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Il n'y a pas de bruit dans le forex. Du moins, je le pense.
Je ne peux pas discuter. Ce n'est pas si évident pour moi.
Il n'y a pas de bruit dans le forex. Du moins, je le pense.
Chaque tic compte. Surtout à Washington. Tout est déjà préparé par les filtres de devis.
Et qu'y avait-il avant les filtres de citation ?
S'il y avait du bruit à cet endroit, mais qu'après l'installation des filtres il n'y en avait plus du tout, quel genre de filtres merveilleux sont-ils ?
Alexei (Matemat) a publié des statistiques sur les augmentations de prix il y a longtemps. Presque tout ce qu'il y avait était un incrément de 1 point. C'est le filtre dans le DC. Comparez-le avec un flux de devis normal. Il y aura des tics qui ont sauté de 10 points ou plus. Pourquoi les filtrer et les appeler du bruit ? Pour quoi faire, putain ? Vous devez les utiliser et les échanger.
L'euro aujourd'hui
Alexey (Matemat) a déjà publié des statistiques sur les augmentations de prix il y a longtemps. Presque tout avait un incrément de 1 pip. C'est le filtre à Washington. Comparez-le avec un flux de devis normal. Il y aura des tics qui ont sauté de 10 points ou plus. Pourquoi les filtrer et les appeler du bruit ? Pour quoi faire, putain ? Vous devez les utiliser et les échanger.
OK. Je l'ai.
Apparemment, vous devez mettre en corrélation le concept de bruit avec votre style de trading.
Quelqu'un peut faire 100 transactions par jour, et quelqu'un d'autre seulement quelques longues (en termes de temps) ou même moins.
Tant que nous appliquons des indicateurs, il semble clair que ce que nous faisons, c'est obtenir (identifier) certaines caractéristiques spécifiques du quotient.
Et dans le cas du filtre. Que filtrons-nous ? Qu'est-ce qu'on obtient, où va ce qui ne passe pas à travers le filtre ?
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