Formaliser les approches communes en matière de commerce - page 6
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Alors gardons à l'esprit que nous sommes des témoins sur le marché et que les événements se produisent sans notre participation ou notre présence, nous devons toujours enquêter sur ce qui se présente sous forme de chiffres avant qu'ils ne se produisent, rien de plus.
Certainement sans notre participation).
Alors, nous devons nous comporter en conséquence et nous ne devons pas philosopher, mais rechercher des modèles possibles manqués par le marché parfait.
Alors, nous devons nous comporter en conséquence et nous ne devons pas philosopher, mais rechercher des modèles possibles manqués par le marché parfait.
oui, la seule question est de savoir où chercher et ce qui est réaliste à partir de ce que l'on trouve ;)
Notre tâche consiste à monter et descendre du train, et le reste du temps, nous pouvons philosopher sur les caractéristiques techniques du train.
Oui, il y a deux façons d'entrer et de sortir - soit à la limite, soit au marché (les stops sont aussi au marché). Si vous entrez/sortez en utilisant les limites, vous devez le faire avant les niveaux de support/résistance - une forte concentration d'ordres limites d'autres personnes. Si vous entrez/sortez en utilisant le marché, vous devez entrer/sortir pendant les moments initiaux (ou au début des zones de concentration des stops) lorsqu'un nombre important d'ordres sont lancés sur le marché. Nous devons seulement apprendre à identifier ces zones sur la base des prix passés :) Il existe des actions de prix élémentaires telles que les extrêmes, les impulsions, etc. qui tendent à former certaines zones de liquidité/d'impulsion. Le problème ici n'est pas seulement la psychologie/les stéréotypes - les gens sont habitués à la spéculation, mais l'organisation commerciale elle-même.
J'ai un script jouet qui utilise quelques règles simples (regarde 1-3 barres) et modélise l'accumulation/absorption de cadres à différents niveaux. Voici une vidéo avec un exemple de son fonctionnement :
Fondamentalement, l'AT classique avec ses figures comme les doubles sommets ou les têtes et épaules sont des configurations de zones d'accumulation d'un certain ordre. Et leur métier consiste à tenter de les utiliser. Ces zones sont bien sûr très locales et leur utilisation est meilleure dans le cadre de formes plus globales d'accumulation/fixation de positions souvent appelées centimes. Dans l'AT classique, de telles zones peuvent également être utilisées, mais sous une forme plutôt primitive : comme les figures de retournement ou de continuation, ce qui signifie une filtration par la tendance précédant l'apparition de la figure. Ensuite, le modèle ou plus exactement l'ordre des zones de concentration devient un déclencheur du début du passage du processus global d'accumulation à la fixation ou à la poursuite de l'accumulation.
Et bien sûr, le caractère spécifique de certains marchés impose certaines particularités à ce processus. Par exemple, l'heure de la journée sur le marché des changes influence fortement la distribution de la liquidité et la libération des ordres de marché. Et le calendrier est particulièrement changeant et spécifique.
>Au fait, que pensez-vous de cette approche : il faut considérer séparément les volumes d'ordres des traders intraday, des traders à moyen terme et des investisseurs.
Je pense que c'est un excellent modèle. Et surtout encore plus précis que le haut. Si vous avez des informations sur ces volumes, vous pouvez probablement faire fortune, mais le problème est que ces informations n'existent pas.
Le modèle est bon, mais il n'est pas bon, il n'est pas bon.
Eh bien, je ne vois pas de problème ici. Le rapport entre la variation de l'intérêt ouvert et le volume négocié du jour montrera la relation entre les spéculateurs intrajournaliers et les négociants/investisseurs à moyen terme. Il est plus difficile de séparer le moyen terme du long terme, mais pourquoi le faire ?
En outre, il est très difficile de faire correspondre l'intention d'acheter ou de vendre avec le sentiment réel (c'est-à-dire le groupe de traders qui détient réellement des positions). À mon avis, il est préférable de se baser sur les personnes qui ont effectivement vendu et acheté, combien et où.
Je suis d'accord, il est plus fiable d'avoir une sanction liée à l'accumulation de positions ouvertes et à leur fermeture ultérieure que d'avoir une sanction sous forme d'intentions d'ouverture de positions.
J'ai enfin abordé le sujet ! A mon avis, la formalisation générale de Slava est réussie, il n'y a pas grand chose à ajouter à ce qui a été dit sans entrer dans le dédale de l'expérience personnelle (de l'analyse, chacun développe ses propres règles et méthodes, chacun a sa propre approche et son propre avis). Personnellement, j'ai cessé d'utiliser le temps (périodes) dans l'analyse, j'analyse uniquement le prix. Je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention aux volumes, mais en rapport avec ce sujet, j'ai reconsidéré la relation entre le volume et le prix et j'ai remarqué que la tendance du volume et sa comparaison avec les valeurs précédentes au moment du franchissement de l'extremum local peuvent affecter le mouvement ultérieur du prix, c'est-à-dire que je peux déterminer avec une grande probabilité si le prix a fait une fausse percée ou non. Mon TS ne prend aucune liberté, c'est pourquoi un faux-break ou non est un breakout.
Je travaille : je découpe le prix en vagues (j'obtiens un emboîtement), chaque niveau correspond à un groupe cible et les mêmes règles sont appliquées à chaque niveau. Il s'avère que j'essaie d'interagir avec plusieurs groupes cibles.
Nos récoltes sont les limiteurs ! Il n'est pas nécessaire d'épargner la pâte à tartiner pour cela. Hourra camarades)...
les mêmes règles s'appliquent à chaque niveau