Pourquoi limitez-vous le prélèvement maximal sur le compte ? - page 18
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C'est très simple : une baisse de 100 % se produira plus rapidement qu'un rendement de 200 %. C'est la loi de la vie.
Ainsi, si vous prévoyez un retrait de 100 %, vous n'avez pas besoin de prévoir un revenu - il est fort probable que vous ne l'atteindrez pas )))).
En fait, c'est un jeu de roulette - à prendre ou à laisser.
Il est préférable de jeter l'argent par les fenêtres et de ne pas s'occuper de ces absurdités. .....))))
Eh bien, vous ne l'avez pas calculé correctement. Pour que le système gagne 100% par an après un prélèvement de 50%, il doit gagner 300% sur la durée restante (des fonds après le prélèvement). C'est-à-dire que dans le cas de B, les gains après prélèvement seront de : 500K+500K*300%=2000K. C'est-à-dire les mêmes œufs de profil))
C'est très simple : une baisse de 100 % se produira plus rapidement qu'un rendement de 200 %. C'est la loi de la vie.
Ainsi, lorsque vous prévoyez une baisse de 100 %, vous n'avez pas besoin de prévoir des bénéfices - il est fort probable que vous n'y arriverez pas )))).
En fait, c'est un jeu de roulette - à prendre ou à laisser.
Il vaut mieux jeter son argent tout de suite et ne pas avoir à faire face à ce non-sens.....))).
C'est même une loi des mathématiques. La probabilité d'obtenir un drawdown maximum de 100% est beaucoup plus élevée que celle d'obtenir un profit de 1000%. Le problème est qu'une perte de 100 % ne peut être réalisée qu'une seule fois et que cette fois sera toujours la dernière.
Tout à surveiller. Et en général, un "coup" à partir de la 44ème minute.
Merci, Romashka ! Vous êtes très aimable) Je vais voir si ce Gerchik est un casier et une martingale).
C'est même une loi des mathématiques. La probabilité d'obtenir un drawdown maximum de 100% est beaucoup plus élevée que celle d'obtenir un profit de 1000%. Le problème est que vous ne pouvez subir une perte de 100 % qu'une seule fois et que cette fois sera toujours la dernière.
Dans votre exemple, après le drawdown, l'investisseur A a augmenté son dépôt 4 fois et l'investisseur B 3 fois (avec le même investissement actuel de 500k). En général, vous avez mal compté.
Voici un schéma de l'évolution de leurs soldes
investisseur noir A, investisseur rouge B.
Dans votre exemple, l'investisseur A a augmenté son dépôt 4 fois et l'investisseur B 3 fois (avec le même investissement actuel de 500k). De toute façon, le calcul était faux.
Dans votre cas B, l'investisseur se retrouve également dans une sorte de position de priligy, car la deuxième fois, il évite complètement le drawdown. Si vous souhaitez utiliser les intérêts composés, une modélisation supplémentaire est nécessaire. Vince a déjà calculé tout cela depuis longtemps, vous pouvez le lire et comprendre que 100% va bien au-delà de la limite de f effective.
Augmenter le régime initial d'une unité de risque start_balance - plum - plum - profit. Et l'investisseur B se retrouvera sans rien du tout, tandis que l'investisseur A conservera au moins un peu de capital.
C'est très simple : une baisse de 100 % se produira plus rapidement qu'un rendement de 200 %. C'est la loi de la vie.
Dans votre cas B, l'investisseur se retrouve également dans une sorte de position de priligy, car la deuxième fois, il évite complètement le drawdown. Si vous souhaitez utiliser les intérêts composés, une modélisation supplémentaire est nécessaire. Vince a déjà tout calculé il y a longtemps, vous pouvez le lire et comprendre que 100% est bien au-delà de la limite de f effective.
Mais nous ne parlons pas de "f effectif" mais de la question de savoir si l'ensemble du montant risqué doit être déposé auprès de la société de courtage / société de courtage ou doit être séparé. Comme dans le cas de l'investissement - faut-il congeler la pâte supplémentaire ?
La question ici n'est pas celle de l'efficacité du f, mais de savoir si vous devez conserver l'intégralité du montant du risque dans un dépôt auprès d'un courtier ou d'un négociant, ou le conserver séparément.
En fait, les intérêts composés (f) et le risque sont étroitement liés, et une modélisation plus précise est nécessaire pour un calcul correct. On pourrait s'embêter avec un tel test, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune volonté de le faire. Personnellement, je doute fort qu'il soit possible de constituer un portefeuille d'éléments présentant chacun un risque de 100% du montant qui lui est attribué.
C'est même une loi des mathématiques. La probabilité d'obtenir un drawdown maximum de 100% est beaucoup plus élevée que celle d'obtenir un profit de 1000%. Le problème est que vous ne pouvez avoir une perte de 100 % qu'une seule fois et que cette fois sera toujours la dernière.