) = P0 +D*Hammasp(t/t;n+1;1;1), tel qu'interprété par Microsoft.


Oui, le Gammarasp inclus dans (18) décrit les fonctions de la distribution de Laplace et de nombreuses autres distributions, mais pas les variables aléatoires elles-mêmes. C'est une grande différence que vous ne comprenez apparemment pas. De même, on pourrait soutenir que Exp(-x^2/sigma) est la meilleure fonction de régression du bruit blanc car elle décrit sa distribution statistique (gaussienne). Conneries !