Econométrie : bibliographie - page 12
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Répétez l'opération autant de fois que vous le souhaitez. Vous vous rendrez compte de votre erreur lorsque vous pratiquerez sans utiliser le terme "chamanisme", comme l'a souligné avec justesse faa1947.
Je l'ai regardé, il y a longtemps. Il n'y avait même pas une seule unité de mesure des prix, que faut-il regarder ensuite ?
Imaginez un graphique de la valeur du même portefeuille pendant au moins quelques mois.
Pour ce qui est de votre exemple de principe, le commerce de devises jumelées est un non-sens. Comptez vos positions dans chacune des devises concernées et vous verrez que votre position est loin d'être neutre par rapport au marché.
Quant au graphique à six mois, je l'ai déjà écrit auparavant - laissez-moi le répéter.
Il est prouvé qu'aucune gestion de l'argent ne peut fournir de profit sur les séries, où il est impossible de construire un algorithme avec un gain attendu positif sans MM.
Ou, dans la formulation du sable:
Voici le résultat de la négociation avec un lot fixe
et que... aucune gestion de l'argent ne sauvera le résultat ? :-) - la martingale ne s'applique pas...
parce que je n'avais qu'à arrêter de négocier après chaque transaction négative.
- Je ne sais pas s'il est impossible de construire l'algorithme avec une espérance mathématique positive sans utiliser MM...
comment l'image change :-)
comme avant - négociation avec un lot fixe... sans augmenter ...
un EA fonctionnant sur le principe du "paired trading" est utilisé... Il est disponible gratuitement sur Internet...
oppa... Je vous l'ai dit - le conseiller est disponible gratuitement sur Internet - téléchargez-le et voyez comment il entre/sort et quel graphique est utilisé.....
Si vous n'avez vraiment pas le cœur à remuer les doigts - voici le lien
http:// forexsystems .ru /avtomatizaciya-torgovogo-processa-mql4/67808-avtomatizaciya-parnogo-treidinga.html
Vous y trouverez un conseiller expert, des graphiques et des instructions sur la manière de procéder...
SZS - il y a aussi un sujet sur le forum avec 6000 messages dédié à la discussion du trading de paires - trouvez le lien sur votre recherche ...
Par exemple, j'ai déjà écrit un graphique sur six mois - je vais le répéter.
Non, la gestion de l'argent ne vous sauvera pas, mais elle augmentera vos risques et vous aidera à vous retirer plus rapidement :)
Et dans le dernier exemple de gestion de l'argent que vous avez cité, je recommande de faire attention aux drawdowns. Jouer avec les stops ne changera pas le gain attendu (qui est négatif).
La co-intégration est la base de la manipulation de données corrélées. Prenez n'importe quel spread fortement "cointégré" avant 2008 et comparez-le à celui d'après cette date. Qu'en est-il des échelles de temps plus petites ? Les traders se laissaient autrefois berner par le hasard et maintenant, la bernance scientifique de la cointégration est venue s'y ajouter. Brillant.
Non, il n'y a rien de mal à la cointégration, ce que l'on ne peut pas dire du marché en 2008. La co-intégration a été perturbée par les changements structurels qui ont eu lieu (certaines entreprises ont fait faillite, d'autres se sont enrichies - d'où les changements).
La co-intégration et la corrélation sont des concepts fondamentalement différents, l'un pouvant exister sans l'autre. Donc scientifiquement, c'est OK :)
Pourquoi ? j'ai fait les calculs, pas mal pour EURUSD <-> GBPUSD
Vous devez donc trader l'EUR/GBP.
Le portefeuille-dynamique doit être, il l'est, un complément.
Existe-t-il un appareil mathématique pour de telles choses ? Comment estimer le vecteur de cointégration) ?
On a en quelque sorte supprimé une partie du flubber - pas seulement de NeColla. Quelque chose d'Aleksander était sensé - je l'ai gardé.
oppa... Je vous l'ai dit - le conseiller est disponible gratuitement sur Internet - téléchargez-le et voyez comment il entre/sort et quel graphique est utilisé.....
Si vous n'avez vraiment pas le cœur à remuer les doigts - voici le lien
http:// forexsystems .ru /avtomatizaciya-torgovogo-processa-mql4/67808-avtomatizaciya-parnogo-treidinga.html
Vous y trouverez un conseiller expert, des graphiques et des instructions sur la manière de procéder...
SZS - il y a aussi un sujet sur le forum avec 6000 messages dédié à la discussion du trading de paires - trouvez le lien sur votre recherche ...
Vous devriez mettre le bot, les indicateurs et une courte description ici. Personne ne va fouiller dans ce fil. Je suis allé sur ce site de temps en temps et j'ai vérifié ce fil, c'est difficile de comprendre quoi que ce soit, mais j'ai compris que la dernière version est la version 4.
Il ne donne rien, seulement des mots, des liens et ceux-ci sont cassés, au lieu de livres il y a des couvertures et des tableaux incompréhensibles.
http:// forexsystems.ru /avtomatizaciya-torgovogo-processa-mql4/67808-avtomatizaciya-parnogo-treidinga.html sur ce lien il y a une branche, mais cela n'a pas de sens et quoi et comment cela fonctionne aussi, où mettre le bot sur quelles paires, kh.z. (Il n'est pas un bon professeur en général))). S'ils avaient dit clairement et précisément voici comment ça marche, ils ont une formalisation stricte de l'entrée et de la sortie du bot, mais pour l'instant ils n'en ont aucune, c'est du pipeau). Reshetov à un moment donné comme un bot similaire affiché (spreader ou quelque chose appelé), quelque chose que je me souviens vaguement.