S'il existe un processus dont l'analyse d'une partie ne permet pas de prévoir la partie suivante. - page 5
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Je me souviens de la première fois où j'ai été effaré par l'existence de ces substitutions rapides, alors qu'à l'institut j'expliquais les calculateurs matériels FFT, où l'on utilise tout un tas de ces astuces. Il existe également des "méthodes itératives", mais il est difficile de comprendre comment, par exemple, des expressions trigonométriques peuvent être calculées en quelques opérations simples...
О !. Au fait, conseillez le second Alexey (Mathemat) sur un algorithme itératif à convergence rapide pour calculer Pi. Il en a déjà un, mais il est très polynomial...
// D'un autre côté - il n'a probablement pas besoin d'un algorithme efficace, c'est un test de performance... :)))
Bien sûr que non. Je connais moi-même celui de la convergence rapide. J'ai besoin de milliards d'opérations - pour compter et compter jusqu'à la fin.
Comme si je ne savais pas que la somme des carrés inversés est lente à s'additionner...
Bonjour.
Je suggère que l'estimée communauté propose un processus qui ne peut être prédit (de sorte qu'aucun argent ne puisse être gagné sur cette prédiction). En même temps, le processus ne doit pas avoir des caractéristiques statistiques stationnaires dans le temps.
Non stationnaire. Par définition.
Mettons les choses au clair. Nous pouvons lutter contre la non-stationnarité. Nous obtenons un modèle avec des paramètres variables. Déterministe.
Clarifiez. Nous obtenons un modèle où les paramètres sont stochastiques.
Clarifiez. Obtenir un modèle dont la forme fonctionnelle change (était linéaire et est devenue quadratique ou vice versa, etc.).
En résumé, le processus a un point d'arrêt. Les publications des 3 dernières années portent exactement sur ce sujet. Le problème est évident. Le changement peut être identifié sur l'histoire. Mais si le changement commençait au dernier bar ?
On tire à pile ou face, face en haut, pile en bas... Au lieu d'une pièce, MathRand()%2.
Lors de la vérification de la parité, les algorithmes aléatoires dégénèrent rapidement et commencent à osciller. Cette méthode de génération de tics ne doit donc pas être utilisée. La vulnérabilité se trouve dans de nombreux compilateurs de type C, dont MQL4.
Je me souviens de la première fois où j'ai été aplati par l'existence de ces substitutions rapides, lorsque l'institut a expliqué les calculateurs FFT matériels, où l'on utilise juste un tas de ces caractéristiques. Et puis, il y a les "méthodes itératives" : il est difficile de comprendre comment, par exemple, des expressions trigonométriques peuvent être calculées en quelques opérations simples...
Les règles de l'assembleur !
Lors de la vérification de la régularité, les algorithmes de Rand dégénèrent rapidement et commencent à osciller, de sorte que cette méthode de génération de tick ne devrait pas être utilisée. La vulnérabilité a été découverte dans de nombreux compilateurs de type C, dont MQL4.
Eh bien, voici les bêtises...
Et voici mon graphique, barres à 10 000 ticks, les prix de clôture sont indiqués :
La fonction MathRand() de mql4 est utilisée. Devinez comment il est utilisé.
Il y a effectivement des vagues répétitives avec un écart de division.
Il y a vraiment beaucoup d'options.
Il y a plus.
int d = MathRand()%7 - 3; c+=d;mais ce n'est pas la question.
La question est de savoir si vous pouvez gagner de l'argent sur cette ligne. Et celui-là, là-bas ? Et sur le troisième à partir du côté gauche... ?
C'est-à-dire faire un MTS rentable "gagnant" (ayant un avantage stat) sur cette ligne. Jouer avec l'écart, l'auto-sabotage, bien que minime.
J'aurais aimé un tel jeu de forum. C'est un peu comme si l'on faisait appel à des processus "aléatoires" (pseudo, non ?), avec l'aide de robots. :)
Et puis faire de nouveaux rangs "aléatoires" (avec le code affiché du générateur de rangs. immédiatement affiché ou plus tard - la question d'accord) et les secouer à nouveau.
Heureusement, le testeur en quatre permet d'importer des citations de sources particulièrement douées...
;)
J'adorerais un jeu de forum comme celui-ci. Une sorte de processus "aléatoire" (pseudo, n'est-ce pas ?) de charlatan, avec l'aide de robots. :)
;)
Je suis en train de développer des méthodes d'identification similaires. Il s'agit d'une tâche non triviale. Les méthodes statistiques standard ne conviennent pas ici. Peut-être qu'un jour je posterai quelque chose dans le fil "Hurst Index".
La question est la suivante : ce rang peut-il être "gagné" ? Et sur celui-là, là-bas ? Et sur la troisième rangée du côté gauche... ?
C'est-à-dire faire en sorte qu'un MTS rentable "gagne" (ait un avantage stat) sur cette ligne. Jouer avec l'écart, l'auto-sabotage, bien que minime.
Malheureusement, toute prévision ne peut reposer que sur une composante déterministe. S'il n'y a pas de composante déterministe, toute prédiction, et donc tout gain, devient impossible.