Économétrie : une prévision d'avance - page 21
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Vous vous trompez... C'est l'interprétation qui compte, n'est-ce pas ?
Le lien indique les limites de l'application.
Mon application du filtre, je l'ai expliqué de nombreuses fois, rien à ajouter, ou à clarifier "l'interprétation est importante".
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Mon application du filtre, je l'ai expliqué de nombreuses fois, rien à ajouter, ou à clarifier "l'interprétation est importante".
Déjà dans sa formulation, KP utilise des valeurs prédictives "futures",
.
mais bon... Restons-en là...
utilise déjà des valeurs prédictives "futures" dans sa formulation du PK,
.
mais bon... c'est là que nous nous arrêtons...
Nous prenons le quotient original et en extrayons la composante déterministe. Dans mon cas, je le fais avec HP. Ensuite, nous modélisons le résidu (bruit).
Qui dit que la composante déterministe existe entre guillemets ? Et qui dit que HP ou tout autre filtre (MA par exemple) met en avant la composante déterministe dans les citations ? Par exemple, si je génère ma citation comme un processus de divagation aléatoire en utilisant des générateurs de nombres aléatoires et que j'applique ensuite le HP, pensez-vous qu'il affichera 0 à toutes les parties de ma citation ? Comme d'autres filtres (comme la MA par exemple), le HP filtre les basses fréquences, ce que, pour une raison quelconque, vous appelez une composante déterministe. Et les fréquences supérieures sont du bruit. Entre guillemets, ce ne sont que des bruits ! Comprenez que NR est adapté lorsque cette composante déterministe est réellement présente sous la forme de cycles économiques. Et vous essayez de séparer la composante déterministe dans les taux de change quotidiens de l'escalope à la saucisse. Quels sont les composants déterministes ?
Une anecdote sur le taux de change : Gorbatchev arrive dans une usine et parle à un serrurier.
Vous buvez ?
Oui.
Et si nous augmentons le prix de la vodka, allez-vous boire moins ?
Non, la même.
Comment est-ce possible ? Le prix de la vodka va-t-il augmenter ?
Vous voyez cette pièce ici ? Ils avaient l'habitude de donner une bouteille pour ça au marché et ils continueront à vous la donner !
Une bouteille pour une pièce est notre composante déterministe. Toutes les déviations sont du bruit.
Vladimir, avez-vous construit la grille dans MQL4 ? Ou une autre langue ?
Je veux dire que l'Optimiseur MT4 est trop limité (GA ne donne pas plus de 10 mille variantes), et je ne connais pas d'autres langues.
Comment faites-vous face à ce problème ?
Vladimir, avez-vous construit la grille dans MQL4 ? Ou une autre langue ?
Je veux dire que l'Optimiseur MT4 est trop limité (GA ne donne pas plus de 10 mille variantes), et je ne connais pas d'autres langues.
Comment faites-vous face à ce problème ?
Optimiser les poids du réseau avec un testeur est très difficile, 10-20 est toujours possible. Le problème est que MQL4 ne permet pas d'utiliser des tableaux comme variables externes. À mon avis, il en va de même pour MQL5. Ainsi, un grand nombre de poids doivent être optimisés dans le code, ou à l'extérieur dans la DLL jointe, comme ici
https://www.mql5.com/ru/code/8976
La vitesse d'optimisation est beaucoup plus élevée dans C++ DLL, même en comparaison avec MQL5. Je recommande donc MS Visual Studio C++. C'est le seul endroit où j'écris tous mes développements - il est plus rapide et possède plus de fonctionnalités. De nombreuses fonctionnalités C++ sont absentes de MQL5, vous devez donc développer vos propres classes et structures, même pour des choses aussi simples que le dimensionnement dynamique d'un tableau par tous ses index (et non par un seul comme dans ArrayResize).
Optimiser les poids du réseau avec un testeur est très difficile, 10-20 est toujours possible. Le problème est que MQL4 ne permet pas d'utiliser des tableaux comme variables externes. À mon avis, le MQL5 non plus. Ainsi, un grand nombre de poids doivent être optimisés dans le code, ou à l'extérieur dans la DLL jointe, comme ici
https://www.mql5.com/ru/code/8976
La vitesse d'optimisation est beaucoup plus rapide dans C++ DLL même par rapport à MQL5. Je recommande donc MS Visual Studio C++. C'est le seul endroit où j'écris tous mes développements - il est plus rapide et possède plus de fonctionnalités. De nombreuses fonctionnalités C++ sont absentes de MQL5, vous devez donc développer vos propres classes et structures, même pour des choses aussi simples que le dimensionnement dynamique d'un tableau par tous ses index (et non par un seul comme dans ArrayResize).
Qui dit qu'une composante déterministe existe dans les citations ? Et qui dit que HP ou tout autre filtre (MA par exemple) met en avant la composante déterministe dans les citations ? Par exemple, si je génère ma citation comme un processus de divagation aléatoire en utilisant des générateurs de nombres aléatoires et que j'applique ensuite le HP, pensez-vous qu'il affichera 0 à toutes les parties de ma citation ? Comme d'autres filtres (comme la MA par exemple), le HP filtre les basses fréquences, ce que, pour une raison quelconque, vous appelez une composante déterministe. Et les fréquences supérieures sont du bruit. Entre guillemets, ce ne sont que des bruits ! Comprenez que NR est adapté lorsque cette composante déterministe est réellement présente sous la forme de cycles économiques. Et vous essayez de séparer la composante déterministe dans les taux de change quotidiens de l'escalope à la saucisse. Quels sont les composants déterministes ?
Le marché a : une tendance, une saisonnalité, une cyclicité, du bruit et des valeurs aberrantes (nouvelles catastrophiques). Lisez des livres sur la psychologie du marché, par exemple au début du sujet C-4 a donné un lien vers un livre très intéressant.
Pour être précis, j'essaie d'éliminer les autocorrélations.
Voici la citation originale. Je peux voir des mouvements directionnels dessus.
Tant que des mouvements directionnels (tendances) sont présents dans le quotient, le traitement statistique est impossible.
Les tendances sont détectées en utilisant l'autocorrélation. Voici l'analyse :
La barre de droite représente la probabilité d'absence de corrélation. Plus précisément : nous rejetons strictement l'hypothèse qu'il n'y a pas de corrélation entre les observations.
Appliquez le filtre HP.
Voici l'ACF pour le résidu :
Nous constatons qu'il existe toujours une corrélation entre les retards 3 à 13.
Ce n'est pas la première fois que je répète tout cela. Lisez au moins quelque chose avant de poster.
La prédiction précédente s'est avérée correcte.
Faire une nouvelle prévision. Le résultat est dans le tableau.
faa1947:
L'article est accompagné de fichiers MQL4 et EViews qui permettent à quiconque de faire ce que j'ai fait.
Si j'avais su, j'aurais vécu à Sochi....
Quant aux prédictions sur l'avenir, il est très difficile d'en juger. Bien que j'aie eu un système basé sur l'heure d'ouverture ou de fermeture des banques, ce qu'une banque donne à une autre banque est un taux de un pour un. Il est d'accord bien sûr, mais le temps est un peu variable plus ou moins 5-30 minutes. Voici le problème