apprenez comment gagner de l'argent avec les villageois [Episode 2] ! - page 419
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Roman Shiredchenko:
:-) là, le résultat est négatif. Ça devient douloureux à partir de maintenant. Peut-être qu'ils peuvent le faire. Raison de plus pour mettre de l'argent dessus. Les feuilles... ...fuit plus qu'il ne gagne. On devrait peut-être prendre un autre échantillon... ils vont le prendre et peut-être que ça va marcher... il a un PAM dans les Alpes aussi. Vous pouvez regarder ses résultats. J'ai pris froid à ces trucs primitifs, constamment sur-optimisés et incompréhensibles en philosophie. J'ai mes propres tâches à résoudre et des travaux qui m'intéressent. C'est son sujet. Il ne comprend pas lui-même l'ordre d'échantillonnage qui y règne. Il n'y a pas d'argent pour moi... maintenant... :-)
Je suis devenu sceptique quant à l'optimisation des testeurs depuis un certain temps (probablement trois ans maintenant) et j'ai cessé de l'utiliser. Premièrement, il y a une forte probabilité d'obtenir un ajustement, et deuxièmement, si je travaille par ticks dans MT4, c'est un processus trop long.
Maintenant, je révèle généralement l'échec inacceptable pendant les tests et je corrige l'algorithme ou le paramètre pour l'éliminer ou le ramener à la valeur acceptable. Avec cette approche, je pense que la probabilité d'ajustement diminue (bien que je n'en sois pas sûr à 100%). Mais je gagne du temps, ça c'est sûr. En outre, je commence à mieux comprendre à quelles configurations de prix la stratégie en cours de débogage peut rencontrer des difficultés et dans quelle direction cette stratégie doit être corrigée au lieu d'utiliser aveuglément l'optimiseur pour s'adapter à un paramètre quelconque.
Dans la dernière version de l'Expert Advisor, j'ai utilisé un nouveau système dynamique de clôture des profits, un nouveau principe de calcul des lots dans la grille, et aussi pour la première fois le système multisignal pour l'entrée sur le marché.
"Les gars, ça s'est avéré être un jeu d'enfant. Je l'ai fait et j'ai amélioré mon outil et je peux faire 50 pips en un jour.
Et ce, avec peu de risques et presque aucun coût.
La question est : que faire de ce miracle ?
Le vendre ? Personne n'achètera un cochon dans un poke. Je suis trop paresseux pour le vendre moi-même) même sur pamm).
Nous y voilà, comme on dit, les sacs ont appris à coudre, mais personne).
Des problèmes..."
La question est : où est passé ce miracle ? (cela fait 9 ans).
Je suis sceptique quant à l'optimisation des testeurs depuis un certain temps (probablement trois ans maintenant) et j'ai cessé de l'utiliser. Tout d'abord, il y a une forte probabilité d'obtenir un ajustement, et deuxièmement, si l'on travaille par ticks dans MT4, le processus est trop long.
Maintenant, je révèle généralement les lieux de défaillance inacceptables pendant les tests et je corrige l'algorithme ou le paramètre pour éliminer cette défaillance ou la ramener à la valeur acceptable. Avec cette approche, je pense que la probabilité d'ajustement diminue (bien que je n'en sois pas sûr à 100%). Mais je gagne du temps, ça c'est sûr. En outre, je commence à mieux comprendre à quelles configurations de prix la stratégie en cours de débogage peut rencontrer des difficultés et dans quelle direction cette stratégie doit être corrigée au lieu d'ajuster un paramètre à l'aide de l'optimiseur.
Dans la dernière version de mon Expert Advisor, j'ai utilisé un nouveau système dynamique de clôture des bénéfices, un nouveau principe de calcul des lots dans une grille, et aussi la première fois que j'ai utilisé un système multisignal pour l'entrée sur le marché.
...
Hmmm intéressant. Je ne l'ai pas compris dès la première lecture. Je le fais...
Des pondérations sont-elles attribuées à chaque signal ?
Ou juste quelques signaux si c'est en haut, alors en haut. Si c'est le cas, alors c'est le cas....
Et à propos du testeur, oui. En tant qu'option, il pourrait être préférable de procéder comme vous l'avez décrit...
Je l'ai lancé sans aucun test. J'ai juste pris les paramètres de travail du vrai et c'est tout. Pas tous, cependant. J'ai vérifié les autres paramètres dans le testeur en utilisant les prix d'ouverture. Comme tu le faisais avant. Sur le procès-verbal...
Bien que je n'aie pas autant d'histoire que nécessaire... Mais c'était suffisant tout compte fait. Il existe un calendrier de travail m5.
Quel est le problème ?
L'indicateur de signal le plus simple est l'arctangente du prix actuel - une ligne, et la seconde arctangente du prix précédent (i+1 ou i+2 ou ... i+N, peu importe).
Roman Shiredchenko:
Des pondérations sont-elles attribuées à chaque signal ?
Ou juste quelques signaux si c'est en haut, alors en haut. Si c'est le cas, alors c'est le cas....
Non, c'est plus simple que ça. Plus vous entrez souvent sur le marché, mieux c'est. Je n'utilise pas de poids et je n'entre pas non plus par parité. Je me contente d'utiliser systématiquement les signaux selon le principe du "Qui s'est levé plus tôt, peut toucher le centre de l'objectif". Si un signal avec le numéro N apparaît, nous entrons sur le marché s'il n'y a pas d'ordres ouverts. Après la clôture des ordres, une fenêtre de temps libre pour l'entrée sur le marché apparaît. Le premier signal à apparaître produit une nouvelle entrée sur le marché.
Lorsque j'étais à la recherche de stratégies rentables, il y avait souvent des situations où les tests se déroulaient avec des drawdowns acceptables, mais il y avait peu de transactions et peu de profits. J'ai détruit sans pitié ces stratégies à faible profit, au lieu de les stocker et de faire des signaux multiples sur leur base. Comme on dit, je n'avais pas le cerveau pour ça. Il n'est pas fréquent qu'une seule stratégie présente un grand nombre de transactions et des tirages acceptables. Il semble s'agir d'unesimple fonctionnalité sous-jacente qui est probablement utilisée par de nombreuses personnes, mais je n'y ai jamais pensé à temps. Et combien d'autres idées simples se trouvent à la surface, que nous pourrions laisser de côté ?
Note : Les commandes devraient avoir un numéro de signal écrit dans les commentaires, cela aide au débogage.
Quel est le problème ?
L'indicateur de signal le plus simple est l'arctangente du prix actuel - une ligne, et la seconde arctangente du prix précédent (i+1 ou i+2 ou ... i+N, peu importe).
Des résultats ?
Non, c'est plus simple que ça. Plus nous entrons souvent sur le marché, mieux c'est. Je n'utilise pas de poids et je n'utilise pas d'entrée paritaire. J'utilise simplement l'utilisation séquentielle des signaux selon le principe "le premier à se lever est le premier à partir". Si un signal avec le numéro N apparaît, nous entrons sur le marché s'il n'y a pas d'ordres ouverts. Après la clôture des ordres, une fenêtre de temps libre pour l'entrée sur le marché apparaît. Le premier signal qui apparaît produit une nouvelle entrée sur le marché.
Lorsque j'étais à la recherche de stratégies rentables, il y avait souvent des situations où les tests se déroulaient avec des drawdowns acceptables, mais il y avait peu de transactions et peu de profits. J'ai détruit sans pitié ces stratégies à faible profit, au lieu de les stocker et de faire des signaux multiples sur leur base. Comme on dit, je n'avais pas le cerveau pour ça. Il n'est pas fréquent qu'une seule stratégie présente un grand nombre de transactions et des tirages acceptables. Il semble s'agir d'unesimple fonctionnalité sous-jacente qui est peut-être utilisée par de nombreuses personnes, mais cela ne m'a jamais effleuré. Et combien d'autres idées simples et superficielles y a-t-il à côté desquelles nous passons ?
Note : Je devrais écrire le numéro du signal dans les commentaires des commandes - cela aide au débogage.
...
Intéressant... il s'avère que c'est un multi EA... ... Je vais y réfléchir...
Des résultats ?
Je le fais, mais je n'utilise pas d'indices.
Ça va ressembler à ça.
https://www.mql5.com/ru/forum/347461/page3#comment_17508314
Je le fais, mais je n'utilise pas les dindes.
cela ressemblerait à ceci
https://www.mql5.com/ru/forum/347461/page3#comment_17508314
Avez-vous essayé de le lisser ?
Avez-vous essayé de le lisser ?