Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 12
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faa1947:
Je ne pense pas le connaître. Pourrions-nous avoir un lien.faa1947 :
Le spread-trading, c'est la certitude qu'à partir des extrêmes, la cote reviendra à zéro. mais après combien de temps ?
tara :
Le spread caractérise la volonté des participants au marché de négocier et ne caractérise rien d'autre. Si nous parlons du spread comme de la différence entre l'offre et la demande d'un instrument.Ainsi, l'écart reflète l'information sur l'incertitude des participants au marché quant au comportement du prix.
Si vous ne voulez pas négocier, vous ne passerez tout simplement pas d'ordres.
Pour en savoir plus sur la cointégration et le spread http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression
Personne n'a entendu parler du test de la racine unitaire, et ils devraient.
En fait, on peut même voir quand ça passe). Un appartement est un appartement. Mais pour le bien de la formalité, il peut être exécuté, ou Hearst peut être mesuré. L'essentiel est la robustesse d'un tel écart, de sorte qu'à l'avenir, il sera saisi à peu près de la même manière.
Vous pouvez en fait voir quand ça va)) Un appartement est un appartement. Mais pour la formalité, vous pouvez l'exécuter, ou mesurer Hearst. L'essentiel est la robustesse d'un tel écart, de sorte qu'à l'avenir, il sera saisi à peu près de la même manière.
La robustesse et la non-stationnarité ne sont pas compatibles. J'ai jeté un coup d'œil rapide à Pravdyuk et je n'ai pas remarqué de problème de non-stationnarité. Si vous ne l'avez pas regardé, le niveau de cet arbitre est tout simplement stupéfiant d'ignorance.
L'arbitrage basé sur la cointégration me semble discutable.
calculons le vecteur de cointégration entre l'EURUSD et le GBPUSD.
Calculons la série, qui est une différence stationnaire entre ces deux cotations, à l'aide de la formule :
genr coint = eurusd -(1.156203*gbpusd - 0.455564 - 0.000106*@trend)
Montrons tout sur un seul graphique
Profite de l'arbitrage lorsqu'il y a des divergences, MAIS que la MOTION est ACCORDÉE. J'ai fait un contrôle des bénéfices à plusieurs endroits. Une seule fois 43 pips et généralement 10 à 20, mais c'est proche du spread.
Tout cela est discutable.
Ainsi, l'écart reflète l'information sur l'incertitude des participants au marché quant au comportement du prix.
Si vous ne voulez pas négocier, vous ne passerez tout simplement pas d'ordres.
Je suis d'accord ! (sur l'incertitude du comportement).
C'est ce que je veux dire : l'écart reflète le désir du participant de négocier (pas "le vouloir", mais le degré de désir, ou "l'enthousiasme").
Les commandes seront passées de toute façon, dans la plupart des cas. Exemple :
Un bureau de change. Le pétrole rebondit : les gens ont envie de roubles. J'achète des devises à un prix inférieur à celui de la plinthe. Je le vends tel qu'il était hier.
J'attends. Je m'assurerai de répondre.
San Sanych, vous ne pouvez pas faire comme ça ?
Comme survendu/survendu ?
Simultanément, au bon moment, nous achetons l'euro et vendons l'indice inverse du dollar, comme un loca. Puis, à un autre moment, nous fermons les deux opérations et ouvrons des opérations inverses, c'est-à-dire que nous vendons l'euro et achetons l'indice inverse. Ici, l'essentiel réside dans le taux de rendement par unité de temps - à en juger par vos photos, il s'agit de quelque chose comme 30-40 pips par semaine. Si nous excluons le spread/swap des instruments et le slippage à l'ouverture/fermeture, nous obtenons 15-20 pips par semaine. En général, ce n'est pas mauvais tant qu'il est stable et c'est ce que nous devons vérifier très attentivement.