Toute prédiction est-elle vouée à l'échec ? - page 13
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"Ne prévoyez pas - utilisez" - ce que l'on veut probablement dire ici, c'est "achetez le Graal pour l'argent" et ne vous en occupez pas. Contentez-vous de tondre la pelouse.
C'est à peu près ça, sauf que les estimations probabilistes n'ont rien à voir avec ça. En cas de non-stationnarité, ils n'ont aucun sens. Numéros.
En fait, il n'est pas nécessaire d'aller très loin ; il suffit de lire attentivement ce que racontent les traders qui réussissent, par exemple dans le livre de Schwager. (Si vous ne savez rien du marché, et si vous ne savez rien du marché, vous ne pouvez pas faire de bénéfices. Cependant, où sont-ils et où sont les experts locaux en matière de terrain. Cela vaut la peine d'y réfléchir. :)
Vous n'avez pas lu Schwager. Ouvrez "Nouveaux assistants de marché" et c'est parti. Je vous donne un indice : William Eckhart, Jill Blake, etc.
Et les estimations probabilistes et la non-stationnarité - l'un ne contredit pas l'autre. Si le prix en tant que série temporelle est non stationnaire, cela ne vous empêche pas de trouver des modèles de prix qui ont une estimation probabiliste et de faire des prédictions sur la base de cette estimation.
Tu n'as pas lu de Schwager. Ouvrez le Nouveau Marché des Magiciens et allons-y. Je vous donne un indice : William Eckhart, Jill Blake, etc.
Je ne sais pas comment vous l'avez lu, mais pour ne pas être infondé, nous ouvrons Schwager et le lisons. Par exemple, le même Eckhart, mathématicien : "...a dû admettre que la logique mathématique n'est pas comme la logique en salle d'opération", "...est arrivé dans la fosse avec trop d'idées toutes faites sur le fonctionnement des marchés", "...est arrivé avec l'idée que je pouvais appliquer aux marchés de la manière la plus directe possible les méthodes analytiques que j'avais acquises dans le domaine des mathématiques". C'est là que j'ai eu tort." Et ça vient d'un des pères des Tortues. Et le raisonnement sur les pièges des statistiques normales, dans les contrats à terme, etc. - Ici, il faut bien sûr préciser que ses statistiques ne sont pas très classiques et exploitent des modèles plutôt que la numérologie.
Comme le dit le proverbe : "Asseyez-vous deux, allez lire".
Et les estimations probabilistes et la non-stationnarité - l'un ne contredit pas l'autre. Si le prix en tant que série temporelle est non stationnaire, cela ne vous empêche pas de trouver des modèles de prix qui ont une estimation probabiliste et de faire des prédictions sur la base de cette estimation.
Je ne sais pas comment vous l'avez lu, mais pour ne pas être sans fondement, ouvrez et lisez-le. Par exemple, le même Eckhart, le mathématicien : "...obligé d'admettre que la logique mathématique est bien différente de celle de la salle d'opération". "...est arrivé dans la fosse avec trop d'idées toutes faites sur le fonctionnement des marchés", "...est arrivé avec l'idée que je pouvais appliquer aux marchés de la manière la plus directe qui soit les techniques analytiques que j'avais apprises dans le domaine des mathématiques. J'avais vraiment tort." Et ça vient d'un des pères des Tortues.
Comme le dit le proverbe : "Assieds-toi deux, va lire."
C'est la base d'un terver classique, les estimations de probabilité n'ont de sens que dans des conditions de stationnarité. Et toutes les principales lois, comme les grands nombres et la convergence, concernent cela.Eckhart utilise des méthodes statistiques et des estimations de probabilité ? Oui. Quelle différence cela fait-il qu'il les applique de manière directe ou curviligne ? Quelle différence cela fait-il de savoir avec combien de perceptions il entre dans le trou ?
Une fois encore, le prix en tant que série temporelle est non stationnaire. Vous avez constaté qu'avec une probabilité d'environ 80 %, le prix augmente lorsque les deux indicateurs se croisent. Pouvez-vous appliquer cela au TS ? Oui.
Eckhart utilise-t-il des méthodes statistiques et des estimations de probabilité ? Oui. Quelle différence cela fait-il qu'il les applique de manière directe ou curviligne ? Quelle différence cela fait-il de savoir avec combien de perceptions il entre dans le trou ?
Eh bien, comme s'il avait dit tout cela lui-même, pourquoi l'inventer pour lui et essayer de l'interpréter comme bon vous semble.
Une fois encore, le prix en tant que série temporelle est non stationnaire. Vous avez constaté qu'il y a une probabilité d'environ 80 % que le prix augmente lorsque deux indicateurs se croisent. Pouvez-vous appliquer cela au TS ? Oui.
Non. Parce que ce n'est pas un modèle, c'est de la numérologie. Il n'y a rien de substantiel derrière ces "probabilités" (qui ne sont pas vraiment des probabilités), si ce n'est de l'auto-illusion.
Voilà, c'est fait maintenant. Bonne chance.
Eh bien, comme s'il l'avait dit lui-même là-bas, pourquoi l'inventer ?
Pourquoi deux ? Je le citais !
Non.
Pourquoi pas ? Donc, si vous avez découvert que lorsque deux indicateurs se croisent, le prix monte avec une probabilité de 80 % et descend avec une probabilité de 20 %, cela ne peut pas être la base du TS ? Vous avez testé le marché sur les cinq dernières années et estimé les probabilités. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ?
Non. Parce que ce n'est pas un modèle, c'est le numero uno. Derrière ces "probabilités" (qui n'en sont pas vraiment), il n'y a rien d'autre que de l'auto-illusion.
Voilà, c'est fait maintenant. Bonne chance.
)))))))))))))))
Un homme est perdu dans le désert. Il marche sur les dunes pendant un jour, deux, trois. Il meurt de soif. Une caravane s'approche de lui, un cornac descend de son chameau et tend à l'homme une gourde d'eau.
L'homme prend une pierre et frappe le mahalla en criant : "Va-t-en, mirage !
))))))
Auto-illusion, mon cul.
Ainsi, il est inutile de rechercher une quelconque tendance sur le marché - numero uno et auto illusion.
Vous m'avez rendu heureux)))
Voici un exemple pour vous aussi. Prenez n'importe quelle paire avec le franc ou l'or en ce moment et dites-moi - comment pouvez-vous déterminer leur état de surachat/survente. Le franc et l'or, pour des raisons fondamentales, vont dans une seule direction et c'est tout. Donc, si vous essayez d'attraper un bas ou un haut, vous en recevez deux de plus en cadeau. Travailler dans une haie ne fera qu'empirer les choses, à mon avis.
Le franc est fortement survendu en ce moment. Le franc est tellement survendu que je ne conclurais pas à son achat lundi, car son comportement ne correspond pas aux raisons économiques. Personnellement, je préfère attendre hors du marché, et puis mardi-mercredi, nous "regarderons et verrons". Mais il s'agit de MON analyse, de MES prévisions et de MA vision du marché, les résultats de cette analyse avec tous leurs profits et leurs pertes seront également les miens.
Il s'agit d'autre chose. L'analyse multi-devises et, par conséquent, la prévision du comportement de plusieurs instruments repose en fait sur des considérations purement économiques, alignant à certains moments les mouvements fondamentaux, ce qui est exactement ce que nous observons actuellement dans le comportement du franc.
Encore une fois, ne soyez pas si catégorique...