Le modèle de régression de Sultonov (SRM) - qui prétend être un modèle mathématique du marché. - page 22
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Les émissions doivent être jetées.
Ouais et les nouvelles et les tendances et tout le reste, gardons la sinusoïde, hein ?
Vous pouvez aussi faire régresser une ligne comme ça ?
Un exemple rare mais magnifique de ce qui se passe.
Oui et les nouvelles, les tendances et tout le reste, laissons la sinusoïde, hein ?
Le marché présente une non-stationnarité systématique. C'est là le problème. Le problème avec les nouvelles est l'autre type. L'autre type d'émission génère des points de rupture pour lesquels il n'existe généralement aucun remède.
À ce jour, le modèle fait l'objet d'une enquête sur l'apparition d'une valeur aberrante. Idéalement, le modèle devrait ignorer une valeur aberrante si, après celle-ci, le quotient est revenu à son mouvement précédent. S'il y a un nouveau mouvement après une valeur aberrante, alors il faut reconstruire (adaptation du modèle). Les valeurs aberrantes constituent une étape indépendante distincte dans le développement du modèle, ce qui n'est généralement pas fait dans le cadre de l'AT.
Les émissions doivent être jetées.
Enlever les aberrations ? Je soupçonne que les gens sont vraiment sortis de ces "aberrations" en chaussettes ;)
Au fait, voici une suite, 4 chocs de tailles différentes et 4 "processus d'évanouissement", c'est-à-dire des triangles
Yusuf, une série aléatoire peut-elle aussi être prédite de cette façon ?
Le marché présente une non-stationnarité systématique. C'est là le problème. Le problème de l'actualité, c'est autre chose. Ils donnent lieu à des points de rupture pour lesquels il n'existe généralement pas de remède. A partir d'aujourd'hui, le modèle est examiné pour l'apparition de valeurs aberrantes. Idéalement, il devrait ignorer si, après une aberration, le quotient est revenu à son mouvement précédent. S'il s'agit d'un nouveau mouvement, alors il faut reconstruire (adaptation du modèle). Mais il s'agit d'une étape indépendante et distincte du développement du modèle, qui n'est généralement pas réalisée dans le cadre de l'AT.
Et comment le modèle et le conseiller expert basé sur celui-ci peuvent-ils ignorer les pics et être rentables ? En d'autres termes, nous analysons les prix sans pics comme une série stationnaire et faisons une prévision, mais en réalité nous obtenons des pics dans la direction opposée.
Le marché présente une non-stationnarité systématique. C'est là le problème. Le problème de l'actualité est différent. Un autre type d'émission génère des points d'arrêt, pour lesquels il n'existe généralement aucun remède.
À ce jour, le modèle fait l'objet d'une enquête sur l'émergence de valeurs aberrantes. Idéalement, le modèle devrait ignorer une valeur aberrante si le quotient est revenu à son mouvement précédent après la valeur aberrante. S'il y a un nouveau mouvement après une éjection, alors il faut reconstruire (adaptation du modèle). Les valeurs aberrantes constituent une étape indépendante distincte dans le développement du modèle, ce qui n'est généralement pas fait dans le cadre de l'AT.
Nous devons encore essayer de prédire ces explosions, car elles ne peuvent pas se former immédiatement dans un endroit vide, il y a probablement des précurseurs dans la BP que nous ne remarquons pas, comme dans le cas de la tangente, il y a aussi une séquence paire de 9 chiffres qui n'a rien signalé, et le radar s'est clairement senti mal, ce qui s'est produit.
A ce propos, il convient d'analyser la réaction du RMS aux progressions arithmétiques et géométriques.
Le marché présente une non-stationnarité systématique. C'est là le problème. Le problème avec les nouvelles est l'autre type. L'autre type d'émission génère des points de rupture pour lesquels il n'existe généralement aucun remède.
À ce jour, le modèle fait l'objet d'une enquête sur l'apparition d'une valeur aberrante. Idéalement, le modèle devrait ignorer une valeur aberrante si, après celle-ci, le quotient est revenu à son mouvement précédent. S'il y a un nouveau mouvement après une valeur aberrante, alors il faut reconstruire (adaptation du modèle). Les éjections constituent une étape distincte et indépendante du développement du modèle, ce qui n'est généralement pas fait dans le cadre de l'AT.
Ce n'est même pas drôle.
Vous serez époustouflé par les seules définitions.
Les "nouvelles" n'ont pas de problème.
votre point de vue est une adaptation de votre compréhension et de votre vision du marché