Économétrie : une prévision d'avance - page 81
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Oui, il est temps de se retirer. Même les gens instruits ne se donnent pas la peine d'écrire quoi que ce soit de substantiel. Il m'a attribué quelque chose, il s'est indigné. Continuez, mais sans moi.
Quel est l'amortissement des capitaux propres ? Vous êtes intriguant, vous shaitan...
Connaissez-vous la cointégration ? Ce concept et les tests sont un peu plus larges que la simple stationnarité des résidus. C'est-à-dire que le prix doit être cointégré avec votre régression. Pour cela, leur combinaison linéaire doit être stationnaire, ce que vous testez (résidus). Mais en dehors de cela, le "modèle de correction des erreurs" est également évalué.
La moyenne mobile du prix sera cointégrée avec le prix. Il ne suffit pas d'être "familier" avec la cointégration, il faut savoir quand ce concept vaut la peine d'être appliqué. Un bon exemple est le VAR+VECM.
Topekstarter : Essayez de prendre les premières différences de vos séries de prix, mélangez-les, intégrez-les, estimez les paramètres du modèle proposé et calculez son coefficient de détermination.
Cauchemar.
hehe :)))) Paukas, je fais une expérience avec l'année entière, et maintenant le deuxième mois est terminé et le facteur de profit = vide, c'est-à-dire infini :D))))
Dois-je le jeter ?
AutoCorrelationFunction() - s'agit-il d'une fonction intégrée ou auto-écrite ?
Désolé, je n'ai pas le matcad à portée de main pour le vérifier.
Si l'échantillon est de 500 échantillons, l'ACF doit être nul au décalage de 500. C'est ici que j'ai posté une fois l'ACF.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Si vous en avez besoin (Skype privalov-sv) je chercherai mes calculs dans matcad. pour comparaison. il y a 3 façons différentes de calculer...
P/S/ Que signifient les abréviations "Vous êtes seul à vous débattre avec l'AT et l'AV".
Merci.
Oups, n'est-ce pas l'esprit du bon vieux Prival qui nous parle ? Le fil commence à devenir intéressant...
Oups, n'est-ce pas l'esprit du bon vieux Prival qui nous parle ? Ce fil commence à devenir intéressant...
Pourquoi l'esprit. Elle l'est.
AutoCorrelationFunction() - s'agit-il d'une fonction intégrée ou auto-écrite ?
C'est auto-écrit, mais c'est correct, tout a été testé.
Si l'échantillon est de 500 échantillons, l'ACF devrait être nul à 500 décalages. J'ai posté l'ACF ici l'autre jour.
Non, un devis n' est pas du tout un processus stationnaire et l'ACF changera beaucoup dans le temps et selon la longueur de l'échantillon.(C'est une partie de ce que l'auteur de ce fil ne comprend pas).
Si vous avez besoin (contactez-moi sur Skype privalov-sv) je chercherai mes calculs dans matcad. pour comparaison. il y a 3 façons différentes de calculer...
Ne vous inquiétez pas, tout est calculé correctement
P/S/ Que signifient les abréviations "Vous êtes seul à vous débattre avec l'AT et l'AV".
VA - analyse des ondes
TA - analyse technique
Merci.
S'il vous plaît
Oh, pas besoin de se tordre les mains et de s'évanouir. J'essaie de vous faire gagner du temps maintenant, parce que vous me remercierez plus tard. Le temps est le processus le plus instable, c'est moi en tant qu'économétricien - > économétricien et non une ressource récupérable.
D'ailleurs, vous ne me dérangez pas, c'est moi qui vous dérange. Alors, laissez-moi quitter le fil, il n'y a pas d'économétrie ou ... peu importe,
Au revoir, amusez-vous bien :o)
Pas besoin d'être offensé, continuez vos recherches, ignorez les coûts.
Je vais poliment taire le nom de ce qu'il fait, après tout, les commerçants sont une société décente, eh bien ... Je pense qu'ils le sont.
Je suis heureux de voir que deux économétriciens se sont trouvés :o)