Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 51
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Yep, qu'est-ce qui prouve l'inefficacité du marché, comment pouvez-vous l'appliquer au trading ? Beaucoup moins pour les prévisions. Si je vous dis que TOUS les mouvements de prix précédents ont un effet sur son état futur, me croirez-vous ? Non, mais ça l'est. Et Adverse Tactics le prouve. Il y a aussi les chaînes et les balançoires de Vadimchi, qui connaît à coup sûr "chaque bouton du corps du prix" et l'a prouvé à maintes reprises à l'antenne. La question est autre, celle de la valeur pratique de la recherche. Les modèles doivent être étudiés et appliqués dans la pratique du trading. Mais ces modèles doivent être reproductibles, universels et couvrir l'ensemble du marché d'un instrument. Des esprits aussi brillants se sont réunis ici, mais ils répètent la même chose depuis de nombreuses années.
Le mouvement du prix se déroule comme suit : en haut et en bas, en haut et en bas. C'est le schéma qui se répète. Deux primitifs, deux mouvements liés. Pourquoi ne pas l'étudier d'un point de vue statistique ?
Voici un autre modèle, le canal de Vadimchi. Je vous assure que ça marche.
Voici un autre des modèles de swing de Vadimchi. Ça marche aussi. Aussi doux que possible.
J'aimerais que nous puissions décrire ces modèles statistiquement avec des formules.
J'ai bêtement passé plusieurs années de ma vie à chercher des modèles. Eh bien, je les ai trouvés, et puis quoi ? La connaissance est absolue, infaillible. Toujours. Nous dessinons et nous croyons. Et quelle est l'erreur de prédiction ? Ou au début, qu'est-ce qui reflète exactement le modèle dans la citation ? Et la question la plus importante est peut-être la suivante : votre motif ne va-t-il pas s'estomper dans le futur ou dans un avenir proche ? Et si vous n'avez pas développé un flair pour le marché lorsque vous négociez, alors un dumping est obligatoire lorsque vous négociez sur des modèles.
Eh bien oui, bien sûr. Mais pour une raison quelconque, les économétriciens aiment invariablement évoquer l'EMH et ses trois formes - faible, modérée et forte.
S'il n'y avait rien à prouver, l'EMH serait de l'histoire ancienne. Mais ce n'est pas le cas, cela reste une simple nouille que l'on continue de brandir.
Si je vous disais que TOUS les mouvements de prix précédents ont un impact sur son état futur, me croiriez-vous ? Non, et pourtant c'est le cas. Et Adverse Tactics le prouve.
Il le "prouve" pratiquement, c'est-à-dire par le commerce. Cela ne le prouve pas.
J'ai également une question pour .... TAdv est-il formalisable ou non ?
Et puis, il y a les canaux et les oscillations de Vadimchi, qui connaît "chaque bouton du corps du prix".
[...]
Voici un autre modèle, le canal de Vadimchi. Je vous assure que ça marche.
Nous n'avons qu'un seul économétricien ici - faa1947. О
Eh bien, oui, bien sûr. Mais pour une raison quelconque, les économétriciens aiment invariablement rappeler l'EMH et ses trois formes - faible, modérée et forte.
Je ne me souviens pas d'un manuel d'économétrie qui mentionne cela. Serait-il possible de fournir un lien ?
Au cœur de l'économétrie se trouve l'idée que le marché est non stationnaire. C'est pour ça qu'il y a tant d'agitation.
Au moins, vous essayez de tester et de justifier quelque chose avec des tests.
L'exemple de R a été annulé par 772 personnes. R n'est pas un indicateur - essayez-le en 5 minutes et oubliez-le. Un système exceptionnellement bâtard. Voici l'économétrie R qui bat son plein et 772 personnes qui essaient de la comprendre. Je n'ai rien à faire, alors je poste.
Sur ces 772 personnes, seules quelques dizaines ont commencé à comprendre sérieusement R. Et c'est une estimation d'en haut :)
Sottement, j'ai passé plusieurs années de ma vie à chercher des modèles. Eh bien, je l'ai trouvé, et puis quoi ? La connaissance est absolue, infaillible. Toujours. Nous dessinons et nous croyons. Et quelle est l'erreur de prédiction ? Ou au début, qu'est-ce qui reflète exactement le modèle dans la citation ? Et la question la plus importante est peut-être la suivante : votre motif ne va-t-il pas s'estomper dans le futur ou dans un avenir proche ? Et si vous n'avez pas développé un flair pour le marché lorsque vous négociez, alors un drain est obligatoire lorsque vous négociez sur des modèles.
Eh bien, oui, bien sûr. Mais pour une raison quelconque, les économétriciens aiment invariablement rappeler l'EMH et ses trois formes - faible, modérée et forte.
S'il n'y avait rien à prouver, l'EMH aurait disparu depuis longtemps dans l'histoire. Mais ce n'est pas le cas, cela reste une simple nouille que l'on continue de brandir.
Il le "prouve" pratiquement, c'est-à-dire par le commerce. Cela ne le prouve pas.
J'ai également une question pour .... TAdv est-il formalisable ou non ?
Est-il formalisable ou non ? Ou doit-il encore être négocié manuellement ?Alexey, je vous ai répondu en privé - pas formellement, mais formellement ! ;)
Sinon, il ne serait pas possible de l'exprimer en code.
Je ne me souviens pas d'un manuel d'économétrie qui mentionne cela. Pourriez-vous fournir un lien ?
L'économétrie repose sur la notion de non-stationnarité du marché. C'est de ça qu'il s'agit.
Eh bien, voici un début. En anglais, cependant.
... Alexey, je te l'ai dit en privé - ce n'est pas formalisable, c'est formalisable !).
A tel point que vous pouvez vous passer de vos mains ?
P.S. J'ai fait du commerce avec les mains, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout pour moi. Je veux un robot absolu.
Au moins, vous essayez de vérifier et d'étayer quelque chose avec des tests.
Sur ces 772 personnes, seules quelques dizaines ont commencé à comprendre sérieusement R. Et c'est une estimation d'en haut :)
Eh bien, voici un début. Vraiment, en anglais.
Au point que vous pouvez vous passer de vos mains ?
Absolument !
Toutes les captures d'écran que j'ai postées ici sont le fruit du travail de ce programme.