Combien vaut le "graal" ? - page 10
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Alexei, cette phrase vient du site web de Dimeon.
Je me suis inspiré de :)
Au fait, qu'est-ce que ça veut dire : "peu d'argent" ?
Tu hum hau, comme on dit chez les diplômés du MGIMO :)
Pardon - DipAcademy :)
"Risque moyen" - étant donné que les coûts sont minimes. Le risque de 700 livres sur un dépôt de 1000 est toujours faible, car il s'agit de petites sommes. Cependant, le risque de 7000 sur un dépôt de 10 000 est déjà un désastre.
Des garçons estoniens sexy, de quoi tu parles ? Les ours se réveillent, ça va être mauvais !
Il s'agit en effet d'un problème non trivial :
Les résultats du système avec n transactions sont donnés. Le drawdown maximum est de dd %. Quelle est la probabilité qu'avec N transactions supplémentaires, le drawdown maximum dans la nouvelle zone ne dépasse pas DD % ?
La séquence de transactions du système est un schéma de Bernoulli avec une probabilité de succès connue p et un rapport connu entre la transaction rentable moyenne et la transaction perdante moyenne alpha.
Il s'agit en effet d'un problème non trivial :
Les résultats du système avec n transactions sont donnés. Le drawdown maximum est de dd %. Quelle est la probabilité qu'avec N trades supplémentaires, le drawdown maximum dans la nouvelle zone ne dépasse pas DD % ?
La séquence de transactions du système est un schéma de Bernoulli avec une probabilité de succès p connue et un rapport connu entre la transaction rentable moyenne et la transaction perdante moyenne alpha.
C'est reparti pour les probabilités...
On s'appelle par nos prénoms ?
Le problème me préoccupe depuis longtemps, car je vois souvent ici un bison expérimenté donner des instructions à un néophyte qui a posté une quinte : "Doublez ou mieux triplez le drawdown maximum".
Il s'agit en effet d'un problème non trivial :
Les résultats du système avec n transactions sont donnés. Le drawdown maximum est de dd %. Quelle est la probabilité qu'avec N transactions supplémentaires, le drawdown maximum dans la nouvelle zone ne dépasse pas DD % ?
La séquence de transactions du système est un schéma de Bernoulli avec une probabilité de succès connue p et un rapport connu entre la transaction rentable moyenne et la transaction perdante moyenne alpha.