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il n'y a pas de volumes réels
Répondez, pour vous-même et pour tous les autres, à la question de savoir où vous voulez obtenir ces volumes.
Il existe des volumes réels dans MT5, mais uniquement ceux dont dispose le courtier. Aucun autre volume ne peut être fourni par le courtier.
Une sorte de sournoiserie : "ça dépend, mais ça change". Des changements indépendants ? Cette affirmation n'est pas sans fondement.
D'une part, tous nos calculs sont basés sur des observations faites à un certain moment, sont liés au temps et, en général, nous travaillons avec des séries chronologiques.
Vous avez affaire à des séries chronologiques. Et j'ai encore la même question - où est la justification que prix = série chronologique ? Parce que c'est pratique pour vous ? Parce que c'est la façon dont ça se passe habituellement ?
Mais.
1. En modélisation, il est possible de travailler avec des cotations (qui sont une série chronologique) avec et sans temps. Si nous parlons de forex, le cycle temporel n'est généralement pas pris en compte, bien que le nombre de ticks ait un tel cycle, au moins selon l'heure de la journée. Mais si nous échangeons certains produits agricoles, nous devrons tenir compte du temps pour prendre en compte la cyclicité dans le modèle. Cette subtilité est clairement visible dans tout progiciel économétrique.
2) Il y a une autre nuance. Dans l'analyse statistique des quotients, la technique de base consiste à détendre le quotient, car la présence d'une composante déterministe fausse toute statistique. La technique standard consiste à inclure une tendance dans le modèle sous la forme de a*t ou a*t2. C'est généralement suffisant pour une raison. Ici, le temps est directement utilisé comme argument de la fonction.
Le prix, s'il est considéré en termes de temps, comme c'est généralement le cas, est une martingale ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Ou très similaire. En tant que tel, aucune stratégie raisonnable ne vous permet de "gagner de l'argent" sur ce marché.
Si le prix est considéré du point de vue des processus qui le forment, il n'est pas une martingale.
En décembre, aux alentours de Noël, le marché vole comme des scaldes sur de petits volumes ("thin"), et parfois même des milliards de dollars de volume ne peuvent être déplacés.
Je comprends qu'un tas de gens achètent et qu'au même moment un tas similaire vende parce qu'il y a eu confusion, les volumes sont importants, mais il y a un delta, la différence entre l'achat et la vente et il devrait déterminer le mouvement de la paire indépendamment de la minceur et de la graisse du marché. Ce delta doit être directement proportionnel à la distance entre le point de départ et le point d'arrivée en pips, quelles que soient les péripéties du prix pendant ce mouvement. Ou est-ce que je comprends mal l'affaire ?
Le marché fin pour moi est juste l'endroit où vous pouvez faire un profit garanti, certains gars mettent des prix irréalistes et comme le prix de la paire a changé, les volumes ne le confirment pas, donc tout est faux, vous pouvez ouvrir une transaction dans la direction opposée.
En bref, le delta n'est pas proportionnel - le prix n'est pas réel))
Pour quelles raisons êtes-vous insatisfait de la régression linéaire ? Après tout, il existe depuis longtemps des méthodes permettant de justifier la nécessité d'accroître la complexité de la forme fonctionnelle du modèle, en vérifiant toujours si la forme fonctionnelle choisie est redondante.
Maintenant vous accumulez le temps, et maintenant vous lancez des mots sur la régression linéaire ....... Plus utile, s'il vous plaît.
Le prix, lorsqu'il est considéré en termes de temps, comme cela est généralement admis, est une martingale ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Ou très similaire. En tant que telle, aucune stratégie sensée ne vous permet de "gagner de l'argent" avec elle.
C'est toi qui t'occupes des séries chronologiques. Et j'ai encore la même question - où se trouve le raisonnement selon lequel prix = série chronologique ? Parce que c'est pratique pour vous ? Parce que c'est la façon dont ça se passe habituellement ?
Passez votre curseur sur n'importe quelle barre et vous verrez le mot Time en haut du tableau. Vous ouvrez presque n'importe quel indicateur - il y a le mot Période ou son analogue. Ou est-ce une blague pour vous ?
Si le prix est considéré en termes de processus de formation - il ne s'agit pas d'une martingale.
Je ne peux penser à aucune fonction (modèle) qui a pour argument un processus qui forme le prix d'un actif quelconque, sans parler des devises.
Alors ? Quels sont les succès de ces méthodes saines ?
Rien ne découle du fait que vous ne les connaissez pas et ne semblez pas être en mesure de les comprendre.
Yusuf et Ananimus et moi-même avons abordé quelques sujets connexes. Ils n'ont rien à voir avec vous.
Pardonnez-moi, bien que je semble être le créateur du sujet.
1. Nous voyons les prix auxquels les transactions ont déjà eu lieu. C'est ainsi que Reuters affiche les cotations (un rêve de piper, car le prix chevauche facilement le spread quelques dizaines de fois par minute). Sur le marché boursier, nous voyons des ordres limités, qui forment le Bid et le Ask.
Les volumes sur le Forex sont virtuels car il n'y a pas de plateforme unique.
3. Les contrats à terme sur l'euro vont de pair avec les Eurobucks. Par conséquent, les volumes réels sur l'euro peuvent être tirés des contrats à terme.
4. Il n'y a pas de montant spécifique pour faire bouger le prix d'un point ou de 5 points. Il y a la satisfaction de l'offre et de la demande. Regardez l'euro et le franc. L'écart quotidien dépasse à peine 5 pips.
5. Tout ce qui nous parvient à MT, ce sont des devis rasés et toutes les offres sucrées ont déjà été réalisées.
3. Les contrats à terme en euros sont gérés conjointement avec les Eurobucks. Par conséquent, les volumes réels sur l'euro peuvent être tirés des contrats à terme.
Pourquoi cela se produit-il, je ne peux pas saisir l'essence physique d'un marché mince et "épais", je comprends si un groupe de personnes achète et en même temps un groupe similaire vend parce qu'il y a confusion, de grands volumes, mais il y a un delta, la différence entre l'achat et la vente et il devrait déterminer le mouvement du prix indépendamment de la minceur et de la grosseur du marché. Ce delta doit être directement proportionnel à la distance entre le point de départ et le point d'arrivée en pips, quelles que soient les péripéties du prix pendant ce mouvement. Ou est-ce que je comprends mal l'affaire ?
Pour moi, le marché fin est juste l'endroit où l'on peut gagner de l'argent garanti, un type met des prix irréalistes et comme le prix a changé, les volumes ne le confirment pas, cela signifie que tout cela est un faux, vous pouvez ouvrir une transaction dans la direction opposée.
En bref, le delta n'est pas proportionnel - le prix n'est pas réel))
Votre raisonnement n'a rien à voir avec l'évolution des prix. Vous avez introduit une définition non réelle du "prix réel" et vous essayez maintenant de faire correspondre le reste à cette définition.
Idéalement, scientifiquement, le marché est dirigé par l'opinion de la foule : "le prix va augmenter" et c'est pourquoi le prix augmente.
Le lien que j'ai donné au début montre que l'opinion de la foule peut être formée et que cette opinion formée n'a rien à voir avec la "réalité" du prix.
Si je comprends bien, votre prix "réel" est le fameux "prix effectif". C'est ce que je nie.
Je pense qu'avant l'abandon de l'étalon-or dans les années 70, les mouvements de prix reflétaient une sorte de réalité économique. Le mécanisme était l'offre et la demande. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le plus évident est le prix du pétrole, qui n'a rien à voir avec la production ou la consommation de pétrole. Cela a à voir avec la quantité de papier américain imprimé. Nous vivons dans une matrice selon le film du même nom - le monde est inventé par quelqu'un. Le matériel que j'ai cité nomme des individus spécifiques. C'est un cas très rare que le secret soit révélé. En général, on ne le sait pas.
Tout ce que j'ai écrit est très positif pour nous. Il existe des tendances sur tous les marchés. Vous ne pouvez pas transformer le marché instantanément car vous devez orienter l'opinion de la foule dans la bonne direction. Celui qui commence à former l'opinion de la foule gagne - il a un "indicateur avancé". Nous avons toujours l'espoir de sauter dans un tramway qui est déjà en marche et de gagner un peu d'argent. Mais c'est à condition de croire aux tendances et de ne pas croire aux absurdités stochastiques.
C'est reparti avec ton raisonnement... Il en était de même dans le fil de discussion sur la sélection des fonctionnalités, sauf que là, vous deviez justifier l'applicabilité de TI au marché.
"Prix = série chronologique", simplement parce que c'est pratique, existe depuis au moins 500 ans. Aucun mathématicien ou praticien ne se lance dans cette absurdité philosophique médiévale et ne tente de prétendre que dans un processus décrit par une fonction explicite du temps f(t), le temps est la cause première.
On peut donc aller jusqu'à dire que dans le mouvement d'une pierre lancée vers le haut, le temps est la cause première. Mais ce n'est pas vrai : les lois de Newton ne contiennent pas explicitement le temps, elles sont les relations de cause à effet. Cependant, de ces lois découlent de nombreuses divergences dans lesquelles la variable indépendante est le temps. C'est pratique - point final.
Assez de ces sophismes qui ne servent à rien. Il n'y a pas lieu de confondre le moteur principal et la variable indépendante muette.
Le prix, vu sous l'angle du temps, comme il est communément admis, est une martingale ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Ou très similaire. En tant que telle, aucune stratégie sensée ne vous permet de "gagner de l'argent" avec elle.
Si l'on considère le prix du point de vue des processus qui le forment, il ne s'agit pas d'une martingale.
Martingale ou non-martingale est simplement une façon de voir les choses ou une question de croyance. Il existe plusieurs écoles de pensée qui considèrent le prix de différentes manières. La première est fondamentaliste, elle examine les processus de formation et croit en connaître les causes. Souvent, ils ne savent même pas ce qu'est une martingale, car ils n'en ont pas besoin et elle est même nuisible.
Les seconds sont les chartistes (les mécanistes) qui s'affranchissent de ces causes présumées et regardent carrément le prix en fonction du temps (ou du nombre de barres, par exemple) et tentent de le prédire. C'est pratique pour eux, c'est tout. Ils ne se soucient pas du tout de savoir si le temps est la cause première du mouvement des prix ou non - tout comme les fondamentalistes, d'ailleurs.
Il y a d'autres écoles, mais n'en parlons pas.