Formaliser les approches communes en matière de commerce - page 10
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Imaginez une liquidité absolue. Cela signifie qu'une personne infiniment riche achète par exemple à 99,99 et vend à 100,00. Il a placé des ordres limites de grande taille et les transactions n'auront lieu qu'à ces prix (si le pas de prix minimum est de 0,01). Le prix ne bougera pas, même si cela fait mal)))).
Mieux encore, ouvrez simplement une démo chez votre courtier sur la bourse (ou ECN) et voyez ce que le marché propose. La double enchère est aujourd'hui la principale méthode de fixation des prix et elle ne fait que renforcer sa position sur tous les marchés (y compris le forex). Les ordres à cours limité et les ordres au marché font partie intégrante de ce mode de négociation.
La deuxième correspondance la plus courante est la négociation de gré à gré du type négocié. C'est quand un cercle étroit de commerçants et tous n'ont pas la même confiance)))) L'annonce des prix d'achat/de vente par les participants n'est pas contraignante, mais fait l'objet d'une discussion en tête-à-tête)))). Mais même ce système, comme le commerce, se résume à l'élémentaire : il y a ceux qui proposent un marché à leurs conditions : acheter/vendre, et ceux qui acceptent leurs conditions : acheter/vendre. D'où les 4 pouvoirs.
Je suis conscient de l'aspect technique des appels d'offres. Comment dériver formellement les 4 pouvoirs de ce côté technique - vous pouvez le faire, comme vous le suggérez, s'il n'y avait pas de doutes - quelle est la différence économique ? Si le marché ne sait pas si les ordres à cours limité ou au marché sont exécutés, quelle est la différence ? Si c'est le cas, quelle différence cela ferait-il ?
Pour en revenir à la liquidité, un milliard d'ordres limités ne créeront pas un seul gramme de liquidité, mais seront gelés à perpétuité dans un marché totalement illiquide, jusqu'à ce que quelqu'un se présente et soit prêt à déposer, au moins sur l'un des ordres limités. J'aimerais donc encore savoir à quoi sert l'introduction des termes liquidité à l'achat ou liquidité à la vente. A mon avis, ces deux termes + acheteurs de marché, vendeurs de marché sont destinés à faire référence à l'offre et à la demande de manière différente en termes de technique d'exécution des ordres, rien de plus.
Je vais essayer de présenter le problème du commerce spéculatif en termes généraux.
1. Vous avez besoin de mouvement pour faire du profit. Autrement dit, le côté marché doit être plus fort que le côté limite correspondant. Par exemple, pour acheter, il est nécessaire d'entrer avant le moment où le côté MB absorbe le côté LS dans une fourchette de prix significative. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de déterminer le moment d'un certain entraînement.
2. Vous devez entrer avant ou au début de l'entraînement. Pour le même achat, vous pouvez entrer du côté MB ou du côté LB. La première option consiste à entrer au début du lecteur cible. La seconde est une prédiction supplémentaire que LB>MS.
Ici, par exemple, "le côté marché doit être plus fort que le côté limite pertinent" - n'est-il pas plus correct d'écrire que la demande doit être supérieure à l'offre ?
Je suis conscient de l'aspect technique des appels d'offres. Comment dériver formellement 4 forces de ce côté technique - vous pourriez le faire, comme vous le suggérez, s'il n'y avait pas un doute - quelle est la différence économique ? Si le marché ne peut pas sentir si l'ordre à cours limité ou l'ordre au marché est exécuté, alors quelle est la différence ? Si c'est le cas, quelle différence cela ferait-il ?
Et pour en revenir à la liquidité, un milliard d'ordres à cours limité ne créera pas un seul gramme de liquidité, mais sera gelé à perpétuité dans un marché totalement illiquide, jusqu'à ce que quelqu'un se présente et soit prêt à déposer, au moins sur un des ordres à cours limité. J'aimerais donc encore savoir à quoi sert l'introduction des termes liquidité à l'achat ou liquidité à la vente. A mon avis, ces deux termes + acheteurs de marché, vendeurs de marché sont destinés à faire référence à l'offre et à la demande de manière différente en termes de technique d'exécution des ordres, rien de plus.
Vita, je ne comprends pas quelles sont les limites du chantier avec l'argent non déposé ainsi que le reste. Vous et moi semblons parler des langues différentes :)
Des ratios comme MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) acheteurs sur le marché à un intervalle de temps donné et des prix beaucoup plus élevés que les vendeurs. Et si également MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1) alors le prix augmentera de plus de dp1 au temps dt1.
Comment cela peut-il être en même temps ? Qui a couvert la différence de volume MB - (MS + LS) >
Vita, je ne comprends pas quel est le chantier limite avec l'argent non déposé ainsi que le reste. Vous et moi semblons parler des langues différentes :)
OK, oublions les liquidités. Quelle différence cela fait-il de savoir quel ordre le marché va exécuter ? Pourquoi diviser en marché et en limite d'un point de vue économique ? Comme si, pour la troisième fois, j'attendais une réponse, et non un lien pour consulter le taux du marché.
Sur le plan économique, il n'y a pas de différence. Dans l'ensemble, il n'y a qu'une offre (commande) et une demande/offre, mais il est toujours plus pratique de l'expliquer comme le fait Slava. Quel est l'intérêt d'avoir tant de principes pour rien ?
Sur le plan économique, il n'y a pas de différence. Dans l'ensemble, il n'y a qu'une offre (commande) et une demande/offre, mais il est toujours plus pratique d'expliquer comme le fait Slava. Quel est l'intérêt d'avoir tant de principes pour rien ?
A quoi donc une inégalité du type MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) a-t-elle soudain un pouvoir prédictif ?
Évidemment, le volume total des achats est égal au volume total des ventes. B = S
En séparant les volumes des ordres à cours limité et des ordres au marché, on obtient MB+LB = MS+LS.
L'équation MB+LB = MS+LSs'observe dans n'importe quelle zone, qu'elle soit en baisse ou en hausse, et s'il n'y a pas de différence entre MB et LB pour le marché, alors ces valeurs se complètent quelle que soit l'évolution du marché, et les inégalités du type MB > MS ne nous apprennent rien et n'ont aucune valeur prédictive.
A quoi donc une inégalité du type MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) a-t-elle soudain un pouvoir prédictif ?
Évidemment, le volume total des achats est égal au volume total des ventes. B = S
En séparant les volumes des ordres à cours limité et des ordres au marché, on obtient MB+LB = MS+LS.
Sur n'importe quel tronçon, qu'il soit en baisse ou en hausse, l'équation MB+LB = MS+LStient , et s'il n'y a pas de différence entre MB et LB pour le marché, alors ces valeurs sont complémentaires quelle que soit l'évolution du marché et les inégalités du type MB > MS ne nous disent rien et n'ont aucun pouvoir prédictif.
Vitaly, vous avez tort. B = S uniquement pour les transactions terminées . Pour le dernier prix. Le reste est également faux en conséquence.
Vitaly, vous avez tort. B = S uniquement pour les transactions terminées . Pour le dernier prix. La suite n'est pas correcte non plus.
Ça aussi, c'est intéressant. Comment les transactions incomplètes affectent-elles le marché ou la prédiction ? Plus de détails s'il vous plaît, car je vois que MB et MS sont en fait des métiers accomplis, pas des tentatives, pas des souhaits sincères. LS ou LB - y a-t-il des offres incomplètes qui traînent ? Comment les compteriez-vous ? Dans le verre ?
Bien sûr, dans le verre.
"MB et MS sont en fait des affaires accomplies" - non, ce n'est pas vrai non plus, c'est juste un ordre qui peut ne pas être honoré. C'est exactement des "tentatives".