Econométrie : bibliographie - page 15
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J'ai quelques associations )
Pourquoi l'analyse technique ne fait-elle pas partie des statistiques ? L'analyse technique fait partie des statistiques, c'est juste le nom qu'on lui a donné. Il s'agit essentiellement des mêmes approximations, moyennes et tendances.
L'analyse technique est basée sur l'opinion subjective d'un trader sur ce qui se passe sur le marché. Il en résulte des résultats aléatoires et la dépendance du succès à l'égard de l'individu.
L'approche scientifique du marché produit des modèles et des algorithmes qui peuvent manifestement rapporter de l'argent si les hypothèses à partir desquelles ces modèles/algorithmes ont été créés se vérifient. La validité des hypothèses est également testée - des méthodes statistiques de test d'hypothèse sont utilisées, ou un backtesting minutieux de la stratégie, qui exclut l'ajustement.
Prenons l'exemple du trading de paires. Cela fonctionne si l'écart entre les instruments est réversible. Le test de cette hypothèse est effectué à l'aide de tests statistiques de racine unitaire. En utilisant, par exemple, le test du rapport de vraisemblance, il est possible de déterminer le moment où l'écart moyen est rompu et où la stratégie doit être désactivée. C'est l'approche scientifique.
Je peux avoir le nom de ses livres ?
Regardez la liste des publications sur wikipedia.
Prenons l'exemple du trading de paires. Cela fonctionne si l'écart entre les instruments est réversible. Le test de cette hypothèse est effectué à l'aide de tests statistiques de racine unitaire. En utilisant, par exemple, le test du rapport de vraisemblance, il est possible de déterminer le moment où l'écart moyen est rompu et où la stratégie doit être désactivée. C'est l'approche scientifique.
Puis-je avoir un lien vers cette paire d'échange ? Je veux avoir une idée de ce que c'est.
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
J'aimerais vous faire passer des associations aux manuels et ensuite à EViews ou R.
Les statistiques dans les affaires. Guide du gestionnaire et du financier. A. A. Minko
"Eksmo Moscou 2008
Les statistiques dans les affaires. Le manuel du manager et du financier. A. A. Minko
"Eksmo Moscou 2008.
Vous pouvez le faire de cette façon. Si vous partez de zéro, il existe de nombreux manuels qui vous permettent d'acquérir une connaissance générale, mais cette connaissance n'est pas suffisante pour le commerce.
En fait, il s'agit d'une spécialité universitaire : économétrie ou statistiques mathématiques, 5 ans d'exercices, pas un fait qu'ils pourront appliquer. Évaluez donc vos capacités.
Si votre objectif est de faire du trading sur la base de l'économétrie (statistiques), alors je conseille généralement : EViews, outil par outil, si vous ne le comprenez pas, alors choisissez la littérature de l'outil que vous ne comprenez pas.
Plus compliqué, mais aussi plus de possibilités, R, idéalement Matlab.
Mais il s'agit d'un trading professionnel sérieux avec des résultats et des risques prévisibles. Sinon, il n'est guère différent d'un casino.
marqueur - alors quelle était la question ?
Je n'ai pas vu de questions :-) il aurait été plus facile pour vous de les répéter :-)