Combien vaut le "graal" ? - page 12
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Il s'agit en effet d'un problème non trivial :
Les résultats du système avec n transactions sont donnés. Le drawdown maximum est de dd %. Quelle est la probabilité qu'avec N transactions supplémentaires, le drawdown maximum dans la nouvelle zone ne dépasse pas DD % ?
La séquence des transactions du système est un schéma de Bernoulli avec une probabilité de succès p connue et un rapport connu entre la transaction rentable moyenne et la transaction perdante moyenne alpha.
si c'est Bernoulli, alors plus la série de transactions est grande, plus on se rapproche de NR. Et puis le drawdown dd% condition supplémentaire est une réalisation de SP, en fonction du nombre de trades sur lesquels ce drawdown est obtenu. En général, lorsque vous avez calculé la variance et le mo dans un trade, il est simple de calculer qu'au moment du N-ième trade le drawdown DD est dépassé. C'est un peu compliqué par le fait que nous n'avons pas besoin du moment de la N-ième transaction, mais du moment de l'une quelconque des 1...N. Mais c'est quand même assez simple - produit des probabilités que nous ne dépasserons pas le drawdown après x=1...N trades et soustraire le résultat obtenu de 1.
Le DD est logique en tant que manifestation de la dépendance dans une série de transactions. Plus précisément même la dépendance des trades perdants. Dans le schéma de Bernoulli (indépendance des transactions), le drawdown est fonction du nombre de transactions, du Mo et de la dispersion (ou probabilité de transactions rentables/perteuses) et ne dépend pas du drawdown précédent d'une série.