Quartier 6 - page 23
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On peut supposer beaucoup de choses. Par exemple, l'une des hypothèses triviales que tout le monde connaît :
Les incréments de prix sont un bruit blanc gaussien. Parfois, on suppose que le GVH est le logarithme des augmentations de prix. Pour le forex, c'est la même chose en raison de la faible dynamique des prix sur l'intervalle de moyenne. Une propriété du spectre découle de ce modèle : il tombe en 1/f. Cette propriété peut être utilisée pour concevoir un filtre. Pour la conception d'un filtre linéaire ordinaire même : il n'est pas nécessaire de viser une grande suppression des hautes fréquences, elles sont déjà petites. En pratique, cependant, cela ne sert pas à grand-chose (car les incréments de prix ne sont pas des BHP :-)). ), mais vous pouvez supposer beaucoup de choses.
Encore une fois. Le filtre est une boîte noire. Je n'ai pas l'intention de discuter du filtre. Je fais la démonstration du système de trading et de la réalité de la surpondération des probabilités.
Le marché est un forum très astucieux et bien rodé, personne ne croit personne (je veux dire les auteurs d'un autre miracle), c'est pourquoi il n'y a pas de dose saine de scepticisme.
Personnellement, je n'ai pas besoin de vos secrets. Et je n'ai pas besoin de filtres non plus. Mais je suis prêt à parler de vos principes. Je ne veux pas discuter des statistiques, cela devrait être adressé aux messieurs des branches de la monnaie ou plus.
Le marché ne vous prendra pas au sérieux sans une couverture adéquate, du moins en termes généraux. Croyez-moi, les statistiques et les graphiques ici sont très bien dessinés - ils n'intéressent personne, dans l'ensemble.
Le MDAC fonctionne. Je l'ai juste traversé en voiture.
Il s'agit d'un très douteux et ont vu beaucoup de choses sur ce forum, donc personne ne croit la parole de personne (je veux dire les auteurs du prochain miracle), sur ce il n'y a pas de dose saine de scepticisme.
... Croyez-moi, les déclarations et les graphiques sont très efficaces pour attirer l'attention ici - ils n'intéressent personne, en général.
Si le flux de cotations était un "processus purement aléatoire", il y a longtemps que tout le monde aurait abandonné l'idée de créer des algorithmes de négociation efficaces. Je ne comprends donc pas vraiment ce que signifie "travailler avec un processus purement aléatoire". Tu le regardes ? Qu'y a-t-il d'autre à en faire ? Le caractère non aléatoire est évident dès les idées les plus triviales. Par exemple, si l'EURUSD était "aléatoire", il aurait pu depuis longtemps devenir non pas 1,25, mais, disons. 0,1 ou 10. Or, ce n'est pas le cas. Il existe des mécanismes (et des mécanismes très forts, qui déterminent la nature des événements) qui équilibrent efficacement les relations commerciales entre les pays (et le taux de change est un avantage commercial) de telle sorte que de fortes variations de ratios (plusieurs fois par an, par exemple) sont pratiquement impossibles. Sauf si le système est minuscule et fermé au monde extérieur (le Belarus, par exemple). Les autochtones peuvent alors faire n'importe quoi, par exemple, dire que demain le tugrik sera 100 fois moins cher. Comme il existe des mécanismes qui rendent impossibles de telles tendances, facilement réalisables pour des processus aléatoires, il est évident que le processus n'est pas aléatoire. Cela suffit. Bien qu'il soit possible de le justifier strictement, mathématiquement, par exemple, en examinant les propriétés de l'ACF. Mais là encore, le calcul de l'ACF à partir d'un échantillon court, par exemple, est une tâche délicate. Et ainsi de suite.
KG. Montrez-moi le bénéfice.
Si le système est super stable, ouvrez un PAM et faites des profits super stables.
Pourquoi es-tu si morveuse ?
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Heh-heh. Je ne fais pas de statistiques et de graphiques. Je refuse même, au contraire, de discuter des "graphiques" :-) Je montre le trading - en ligne - dans des conditions réelles - et jusqu'à présent mon solde augmente. C'est juste un jour sans. Pas de commerce. Les gens se concentrent donc sur les autres discussions. Des questions ?
Jusqu'à présent, tout le monde pense que tu es en train de dessiner. Il y a déjà eu plus d'un bricoleur de ce genre ici, avec des échanges en ligne et un compte en expansion. Puis toutes sortes de choses désagréables sont apparues.
Mais on sait aussi que l'ampleur des fluctuations déterminées par les facteurs macroéconomiques ne permet pas au petit spéculateur d'espérer des bénéfices significatifs. Il est obligé de capitaliser sur le "bruit". Le "bruit" intrajournalier a-t-il un modèle (encore une fois, veuillez répondre EN PRINCIPE) ? (à votre avis)
J'ai essayé de faire quelque chose, j'ai passé deux heures, je ne comprends pas...
Qu'est-ce qui alimente la fonction filtre en dehors de la valeur précédente du filtre lui-même ? Prix de clôture?
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