Économétrie : une prévision d'avance - page 51

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Néanmoins, cette "cohérence" anormale des erreurs est également alarmante.
 
avtomat:
Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui est exactement la cible ?
le résidu du modèle doit avoir une variance égale à une constante, si possible.
 
Mathemat:
Néanmoins, cette "cohérence" anormale des erreurs est également alarmante.
C'est l'idéal. Obtenu après modélisation du résidu avec le modèle ARCH
 
C'est un idéal contre nature : le rapport entre la s.c.o. d'une erreur et sa m.o. est trop faible.
 
Mathemat:
C'est un idéal contre nature : le rapport entre la s.c.o. d'une erreur et sa m.o. est trop faible.
L'idéal est une constante. Presque atteint. Cela signifie qu'il n'y a pas de surprise dans la prédiction.
 
faa1947:
Le résidu du modèle doit avoir une variance égale à une constante, si possible.

Si tel est bien l'objectif déclaré, alors vous devriez reconsidérer les bases mêmes. Mais il me semble que vous êtes à nouveau confus - cette fois dans votre compréhension de l'objectif de la modélisation.

Ne pensez pas que j'essaie de vous atteindre ici. Non ! Ce que je suggère ici, c'est que vous devriez reconsidérer toutes vos actions dès le début, en commençant par définir le problème et fixer des objectifs.

 
avtomat:

Si tel est bien l'objectif déclaré, alors vous devriez reconsidérer les bases mêmes. Mais il me semble que vous êtes à nouveau confus - cette fois dans votre compréhension de l'objectif de la modélisation.

Ne pensez pas que j'essaie de vous atteindre ici. Non ! Je vous suggère de reconsidérer toutes vos actions depuis le tout début, en commençant par la définition du problème et la fixation des objectifs.

Formulez-en une autre. Ce n'est pas mon but et c'est clair - si la variance du résidu est constante, alors il n'y a pas d'incertitude dans l'erreur de prédiction.
 
avtomat:

cette fois déjà dans la compréhension de l'objectif de la modélisation.

J'essaie. Posté, mais l'idée est restée lettre morte. L'objectif est la prévisibilité du modèle.

 
faa1947:
Formulez-en une autre. Ce n'est pas mon but et c'est clair - si la variance du résidu est constante, alors il n'y a pas d'incertitude dans l'erreur de prédiction.
hmm... En fait, l'objectif est généralement de minimiser l'erreur, et non une quelconque constante. De plus, dans cette formulation du problème, la présence d'une constante "morte" indiquerait une inefficacité de l'algorithme de minimisation ou une erreur dans l'algorithme lui-même.
 
avtomat:
hmm... En fait, l'objectif est généralement de minimiser l'erreur, et non une quelconque constante. De plus, dans cette formulation du problème, la présence d'une constante "morte" indiquerait une inefficacité de l'algorithme de minimisation ou une erreur dans l'algorithme lui-même.
La minimisation ne résout pas le problème. La valeur de l'erreur de prédiction est discutable, car il s'agit de l'erreur à la fois de la prédiction correcte et de la prédiction incorrecte.
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