Économétrie : une prévision d'avance - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Putain !
C'est ce que dit l'article. Il est suggéré que nous affinions collectivement le modèle ou, au moins, que nous déterminions ce qui ne va pas.
? (comment aider ?)
? (comment puis-je aider ?)
Lisez le sujet depuis le début. Le modèle qui a produit la prévision pour demain est maintenant en vigueur. S'agit-il d'un bon modèle, ou faut-il l'améliorer ?
Lisez le sujet depuis le début. Le modèle qui a produit la prévision pour demain est maintenant en vigueur. S'agit-il d'un bon modèle, ou faut-il l'améliorer ?
Je lirai les articles en fin de semaine (pas le temps de tondre maintenant :))
Lisons le sujet depuis le début. Le modèle qui a été utilisé pour la prévision de demain est maintenant en vigueur. S'agit-il d'un bon modèle ou quelque chose doit-il être amélioré ?
Je ne comprends pas pourquoi crier à tout bout de champ que l'économétrie est "la meilleure" et en même temps demander le développement d'un modèle ? )))
tout cela me rappelle le scénario de Yusuf... un article, puis une demande pour l'enseigner...
sur la prévision où les décalages ont été supprimés... tout cela a été fait il y a longtemps, pas manuellement... mais avec l'aide de NS - d'abord, les entrées sont automatiquement sélectionnées... leur optimisation et le modèle est en sortie...
les mêmes économétriciens utilisent... Le p-carré peut être de 1 et les autres erreurs peuvent être de 0.999999999999999 et mieux... mais cela ne le rendra pas meilleur... dans tous les cas (avec 1 VP) c'est juste un simple ajustement à l'histoire... pas plus...
Et pour une prévision avec une erreur de 50-100 points, une telle agitation est inutile...
Je ne comprends pas pourquoi crier à tout bout de champ que l'économétrie est "la meilleure" et demander en même temps qu'un modèle soit développé.
Ce qui n'est pas clair, c'est qu'il existe un nombre infini de modèles. J'espère que, dans le processus de développement collectif, le mot "ze best" deviendra concret.
J'adore lire des fils de discussion comme celui-ci. C'est comme regarder des films d'OVNI pour moi. Je ne crois pas moi-même aux OVNIs, mais le sujet est terriblement intéressant.
Voici la formule qui a été utilisée pour faire cette prédiction :
kotir hp1(-1 à -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Il prend les quatre dernières valeurs de l'indicateur HP - aucun problème dans l'EA. Mais il faut deux dernières valeurs de résidu entre l'indicateur et le kotir. Et il s'avère qu'il faut en prendre deux, et non quatre. En même temps, nous savons que cet indicateur complexe reflète le mouvement du kotir à 97% (valeur R-carré). Prenez un seul indicateur ou tout un tas d'indicateurs et répondez à la question : dans quelle mesure ce tas correspond-il aux cotations ? Voici un résultat automatique au lieu d'errer dans le noir.
Faites l'effort d'écrire une formule simple et vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit pas d'OVNIs, mais de la réalité.
Je l'ai déjà fait. Regardez dans la base de code. Je vous conseille de comprendre les mathématiques des modèles économétriques, de lire l'histoire - par exemple, qui a été le premier à calculer ces formules et avec quelle hypothèse. Alors vous comprendrez tout. De nombreuses personnes ont une envie irrésistible de mettre les dernières mesures de l'histoire dans une boîte noire, un cristal, et celui-ci nous donnera comme par magie une prédiction de l'avenir. Et plus les formules sont sages dans la boîte, plus la foi en leur résultat est grande (comme Yusuf - il est mon idole).