Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 56
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VNG: Есть. Два шикарных стейта. Один из них - подъем с 50 баксов до 10000 за 10 сделок в течение 3-х месяцев. Ни одной убыточной.
10000/50 = 200 = x^10.
x = 1.7.
Bon sang !
TAdv - Adverse Tactics, présenté par des multipoints. Les écrans ont été postés ici par l'un des auteurs.
Les chaînes et les swings de Vadimcha sont des modèles publiés en ligne par un utilisateur appelé Vadimcha. Je ne donnerai pas de liens, cherchez le surnom sur Google, vous les trouverez. Je les ai cherchés moi-même il y a trois ans.
Captures d'écran avec les modèles que j'ai postés juste au-dessus.
Je m'intéresse à la formalisation de ces modèles pour l'automatisation.
C'est ce que je voudrais formaliser. La capture d'écran montre la séquence de deux impulsions noires. La tâche consiste à calculer la longueur de la troisième impulsion rouge et le moment d'arrivée au point final en utilisant les méthodes de TI.
S'il existe une méthodologie pour extraire des modèles, décrivez étape par étape ce qu'il faut calculer et comment le faire dans votre cahier des charges, engagez un programmeur au niveau approprié et vous serez satisfait.
Yusuf ne mentira pas.
Ils ne sont pas seulement dépendants, ils sont extrêmement dépendants ! Je connais depuis longtemps la platitude économétrique concernant l'autocorrélation de Pearson sur les premières mesures. Mais cela ne me sert à rien.
En fait, c'est à peu près la même chose que ce que j'ai fait. Seulement dans une autre langue.
Si quelqu'un est dérouté par le langage de TI - ok, vous pouvez utiliser le langage des statistiques. Hee-squared, bordel de merde !
L'interprétation est là. Lire Wiki:
Nos recherches disent le contraire : les marchés financiers sont inefficaces sur le plan informationnel !Stop, stop, stop....
La question est précise. L'article cite une dépendance d'information. Une place de marché n'est pas une compagnie de soldats en hauteur. C'est une information. Il y a ACF et il y a une autre formule de TI. Sur quoi se base-t-on pour dire qu'il est meilleur (pire) qu'ACF ? Alors moi aussi, je me cure le nez et j'écris une formule en opposition à ACF. L'ACF révèle des tendances, que l'on retrouve sur le quotient. Et elle révèle des tendances, des cycles qui ne sont pas très visibles à l'œil nu. Il s'agit d'un outil auxiliaire pour la fixation ultérieure des mouvements dans la forme analytique. Et que révèle TI ? Ces prétendues dépendances de TI affectent le mouvement du quotient ?
10000/50 = 200 = x^10.
x = 1.7.
Bon sang !
C'est un fait.
10000/50 = 200 = x^10.
x = 1.7.
Bon sang !
Vous et moi avons déjà dit que l'ACF ne révèle que des dépendances linéaires. L'ACF d'un quotient au plus tard au 10ème échelon est détruit en un chiffre statistiquement indiscernable de zéro.
Et cette formule de TI (ou, de même, le critère du chi-deux) révèle toute dépendance, tout degré de non-linéarité. Et les dépendances ne vont pas jusqu'à la dixième barre, mais jusqu'à un nombre de milliers. Vous sentez la différence ?
S'il existe une méthodologie pour extraire des modèles, décrivez étape par étape ce qu'il faut calculer et comment le faire dans votre cahier des charges, engagez un programmeur au niveau approprié et vous serez satisfait.
Yusuf ne mentira pas.
Je n'ai pas l'utilité d'engager un programmeur. Je fais un peu de sculpture moi-même et j'ai des amis qui ne m'ont jamais refusé. Le problème est tout autre : on ne sait pas comment le formaliser. Vous pouvez voir avec votre tête et vos yeux, mais vous ne pouvez pas le formaliser. Mais ce n'est pas ce que je veux dire pour l'instant. Je veux résoudre exactement le problème de la prévision.
Sur votre propre peau.
une seule peau ne suffit pas pour les statistiques))
On a traîné ici pour rien. Nous avons discuté de choses sérieuses et intéressantes. .....
Et c'est la limite de la recherche de la perfection, qui n'en est pas une.
Vous et moi avons déjà dit que l'ACF ne révèle que les relations linéaires. ACF kotir au plus tard à la 10ème étape est annihilé en un chiffre statistiquement indiscernable de zéro.
Et cette formule de TI (ou, de même, le critère du chi-deux) révèle toute dépendance, tout degré de non-linéarité. Et les dépendances ne vont pas jusqu'à la dixième barre, mais jusqu'à plusieurs milliers. Vous sentez la différence ?
Je ne comprends pas. ACF tire autant d'argent qu'elle en met, à quoi bon ?
Pourquoi pouvez-vous faire confiance au TI sur un grand nombre de barres ?