Oublier les citations aléatoires - page 9
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Pour quelles raisons êtes-vous insatisfait de la régression linéaire ? Après tout, il existe depuis longtemps des méthodes permettant de justifier la nécessité d'accroître la complexité de la forme fonctionnelle du modèle, en vérifiant toujours si la forme fonctionnelle choisie est redondante.
Maintenant vous accumulez le temps, et maintenant vous lancez des mots sur la régression linéaire ....... Plus utile, s'il vous plaît.
C'est toi qui t'occupes des séries chronologiques. Et j'ai encore la même question - où est la justification que prix = série chronologique ? Parce que c'est pratique pour vous ? Parce que c'est la façon dont ça se passe habituellement ?
Par définition. Une série chronologique est une séquence d'observations ordonnées dans le temps.
Le prix, lorsqu'il est considéré en termes de temps, comme on le fait habituellement, est une martingale ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Ou très similaire. En tant que tel, aucune stratégie raisonnable ne vous permet d'en "profiter".
Si le prix est considéré du point de vue des processus qui le façonnent, il ne s'agit pas d'une martingale.
Du point de vue de nombreux modèles de fourniture de liquidités - le prix est en réalité une martingale par rapport à certains ensembles d'informations (par exemple, le flux de transactions sur l'instrument correspondant). En même temps, qu'il existe des inefficacités dans les marchés qui peuvent être exploitées. Et cela signifie qu'il existe des ensembles d'informations, par rapport auxquels le prix peut ne pas être une martingale.
Je donne ci-dessous un exemple du fonctionnement de l'un des modèles de cotation. Ces prix sont des martingales par rapport à absolument tous les prix précédents et au flux de transactions qui ont été effectuées. Le flux de transactions est généré de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'il est impossible de retirer de l'argent à un tel algorithme de cotation. En même temps, si plusieurs instruments sont cotés simultanément ou si le flux de transactions n'est pas aléatoire, ces processus ne seront pas des martingales. Dans ce cas, les facteurs pertinents peuvent être pris en compte dans le modèle, et à nouveau les prix de tous les instruments deviendront des martingales par rapport à l'ensemble des informations disponibles.
C'est toi qui t'occupes des séries chronologiques. Et j'ai encore la même question - où est la justification que prix = série chronologique ? Parce que c'est pratique pour vous ? Parce que c'est la façon dont ça se passe habituellement ?
Passez votre curseur sur n'importe quelle barre et vous verrez le mot Time en haut du tableau. Vous ouvrez presque n'importe quel indicateur - il y a le mot Période ou son analogue. Ou est-ce une blague pour vous ?
Si le prix est considéré en termes de processus de formation - ce n'est pas une martingale.
Je ne peux penser à aucune fonction (modèle) qui a pour argument un processus qui forme le prix d'un actif quelconque, sans parler des devises.
La relation linéaire ne correspond pas à la logique du processus.
Si nous connaissons la logique du processus, et si celle-ci est connue, il n'y a aucun problème.
Je procède à partir de considérations sur la suffisance et la redondance des modèles. Si nous utilisons le modèle AR(1), c'est-à-dire que je fais une prédiction sur la valeur de la barre précédente, alors qu'est-ce que cela a à voir avec toute complexité au-dessus de linéaire ? Si mon modèle considère 100 barres, il ne peut pas être approximé par une ligne droite. Si vous construisez le modèle à partir de la deuxième Nicolaque, vous devez trop le solliciter.
Alors ? Quels sont les succès de ces méthodes saines ?
Rien ne découle du fait que vous ne les connaissez pas et ne semblez pas être en mesure de les comprendre.
Yusuf et Ananimus et moi-même avons abordé quelques sujets connexes. Ils n'ont rien à voir avec vous.
Pardonnez-moi, bien que je semble être le créateur du sujet.
Encore une fois :
Mathemat : Iln'est pas nécessaire de confondre la cause première et la variable indépendante muette.
Tu veux conduire ou tu veux conduire ? !
C'est toi qui t'occupes des séries chronologiques. Et j'ai encore la même question - où est la justification que prix = série chronologique ? Parce que c'est pratique pour vous ? Parce que c'est la façon dont ça se passe habituellement ?
Le prix, lorsqu'il est considéré en termes de temps, comme on le fait habituellement, est une martingale ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Ou très similaire. En tant que tel, aucune stratégie raisonnable ne vous permet de "gagner de l'argent" sur ce marché.
Si le prix est considéré du point de vue des processus qui le forment, il n'est pas une martingale.
C'est reparti avec ton raisonnement... Il en était de même dans le fil de discussion sur la sélection des fonctionnalités, sauf que là, vous deviez justifier l'applicabilité de TI au marché.
"Prix = série chronologique", simplement parce que c'est pratique, existe depuis au moins 500 ans. Aucun mathématicien ou praticien ne se lance dans cette absurdité philosophique médiévale et ne tente de prétendre que dans un processus décrit par une fonction explicite du temps f(t), le temps est la cause première.
On peut donc aller jusqu'à dire que dans le mouvement d'une pierre lancée vers le haut, le temps est la cause première. Mais ce n'est pas vrai : les lois de Newton ne contiennent pas explicitement le temps, elles sont les relations de cause à effet. Cependant, de ces lois découlent de nombreuses divergences dans lesquelles la variable indépendante est le temps. C'est pratique - point final.
Assez de ces sophismes qui ne servent à rien. Il ne faut pas confondre la cause première et la variable indépendante muette.
Martingale ou pas martingale, c'est simplement une façon de voir les choses ou une question de foi. Il existe plusieurs écoles de pensée qui considèrent le prix de différentes manières. La première est fondamentaliste, elle examine les processus de formation et croit en connaître les causes. Souvent, ils ne savent même pas ce qu'est une martingale, car ils n'en ont pas besoin et elle est même nuisible.
Les seconds sont les chartistes (les mécanistes) qui s'affranchissent de ces causes présumées et regardent carrément le prix en fonction du temps (ou du nombre de barres, par exemple) et tentent de le prédire. C'est pratique pour eux, c'est tout. Ils ne se soucient pas du tout de savoir si le temps est la cause première du mouvement des prix ou non - tout comme les fondamentalistes, d'ailleurs.
Il y a d'autres écoles, mais n'en parlons pas.
A ce que tu as écrit, Alexey, je veux ajouter l'objectif comme justification de l'utilisation du prix.
Lors de l'utilisation de tout progiciel économétrique, le premier problème est le suivant : prendre les citations de la source comme une séquence de prix, ou étiqueter ces prix avec des horodateurs ? S'il n'est pas étiqueté, c'est plus facile. Le lundi suit immédiatement le samedi et le prix quotidien commence à 00:01 minute. Si vous optez pour le temps, toutes ces nuances devront être réglées, et qui paiera pour cet effort supplémentaire, qui n'est d'ailleurs pas facile ? Et le raisonnement se trouve dans le modèle utilisé : si le modèle est de type TA, les horodateurs ne sont pas nécessaires, mais si nous voulons prendre en compte nos informations sur les cyclicités des prix des actifs, par exemple les ventes de produits c/o ? Après tout, c'est une information suffisamment importante pour être ignorée. Dans ce cas, le modèle inclut explicitement le temps comme variable.
Peut-être que HideYourRichess n'a jamais construit de modèles avec cyclicité ou autre utilisation directe du temps comme argument de fonction? Cela n'est pas surprenant pour l'AT.
faa1947:
Ce n'est pas une surprise pour les assistants techniques.
A ce que tu as écrit, Alexei, je voudrais ajouter l'objectif comme justification de l'utilisation des prix.
Lorsqu'on utilise un logiciel économétrique, le premier problème est le suivant : prendre les citations de la source comme une séquence de prix, ou étiqueter ces prix avec des horodateurs ? S'il n'est pas étiqueté, c'est plus facile. Le lundi suit immédiatement le samedi et le prix quotidien commence à 00:01 minute. Si vous optez pour le temps, toutes ces nuances devront être réglées, et qui paiera pour cet effort supplémentaire, qui n'est d'ailleurs pas facile ? Et le raisonnement se trouve dans le modèle utilisé : si le modèle est de type TA, les horodateurs ne sont pas nécessaires, mais si nous voulons prendre en compte nos informations sur les cyclicités des prix des actifs, par exemple les ventes de produits c/o ? Après tout, c'est une information suffisamment importante pour être ignorée. Dans ce cas, le modèle inclut explicitement le temps comme variable.
Peut-être que HideYourRichess n'a jamais construit de modèles avec cyclicité ou autre utilisation directe du temps comme argument de fonction ? Cela n'est pas surprenant pour l'AT.