Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 62
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C'est ça le problème, ils ne sont pas normaux, mais, Dieu nous en préserve, stationnaires ou pas tout à fait stationnaires, dépendants ou pas tout à fait dépendants...... En plus de tout cela, il y a aussi des erreurs dans les paramètres estimés du modèle.
Mais ce sont les spécificités qui ne sont pas disponibles lorsque l'on négocie sur des paternes.
C'est douteux. C'est là que l'économétrie échoue complètement.
La principale approche consiste à utiliser toutes sortes de modèles de régression, en supposant la discontinuité et la cohérence du modèle.
C'est douteux. C'est là que l'économétrie échoue complètement.
La principale approche est constituée de toutes sortes de modèles de régression, qui supposent la discontinuité et la cohérence du modèle.
Ce n'est pas clair.
Je suis intéressé par deux choses :
1. l'économétrie traite-t-elle la prévision comme une coordonnée prix/temps, ou par exemple prix/date d'ouverture - que signifie une prévision de niveau ? L'économétrie considère-t-elle qu'une prévision n'est pas un point/niveau mais un changement de tendance ?
2. un modèle de prévision particulier, ou plus généralement toute prévision d'un point de vue économétrique, diminue à chaque étape successive ?
Et plus de détails pour le profane, s'il vous plaît ;)
1) L'économétrie ne regarde rien. L'économétrie est un vaste ensemble d'outils permettant de mesurer les données économiques. Un modèle est réalisé et une prévision est calculée à partir de celui-ci. Un modèle de niveau signifie une prévision de niveau. Un modèle pour un incrément signifie une prévision pour un incrément. Un modèle pour les renversements signifie une prévision pour les renversements, etc.
2. Il n'existe pas de modèle prédictif. Ce n'est qu'un modèle et tout modèle peut être utilisé pour calculer ses valeurs à terme. Je ne comprends pas ce qu'est une "diminution des prévisions". L'erreur de prévision augmente. L'économétrie n'a rien à voir avec cela. La chose est évidente. Plus la cible est éloignée, plus la variation est importante.
OK, Nikolaï, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le premier message de l'auteur du sujet ? Qu'est-ce qui vous répugne et que vous n'acceptez pas ?
Eh bien, je suis fatigué de répondre à des questions qui n'en ont même pas...
C'est le but, c'est compréhensible. Ce qui me répugne, c'est la manière, la méthodologie d'application de TI. Ignorer la structure du mouvement des prix (qui est primordiale dans la transmission de l'information) et la discrétisation du fond. Le marché est fractal (c'est-à-dire évolutif) et les fractales ne sont pas décrites et étudiées de front. D'autres approches sont nécessaires.
Voici le lien http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
Ça donne quelque chose comme ça.
Et dans un toonk - pourquoi n'est-il pas disponible dans les modèles ?
C'est douteux. C'est là que l'économétrie échoue complètement.
La principale approche consiste en toutes sortes de modèles de régression, en supposant la discontinuité et la constance du modèle.
Ne vous souciez pas de la structure du mouvement dans une heure. C'est un atome minimal, une partie indivisible du modèle.
Discrétion... OK, lequel suggérez-vous ?
Le marché est fractal (c'est-à-dire évolutif) et les fractales ne sont pas décrites et étudiées de front. D'autres approches sont nécessaires. [...]
Voici le lien http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
Il s'agit de réseaux invariants à l'échelle. Notre résultat montre qu'il n'y a pas d'invariance d'échelle.
Pas de fractalité en conséquence non plus. C'est un mythe de l'EWA qui n'est étayé par rien.
1) L'économétrie ne s'intéresse à rien. L'économétrie est un vaste ensemble d'outils permettant de mesurer les données économiques. Un modèle est réalisé et une prévision est calculée à partir de celui-ci. Un modèle pour le niveau signifie une prévision pour le niveau. Un modèle pour un incrément signifie une prévision pour un incrément. Un modèle pour les renversements signifie une prévision pour les renversements, etc.
2. Il n'existe pas de modèle prédictif. Ce n'est qu'un modèle et tout modèle peut être utilisé pour calculer ses valeurs à terme. Je ne comprends pas ce qu'est une "diminution des prévisions". L'erreur de prévision augmente. L'économétrie n'a rien à voir avec cela. La chose est évidente. Plus la cible est éloignée, plus la variation est importante.
"1. L'économétrie ne regarde pas n'importe quoi. L'économétrie est un vaste ensemble d'outils permettant de mesurer les données économiques. Un modèle est réalisé et une prévision est calculée à partir de celui-ci. Un modèle de niveau signifie une prévision de niveau. Un modèle pour un incrément signifie une prévision pour un incrément. Un modèle de retournement signifie une prévision de retournement, etc.".
Serait-il alors correct de dire que l'économétrie est une calculatrice avec des gabarits ? L'économétrie ne postule pas d'axiomes et de théorèmes et ne présente pas d'hypothèses. Et l'expression "du point de vue de l'économétrie" n'aurait-elle pas de sens, par exemple, comme on le dit à propos de la même physique ?
"2. Il n'existe pas de modèles prédictifs. Ce n'est qu'un modèle et, quel que soit le modèle, vous pouvez calculer ses valeurs en avant. Je ne comprends pas ce que signifie "la prédiction diminue". L'erreur de prévision augmente. L'économétrie n'a rien à voir avec cela. La chose est évidente. Plus la cible est éloignée, plus la variation est importante."
Cela signifie que la fiabilité de la prédiction diminue. Il devient plus petit à chaque pas. C'est bien ça ?
Accessible. Si le modèle est sous forme analytique. Mais même pour les indicateurs, je n'ai jamais vu de carré P.