Le modèle de régression de Sultonov (SRM) - qui prétend être un modèle mathématique du marché. - page 26
![MQL5 - Langage des stratégies de trading intégré au terminal client MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et bien ne le faites pas :)
Être ou ne pas être, telle est la question !
;)
Être ou ne pas être, telle est la question !
;)
Être ou ne pas être. Budmo !
Tout doit être. Budmo !
Quel est le problème ? La conversation portait sur un prix normalement distribué, et non sur une déviation aléatoire, qui sont deux choses différentes.
L'égarement aléatoire des prix vous donnera un prix normalement distribué à la fin - c'est certain.
;)
Si vous faites varier le prix au hasard, vous obtiendrez au final un prix normalement distribué, c'est certain.
;)
figure... si vous regardez de plus près, le prix a plutôt une distribution de Laplace... - Je l'admets :)
Incidemment, le paramètre t dans (18) n'est rien d'autre qu'une représentation du temps t dans la transformée de Laplace, donc, comme nous l'avons montré précédemment https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG, RMS décrit parfaitement la distribution de Laplace http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/ЛАПЛАСА.
P(t) = P0 +D*Hammasp(t/t;n+1;1;1), tel qu'interprété par Microsoft.
figure... si vous regardez de près, le prix a plutôt une distribution laplacienne... - Adnazno :)
La distribution des prix réels, la distribution de Laplace et la distribution normale sont trois choses différentes... )
Et SB et la distribution normale sont la même chose. et comme écrit :
L'égarement aléatoire des prix vous donnera un prix normalement distribué à la fin.....
Ou bien pensez-vous le contraire ?
Heureusement que le prix ne varie pas de façon aléatoire.
;)
La distribution des prix réels, la distribution de Laplace et la distribution normale sont trois choses différentes... )
Et SB et la distribution normale sont la même chose. et comme écrit :
Ou bien pensez-vous le contraire ?
C'est une bonne chose que le prix ne soit pas aléatoire.
;)
Dans la marche aléatoire, les incréments de prix sont décrits par une distribution normale, mais pas le prix lui-même. Deux choses différentes. SB n'a pas tendance à revenir à la moyenne et peut s'éloigner de sa valeur initiale. Un prix normalement distribué a un retour à la moyenne garanti à 100%.
Un prix normalement distribué a un retour à la moyenne garanti à 100%.
D'ailleurs, le paramètre t dans (18) n'est rien d'autre qu'une représentation du temps t dans la transformée de Laplace, donc, comme nous l'avons montré précédemment https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG, RMS décrit parfaitement la distribution de Laplace http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/ЛАПЛАСА.
P(t) = P0 +D*Hammasp(t/t;n+1;1;1), tel qu'interprété par Microsoft.
Oui, le Gammarasp inclus dans (18) décrit les fonctions de la distribution de Laplace et de nombreuses autres distributions, mais pas les variables aléatoires elles-mêmes. C'est une grande différence que vous ne comprenez apparemment pas. De même, on pourrait soutenir que Exp(-x^2/sigma) est la meilleure fonction de régression du bruit blanc car elle décrit sa distribution statistique (gaussienne). Conneries !