Formaliser les approches communes en matière de commerce - page 11
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Bien sûr qu'il est dans la tasse.
"MB et MS sont en fait des affaires accomplies" - non, ce n'est pas vrai non plus, c'est juste un ordre qui peut ne pas être honoré. Il s'agit exactement de "tentatives".
Un ordre au marché qui n'a pas été (ne sera pas ?) exécuté et qui n'a donc pas (n'aura pas) d'incidence sur le marché de quelque manière que ce soit, mais que nous avons pris en compte pour les prévisions. C'est une blague ou quoi ?
Le bruit des prix peut être considéré comme tout ce qui nous est inconnu, donc tout ce que le système ne peut pas reconnaître est du bruit de prix. Je pense qu'Ichor a suggéré de travailler certains moments, et ces moments sont du bruit pour certaines personnes et du pain pour d'autres.
En séparant dans ces volumes les volumes des ordres à cours limité et des ordres au marché, on obtient MB+LB = MS+LS.
et s'il n'y a pas de différence entre MB et LB pour le marché
Hmm, soyons honnêtes - oui ou non ? y a-t-il un bruit de prix ou non ? avec tout le respect que je dois au sujet du sujet, mais imho, nous ne faisons que battre le pavé. Je veux définir le concept de bruit des prix, car il détermine la formalisation du TS pour le trading. Je vais le répéter une fois de plus - s'il y a du bruit dans les prix, alors il y a un intérêt dans l'AT probabiliste et il n'y a pas besoin de perdre du temps avec l'AT. Si un mouvement de prix n'est pas du bruit, nous devons séparer les mouvements où il y a manipulation et ceux où il y avait des acheteurs et des vendeurs.
Qu'entendez-vous par "bruit" ? Et par rapport au marché - il y a des transactions sur l'histoire, ou des enchères/aski. Sur quel principe qualifieriez-vous certains d'entre eux de bruit ?
Qu'entendez-vous par "bruit" ? Et en ce qui concerne le marché - il y a des transactions sur l'histoire, ou des offres et des demandes. Sur quel principe qualifieriez-vous certains d'entre eux de bruit ?
Wiki décrit parfaitement le concept de bruit - des fluctuations aléatoires de nature physique différente, qui se distinguent par la complexité de la structure temporelle et spectrale - visuellement, sur le TF inférieur, le mouvement des prix dans un marché fin ressemble à cela. Pour être plus précis : sur le M1 TF, le mouvement du prix ressemble à du bruit.
Wiki décrit parfaitement le concept de bruit - des fluctuations aléatoires de nature physique différente, qui se distinguent par la complexité de la structure temporelle et spectrale - visuellement, sur le TF inférieur, le mouvement des prix dans un marché fin ressemble à cela. Pour être plus précis : sur le TF M1, le mouvement des prix ressemble à du bruit.
Le caractère aléatoire est relatif à la connaissance d'un observateur spécifique, ou d'un TS spécifique. Pour vous, les mouvements sur la M1 sont chaotiques, et pour d'autres peut-être pas.
Un ordre au marché qui n'a pas (n'aura pas ?) été exécuté et qui n'a donc pas (n'aura pas) d'incidence sur le marché de quelque manière que ce soit, mais nous l'avons pris en compte pour la prévision. C'est une blague ou quoi ?
Vous utilisez les abréviations introduites par Slava dans ce fil de discussion.
Avals 15.07.2011 19:04
Généralement 4 forces : liquidité pour vendre, liquidité pour acheter, acheteurs du marché, vendeurs du marché. Vous pouvez les abréger : LS, LB, MB, MS.
C'est-à-dire qu'il s'agit de forces. MB a la force et le désir (garantis par des liquidités appropriées) de couvrir LS à 1.000.
mais le prochain LS oscille à 1.020
La promiscuité est relative à la connaissance d'un observateur particulier, ou d'un TS particulier. Pour vous, les mouvements sur le M1 sont promiscuous, pour d'autres peut-être pas.
Pour rendre le sujet constructif, il ressemble à un cercle de radioamateurs, à qui on a donné des composants radio (résistances, condensateurs, transistors...) lors des premiers cours on leur a dit "qui fait quoi". Et au lieu d'apprendre à lire les circuits et à assembler de manière indépendante des appareils radio, puis à développer de manière indépendante des circuits, les radioamateurs novices se sont laissés emporter et ont commencé à étudier les jonctions p-n-p au niveau moléculaire, ont commencé à voir des condensateurs .......
Je voulais dire que Vita a correctement souligné - il n'est pas important de savoir qui fournit la liquidité et comment les ordres sont techniquement exécutés, ou plutôt il est écrit à ce sujet sur les premières pages, cependant je voudrais apprendre à formaliser les approches de négociation, donc j'ai essayé de rendre la discussion constructive - ce que ou pour quel TS nous pouvons séparer en termes de formalisation des tâches pour le développement MTS . Voici un peu de ce dont je parle :
"STRATÉGIES DE BASE DU TRADING ALGORITHMIQUE"
VWAP (Prix moyen pondéré en fonction du volume)
Cette stratégie vise à exécuter un ordre dans une période donnée à un prix supérieur au prix moyen pondéré de la période en question.
Le robot exécute l'ordre principal dans un intervalle de temps donné, selon un calendrier basé sur les données historiques du volume de transactions. Une stratégie VWAP est conçue pour négocier pendant tout l'intervalle de temps, elle doit donc garder une partie de l'ordre non exécutée jusqu'à la fin de la période fixée. En déterminant à l'avance les volumes d'échanges prévus sur l'ensemble de la période fixée, le VWAP planifie l'exécution des ordres et ne réagit guère aux changements inattendus du volume d'échanges actuel.
Il fonctionne bien lorsqu'un impact minimal sur le marché est requis.
On estime que si le prix d'une transaction est inférieur à la valeur VWAP, elle est réussie, car la valeur de l'actif augmentera à l'avenir et il pourra être vendu à un prix plus élevé.
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TWAP (Time Weighted Average Price)
Cette stratégie vise à exécuter l'ordre principal dans un délai déterminé en le fractionnant et en l'exécutant partiellement à des intervalles précis.
Le robot exécute l'ordre de manière régulière sur la période. Comme le VWAP, cette stratégie maintient une partie de l'ordre non exécuté jusqu'à la fin de la période. Contrairement au VWAP, il planifie l'ordre en premier pour obtenir une exécution régulière et ne tient pas compte des volumes d'échanges prévus. Ainsi, le TWAP garantit une exécution égale des ordres dans l'intervalle de temps choisi, mais il présente un plus grand risque d'impact sur le marché, car il ne tient pas compte des changements prévus dans les volumes de transactions.
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Défaut de mise en œuvre
L'objectif de la stratégie est d'exécuter l'ordre avec un rapport optimal entre les coûts de transaction et le risque d'impact sur le marché.
Le programme utilise des données historiques, mais il est plus sensible aux changements dans les volumes de la file d'attente des ordres que le VWAP, car cette stratégie n'a pas de période d'exécution des ordres fixe. Cela signifie que la stratégie n'a pas à étaler l'exécution de l'ordre sur toute la période comme le VWAP, mais qu'elle peut accélérer ou ralentir l'exécution de l'ordre en fonction des conditions du marché. Cependant, comme cette stratégie repose principalement sur les données historiques des volumes, elle ne réagit pas immédiatement aux pics inattendus des volumes de transactions, ce qui présente des avantages et des inconvénients. En d'autres termes, cette stratégie doit obtenir la confirmation que la tendance a changé avant de réagir.
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Peut être efficace pour atteindre un équilibre entre l'"alpha" à la hausse et l'action sur le marché - le bon niveau d'agressivité de la stratégie est ici crucial.
Pourcentage du volume
L'objectif de la stratégie est d'exécuter un ordre ou dans les limites de la rotation de l'ordre dans une période déterminée.
Participe au marché dans le pourcentage du volume total des transactions qui est sélectionné par l'utilisateur. Généralement utilisé sur les marchés rapides. Répond bien aux pics de volume inattendus.
IgorM, depuis une grande hauteur : les bâtiments, les voitures, les gens, tout est comparable à des insectes. De quelle hauteur cherchez-vous ?