Économétrie : une prévision d'avance - page 12
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Alexei, il ne s'agit pas d'équité ou d'équilibre,
c'est à propos du modèle :
Le système de trading génère des fonds propres. Si nous ne sommes pas satisfaits de l'équité, on ne sait pas ce qu'il faut rechercher dans un système de trading qui a généré de l'équité.
Toute partie de la phrase peut être exclue.
Les maths rencontrent le tara :
Mathématiques : &M
tara : &t
Торговая система порождает эквити. Если эквити нас не устраивает, то не понятно что искать в торговой системе, которая породила эквити.
A => B. Si on n'aime pas B, on ne sait pas trop ce qu'il faut chercher dans A.
En d'autres termes : si nous nions B, alors [logiquement nous devrions nier A].
Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ? Renvoyez le système de trading.
Montre-toi ici plus souvent, honorable personne. C'est agréable de voir un sceptique raisonnable.
Oh, tu lis dans mes pensées... Pardonnez la familiarité.
Merci pour ces mots gentils. Je vais vérifier autant que je peux.
J'ai oublié de demander... pourquoi EViews et pas gretl par exemple... ? http://gretl.sourceforge.net/ Russe et gratuit... La devise des développeurs est "From econometricians, for econometricians".
C'est quoi ces millions, collègue. Dieu interdit que deux mille d'entre eux sachent ce qu'ils font...
(Je m'excuse si je réponds un peu tard : le sujet prend trop d'ampleur. Je répondrai au fur et à mesure que je lirai les commentaires. En général, j'aime que le sujet soit si dynamique...)
Les universités économiques russes diplôment plus de 1 000 personnes chaque année. On dit que les grandes banques occidentales emploient jusqu'à 100 000 personnes dans le trading et vous pensez qu'elles dessinent les graphiques ? Ils ne font même pas ça dans nos maisons de courtage. Et tous les membres de ce merveilleux forum se persuadent de le faire et justifient leur paresse.
San Sanych ... :)
Quels autres modèles sont utilisés en économétrie ?
Les plus intéressants sont les modèles d'espace d'état
Mon cher collègue, vous souvenez-vous encore que la CNA n'est qu'un cas particulier de la MMP (méthode du maximum de vraisemblance) pour une distribution normale ?
Pourquoi pensez-vous que l'imprécision doit être évaluée de cette manière - par la somme des carrés des écarts ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il s'agit de la somme des carrés des erreurs et non, disons, de la somme des modules des erreurs ?
Bon sang, pourquoi les principaux mathématiciens du monde, réalisant que le monde ne suit pas la distribution normale (queues épaisses, cependant !), se sont concentrés sur les méthodes d'estimation non paramétriques ?