Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 63

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Serait-il alors correct de dire que l'économétrie est une calculatrice à motifs ? Que l'économétrie ne postule pas d'axiomes, de théorèmes et d'hypothèses ? Et l'expression "du point de vue de l'économétrie" n'aurait-elle pas de sens, par exemple, comme on le dit à propos de la même physique ?

Qu'est-ce que c'est qu'une calculatrice avec un modèle là. Tout comme l'AT requiert des connaissances, de l'expérience, de l'intuition .....

De positions - si des techniques économétriques sont appliquées, alors "de positions". Par exemple, si l'on ne calcule qu'un chiffre - "pas à partir de la position", si l'on ajoute un intervalle de confiance au chiffre, alors on se dirige vers la position.

Cela signifie que la fiabilité de la prédiction diminue. À chaque étape, il devient de plus en plus petit. Est-ce exact ?

Bien sûr qu'elle l'est.

 
...:
Précisons ce que l'on entend par forme analytique. Pouvez-vous nous donner un exemple ?
La formule est la suivante . ERUUSD = a+b*EURUSD(-1). Je ne me souviens pas des limites de la formule pour le moment. Pas une seule, mais plusieurs formules. Les mathématiques habituelles. Il pourrait y avoir des systèmes d'équations.
 
C'est tout pour aujourd'hui.
 
faa1947:
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, c'est suffisant pour moi ;)
 

Это значит. что падает достоверность прогноза. С каждым шагом она становится все меньше. Так правильно?

faa1947: Bien sûr.

Je n'aime pas ça par principe. Et je ne suis pas du tout d'accord avec elle :)
 
Moi aussi. Dans notre modèle, il est possible de faire une prévision à deux étapes sans tenir compte de la valeur prévue à une étape auparavant et pourtant, comme Alexey l'a déjà dit, le flux d'informations est presque ininterrompu. Et ainsi de suite pour des dizaines, voire des centaines de bars. Le problème jusqu'à présent est qu'il n'existe pas de modèle universel de TI.
 
Mathemat:
Je n'aime pas cela en principe. Et je ne suis pas du tout d'accord avec elle :)

Cela n'a pas d'importance ;)

L'économétrie elle-même n'énonce rien comme elle le fait. Il ne dispose que d'un jeu de moules. Ce qui correspond aux moules, il le calcule, ce qui ne correspond pas, il le regrette.

Si vous avez le cran ("Qu'est-ce qu'une calculatrice avec un modèle. Tout comme l'AT requiert des connaissances, de l'expérience, de l'intuition ...."), les motifs peuvent alors être déplacés ou réalisés différemment.

 
alexeymosc:
Moi aussi. Dans notre modèle, il est possible d'établir une prévision à deux étapes sans tenir compte de la valeur prévue à une étape auparavant, et pourtant, comme Alexey l'a déjà dit, le flux d'informations est presque ininterrompu. Et ainsi de suite pour des dizaines, voire des centaines de bars. Jusqu'à présent, le problème est qu'il n'existe pas de modèle universel de TI.
Il y en a un à TA, je le recommande ;)
 
...: Et ce n'est pas la question ;)

L'économétrie elle-même n'énonce rien comme il se doit. Il ne dispose que d'un jeu de moules. Ce qui va sous les moules, il considère, ne va pas, désolé.

Elle prétend apparemment être le seul moyen véritablement scientifique de connaître le marché.

P.S. Un peu plus tard, j'essaierai de poster les résultats d'une étude similaire portant sur les prix, et non sur les rendements. Seulement là, ce sera avec le chi-carré, pas en langage TI.

 
Mathemat:
Elle semble prétendre être le seul moyen véritablement scientifique de connaître le marché.

J'étais sur le point de mettre fin à ma présence ici. Mais attendons jusqu'à demain. Laissez faa1947 confirmer ou réfuter votre point de vue avec de l'air frais. Ma question : l'économétrie ne postule pas d'axiomes, de théorèmes et d'hypothèses ?

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