Phénomènes de marché - page 46
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Pourquoi "inattendu" ? Vous êtes des "frères jumeaux"... Eh bien, peut-être pas dans l'origine physique, mais dans l'esprit. Il est difficile de faire une distinction.
Cela n'a pas beaucoup de sens de dire quoi que ce soit sur le sujet sans les résultats de la recherche sur l'instrument en question. Je n'avais pas l'intention dans ce fil de discussion d'approfondir la question du mécanisme de la formation baroque et j'ai seulement exprimé mon opinion générale sur le sujet. Mais je peux aussi le justifier.
Si vous construisez un modèle AR pour un processus de tic-tac, vous verrez que les coefficients AR sont non nuls uniquement pour le premier terme et moins souvent pour le second. Cela nous indique que, dans un modèle linéaire, chaque tique ne se souvient pas de l'histoire plus profondément que la tique précédente. Ensuite, en profondeur, par induction. Si, par exemple, la relation avec le tick précédent dans notre BP est a=1/2, alors la relation avec le tick précédent sera 1/4, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'un bar à l'heure ? - Il s'agit d'un amincissement d'une série de tics avec un échelon non équidistant. Pour l'estimation, ce pas peut être considéré comme une constante, et sur une estimation d'ordre de grandeur de 1000 ticks. Donc, si nous avons un lien entre les tics, comme vous l'avez correctement noté ci-dessus, alors il y en a un aussi sur l'horloge. Estimons cette relation par ordre de grandeur : aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Avec une grande précision, c'est zéro !
Donc votre ". Elle (la dépendance) ne disparaît nulle part avec l'augmentation de l'échelle..." a besoin d'être justifiée et la distribution des barres horaires que j'ai citée tend très probablement à être normale, tant dans sa forme que dans son contenu, précisément en raison de l'absence de relation significative entre les comptes. Bien sûr, je vais trop loin et je comprends que les ticks à l'intérieur d'une barre horaire et sur sa bordure ne sont pas les mêmes en raison de la psychologie de la foule, qui participe au mécanisme de formation des prix. Je ne peux pas non plus exclure la présence de connexions non linéaires entre les tiques qui ne sont pas prises en compte par le modèle AP. Je pense que ces effets ne déterminent pas la forme de la distribution de l'amplitude des barres sur les grandes TF.
Pourquoi une telle science-fiction, des modèles AR et autres ? C'est un classique, après tout. Avant d'utiliser l'appareil, vous devez vous assurer que l'appareil est adapté. Et à propos de la dépendance des lectures - c'est simple. Si, par exemple, j'ai acheté une centaine d'actions sur un marché étroit ou si le volume des actions est faible, le prix bouge. Si je vends cette centaine dans une heure, le prix va encore bouger. Mes deux tics, séparés d'une heure, mais absolument rigidement connectés l'un à l'autre. Quel type d'indépendance existe-t-il, et où se situe la normalité ? Maintenant, à propos de la signification de mes tics. Encore une fois, si le marché est mince - mes ticks sont significatifs. Le marché est tridimensionnel - mes ticks sont significatifs, mais pas par eux-mêmes. Mais dans ce cas, il y a des milliers de personnes comme moi, pour ainsi dire, et nous, les milliers d'entre nous, marchons souvent dans une seule direction. :) C'est d'ailleurs la base de plusieurs stratégies d'appâtage de la foule de ventouses par les requins. L'indépendance n'y existe pas, à quelques exceptions près. Là encore, les horodatages, comme le début et la fin de la journée de travail, etc. - des choses absolument dépendantes se produisent. En général, ces tests ne sont d'aucune utilité, compte tenu de la structure du processus.
J'aimerais ajouter à cela que toutes les discussions sur l'errance aléatoire et la dérive du marché ne sont qu'un jeu de chiffres et rien de plus.
Si un seul ivrogne est sur le terrain, il peut être à la dérive, mais 100 ivrognes sur le terrain s'entasseront pour se battre, et si l'un d'eux a une bouteille, tout le monde courra en formation pour la bouteille. Tout ceci est appelé dérive aléatoire pour une raison quelconque.
D'ailleurs, l'argument de la dérive est très ancien. Il y avait un académicien Glushkov, un grand expert de la théorie des automates, qui a dit : donnez-moi un ordinateur puissant et je ferai un plan quinquennal qui tiendra compte de tout. Et il était opposé : il y a des systèmes déterministes, il y a des systèmes stochastiques, et il y a des systèmes indéterminés dans lesquels l'objet de contrôle contient une personne qui se comporte de manière déterministe, aléatoire ou un mélange des deux, et cela dépend des circonstances. Tout existe simultanément sur le marché : le déterminisme, le hasard, les queues de poisson (variance variable) et la périodicité variable. Et pour être complet, il y a aussi les chocs.
Le sujet entier est un jeu de chiffres, un jeu habile, mais un jeu. Une fois de plus, je suis convaincu qu'en économie, chaque chiffre doit avoir son contenu économique, ou au moins son contenu comportemental, sinon la fornication des chiffres est garantie.
Pourquoi toute la science et les modèles AR et tout ça ? C'est un classique, n'est-ce pas ? Avant d'utiliser la machine, vous devez vous assurer qu'elle est adaptée. Et à propos de la dépendance des lectures - c'est simple, n'est-ce pas ? Si, par exemple, j'ai acheté une centaine d'actions sur un marché étroit ou si le volume des actions est faible, le prix bouge. Si je vends cette centaine dans une heure, le prix va encore bouger. Mes deux tics, séparés d'une heure, mais absolument rigidement connectés l'un à l'autre. Quel type d'indépendance existe-t-il, et où se situe la normalité ? Maintenant, à propos de la signification de mes tics. Encore une fois, si le marché est mince - mes ticks sont significatifs. Le marché est tridimensionnel - mes ticks sont significatifs, mais pas en eux-mêmes. Mais dans ce cas, il y a des milliers de personnes comme moi, pour ainsi dire, et nous, les milliers d'entre nous, marchons souvent dans une seule direction. :) C'est d'ailleurs la base de plusieurs stratégies d'appâtage de la foule de ventouses par les requins. L'indépendance n'y existe pas, à quelques exceptions près. Là encore, les horodatages, comme le début et la fin de la journée de travail, etc. - des choses absolument dépendantes se produisent. En général, ces tests ne sont d'aucune utilité, compte tenu de la structure du processus.
Pourquoi toute la science et les modèles AR et tout ça ? C'est un classique, n'est-ce pas ? Avant d'utiliser la machine, vous devez vous assurer qu'elle est adaptée. Et à propos de la dépendance des lectures - c'est simple, n'est-ce pas ? Si, par exemple, j'ai acheté une centaine d'actions sur un marché étroit ou si le volume des actions est faible, le prix bouge. Si je vends cette centaine dans une heure, le prix va encore bouger. Mes deux tics, séparés d'une heure, mais absolument rigidement connectés l'un à l'autre. Quel type d'indépendance existe-t-il, et où se situe la normalité ? Maintenant, à propos de la signification de mes tics. Encore une fois, si le marché est mince - mes ticks sont significatifs. Le marché est tridimensionnel - mes ticks sont significatifs, mais pas en eux-mêmes. Mais dans ce cas, il y a des milliers de personnes comme moi, pour ainsi dire, et nous, les milliers d'entre nous, marchons souvent dans une seule direction. :) C'est d'ailleurs la base de plusieurs stratégies d'appâtage de la foule de ventouses par les requins. L'indépendance n'y existe pas, à quelques exceptions près. Là encore, les horodatages, comme le début et la fin de la journée de travail, etc. - des choses absolument dépendantes se produisent. En général, ces tests ne sont d'aucune utilité, compte tenu de la structure du processus.
Beaucoup de bukafa intelligent, mais aucun appuyé par des calculs. Vous avez tout réfuté - et rien dit en même temps. Tout comme Yusuf.
Serge ! ))) Pourquoi réfléchissez-vous ? On ne sait jamais qui d'autre va venir ici. Je suis là. Je suis venu et je vais partir. De quoi dois-je discuter avec les zombifiés de l'université qui ne sont même pas capables de voir les tendances du marché (ou plutôt, qui n'ont aucune idée de ce qu'elles sont) ? Il n'y a rien à dire !
Vivez en paix. Fumer au travail. Étudiez la distribution pour la cinquième fois. Et si quelqu'un passe par là... Soyez juste patient. Ils vont partir. Qui d'autre que toi veut se branler sur la même photo tout le temps ?
Au revoir.
Allez. Quels calculs ? Les théories peuvent ne pas être étayées par des calculs, mais elles doivent toujours être étayées par ce qui se passe réellement dans ce monde (dans notre cas, le marché). Mais ne vous inquiétez pas, cela ne s'applique pas à la plupart des discussions scientifiques de ce forum.
Je ne suis pas dérangé, mes plaintes ne s'appliquent pas à vous. Si vous n'aimez pas ce fil pour sa science, ne venez pas ici, partez. Vivez dans votre monde réel et ne vous laissez pas entraîner par les pensées des "geeks" locaux.
Je n'aime pas ce genre de raisonnement de femme au foyer :
HideYourRichess : Et à propos de la dépendance du comptage - c'est simple. Si j'ai, disons, acheté une centaine d'actions sur un marché étroit ou si le volume d'actions est faible, le prix bouge. Si je vends cette centaine dans une heure, le prix va encore bouger. Mes deux tics, séparés d'une heure, mais absolument rigidement connectés l'un à l'autre. Quel type d'indépendance existe-t-il, et où se situe la normalité ? Maintenant, à propos de la signification de mes tics. Encore une fois, si le marché est mince - mes ticks sont significatifs. Le marché est tridimensionnel - mes ticks sont significatifs, mais pas en eux-mêmes.
Ou ça :
En général, ces tests sont inutiles du point de vue de la structure du processus.
J'aimerais savoir quel type de structure l'auteur de la citation a vu...
Dans le fil de discussion de Yusuf , de tels commentaires sont tout à fait appropriés, mais pas ici. Je ne comprends pas comment vous pouvez parler d'indépendance si vous ne savez même pas comment la mesurer. Si l'indépendance était "facile à mesurer" comme cela, il n'y aurait pas d'énigme sur le marché.
2 Farnsworth : Seryozh, merci pour le soutien, mais... l'exactitude avant tout ! Désolé.
Beaucoup de bukafa intelligent, mais aucun appuyé par des calculs. Vous avez tout réfuté - et rien dit en même temps. Tout comme Yusuf.
Je n'aime pas ce genre de raisonnement de femme au foyer :
HideYourRichess : Et à propos de la dépendance du comptage - c'est simple. Si j'achète, par exemple, une centaine d'actions sur un marché étroit ou si le volume de l'action est faible, le prix bouge. Si je vends cette centaine dans une heure, le prix va encore bouger. Mes deux tics, séparés d'une heure, mais absolument rigidement connectés l'un à l'autre. Quel type d'indépendance existe-t-il, et où se situe la normalité ? Maintenant, à propos de la signification de mes tics. Encore une fois, si le marché est mince - mes ticks sont significatifs. Le marché est tridimensionnel - mes ticks sont significatifs, mais pas en eux-mêmes.
Ou ça :
De toute façon, ces tests sont inutiles à cause de la structure du processus.
Le processus de marché a sa propre structure, il y a des règles, etc. Cela devrait être évident.
Et à propos des femmes au foyer, je suis désolé, avez-vous déjà vu un marché ? Un vrai marché, pas un bazar ou des chiffres trompeurs.
Ma position est très simple. Vous êtes assis ici depuis des années, depuis l'ancien forum, à vous branler sur le même sujet. Vous lancez des chiffres dans tous les sens, vous appliquez des méthodes mathématiques, etc. Où en sont les progrès ? Toutes ces années, toutes ces études titanesques mais peu concluantes, ne pensez-vous pas que quelque chose ne va pas dans votre approche du problème ?
Le phénomène du marché, à mon avis, est une chose - pour une raison quelconque, de nombreuses personnes essaient d'appliquer au marché des méthodes totalement inapplicables. Et contrairement à ce qui se passe dans d'autres domaines, le marché le sanctionne très sévèrement.