Économétrie : une prévision d'avance - page 52
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La minimisation ne résout pas le problème. La valeur de l'erreur de prédiction est discutable, car elle correspond à la fois à la bonne et à la mauvaise prédiction.
Au fait, avez-vous essayé de minimiser l'erreur de prédiction ? Eh bien, puisque vous dites que "la minimisation ne résout pas le problème"... -- ...alors vous avez des résultats assez probants, n'est-ce pas ?
Oui.
Tu as compris ce que tu viens de dire ?
pouvez-vous le démontrer ?
J'optimise le modèle par la contrainte suivante :
Probabilité d'autocorrélation de Lagrange (dans le tableau ACF LM) < 10% &
probabilité de tout coefficient dans l'équation de régression < 10 %.
Si vous ajoutez l'erreur standard min à cette condition, le facteur de profit est inférieur de 20 %.
ce n'est pas ce que je voulais dire... mais peu importe...
Mon histoire n'a pas touché une corde sensible, n'est-ce pas ? :(
Pourquoi pas... C'est vrai... Un résultat négatif est également un résultat. Le principal résultat dans ce cas est que la personne s'est enfin débarrassée de l'obsession qui lui prenait de l'énergie et du temps. Et j'ai avancé, sachant que le chemin précédent était une impasse.
.
zy.
Par ailleurs, ces connaissances acquises ne garantissent pas que la prochaine voie qu'il choisira sera la bonne. Mais il ne faut pas s'arrêter ;).
il serait correct de prendre une régression linéaire ordinaire, en la calculant avec une période de 10 par exemple.
avtomat 27.11.2011 00:44
Pourquoi pas... Tout est correct... Un résultat négatif est également un résultat. Le principal résultat dans ce cas est que la personne s'est enfin débarrassée de l'obsession qui lui prenait du temps et de l'énergie. Et il a avancé, sachant que le chemin précédent était une impasse.
.
zy.
Par ailleurs, ces connaissances acquises ne garantissent pas que la prochaine voie qu'il choisira sera la bonne. Mais il ne faut pas s'arrêter là ;).
J'ai été convaincu que dans les régressions, cette période ou toute autre, même optimisée, finira par punir le trader. Il est impossible de deviner les périodes futures du marché, c'est là le problème. C'est pourquoi maintenant je pense qu'il faut regarder le marché comme un jeu dont l'issue est aléatoire, mais, apparemment, pour avoir un petit avantage, il faut entrer et sortir en suivant les recommandations de TS et ne pas espérer que cela conduira nécessairement à un profit. Je pense qu'on ne peut pas se passer de l'option de la martingale pour tromper le marché et gagner du profit, par exemple, en partant de 0,01 lot, augmenter trois fois jusqu'à obtenir un résultat positif, puis revenir à 0,01. Existe-t-il une telle variante de l'EA ?