Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 381
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Ces articles ont été cités comme une preuve supplémentaire du fait bien connu qu'un risque excessif peut rendre une stratégie rentable non rentable.
Les articles utilisent un modèle assez commun de résultats de trading comme une séquence de trades avec des retours indépendants et distribués de manière égale. Le modèle de marché en tant que tel n'est pas construit - le seul raisonnement standard est donné pour expliquer pourquoi les transactions peuvent être considérées comme telles (dans une certaine approximation).
Je ne réfute pas l'affirmation selon laquelle il est impossible de gagner de l'argent sur le SB. Je le formalise mathématiquement, afin que ceux qui le souhaitent puissent le vérifier par eux-mêmes, en utilisant la théorie du calcul stochastique d'Ito.
1) Bien sûr, il est absolument vrai qu'un risque excessif peut rendre une stratégie rentable non rentable.
2) Il n'est pas surprenant que si vous "utilisez un modèle assez courant de résultats de transactions comme une séquence de transactions avec des rendements indépendants distribués de manière égale", vos résultats ne sont pratiquement pas différents de manière significative de ceux des "modèles assez courants". Et c'est exact. C'est comme ça que ça devrait être.
3) Veuillez me rappeler votre formalisation de l'impossibilité de gagner de l'argent sur SB. Et ceux qui le souhaitent peuvent le vérifier par eux-mêmes. Et il n'est pas nécessaire d'utiliser la théorie ducalcul stochastique d'Ito, bien que pour compléter le tableau, cette méthode puisse être incluse dans l'arsenal des méthodes de recherche de votre formalisation de "l'impossibilité de gagner de l'argent sur SB". Il existe d'autres méthodes de recherche, beaucoup plus puissantes. Par exemple, la même intégrale d'Ito peut être représentée comme un processus dynamique, et cela donne des outils de recherche très puissants, dont vous ne disposez pas.
Ma théorie est assez simple. Le risque y est une valeur d'échantillon régulière (comme la moyenne, par exemple). Mais sa construction est plus complexe (que la moyenne) et il faut recourir à la simulation de Monte Carlo pour obtenir sa fonction de distribution. Pour choisir une valeur particulière du risque, il faut fixer le niveau de signification et prendre le quantile qui lui correspond. Ainsi, 1,5% est la valeur correspondant à un certain niveau de signification. Ce niveau peut être augmenté et une plus grande valeur pour le risque peut être obtenue, mais cela conduira à une augmentation de la probabilité que le système donne un petit profit et/ou un grand drawdown, tout en restant potentiellement rentable - c'est approximativement ce queMaxim Kuznetsov a écrit ci-dessus.
1) Dans le comportement des marchés, leur incertitude face à l'avenir est évidente. La façon la plus courante de modéliser mathématiquement cette incertitude - la théorie des probabilités. Dans ce cadre, les prix sont considérés comme un processus aléatoire.
2) Si les prix sont un processus aléatoire, alors le capital du trader est toujours un processus aléatoire. La transformation déterministe d'un processus aléatoire est également un processus aléatoire. Théoriquement, ce processus peut parfois dégénérer en une fonction déterministe. Par exemple, à la position zéro, il représente une constante)
3) Avec un SB symétrique, pour tout TS, le capital sera une martingale - un processus dont l'espérance mathématique constante est égale au capital initial. Cela signifie que pour tout TS, il y aura toujours une réalisation de SB rentable et une réalisation de SB déficitaire, et en moyenne, il y aura toujours une plus-value nulle (négative si l'on tient compte du spread). On peut facilement voir comment cela se produit, même avec une stratégie d'achat et de conservation.
L'essentiel dans les approches du marché est le profit, et cela arrive avec des approches assez étranges).
Quelle est votre théorie ?
1. Non
2. Une théorie ne doit pas faire d'hypothèses
3. Le mot "toujours" doit encore être prouvé.
Et en général, toute théorie est construite sur des preuves.
3) Veuillez me rappeler cette formalisation de votre incapacité à gagner de l'argent avec SB. Et ceux qui le souhaitent peuvent le vérifier par eux-mêmes. Et il n'est pas nécessaire d'utiliser la théoriedu calcul stochastique Ito à cette fin, même si pour compléter le tableau, cette méthode peut être incluse dans l'arsenal des méthodes de recherche de votre formalisation "impossibilité de gagner de l'argent sur SB". Il existe d'autres méthodes de recherche, beaucoup plus puissantes. Par exemple, la même intégrale d'Ito peut être représentée comme un processus dynamique, et cela donne des outils de recherche très puissants dont vous ne disposez pas.
Le capital de tout TS sur un SB symétrique est une martingale.
Pour introduire la notion d'intégrale, il faut introduire la notion de processus de Wiener. Est-ce aussi un système dynamique ?
Le capital de tout TS sur un SB symétrique est une martingale.
Pour introduire la notion d'intégrale, Ito doit introduire la notion de processus de Wiener. Est-ce aussi un système dynamique ?
1) L'exprimer sous une forme formalisée. S'il vous plaît.
2) Bien sûr. Si vous ne savez pas comment, je vais vous donner un indice.
Votre théorie ?
1. Non
2. Il ne doit y avoir aucune hypothèse dans la théorie
3. Le mot "toujours" reste à prouver.
Et en général, toute théorie est construite sur des preuves.
Le mien, dans le sens de ce que j'ai écrit dans mes articles (qui n'ont pas été inventés par moi, bien sûr). Bien que les articles ne soient pas de moi non plus)
1) Pour les traders, l'incertitude est évidente. Je viens de lire ce forum.
2) Toute théorie est construite sur la base de certaines hypothèses (habituellement appelées définitions, axiomes, postulats, etc.)
3)Le capital de tout TS sur un SB symétrique est une martingale (l'espérance est une constante).
1) Exprimer cela de manière formelle. S'il vous plaît.
2) Bien sûr. Si vous ne savez pas comment, je vais vous donner un indice.
1) Le capital est égal à l'intégrale Ito du volume de position d'un processus de Wiener. Le volume de position est un processus constant par morceaux avec des points de discontinuité à des moments markoviens dans le temps. Par conséquent, nous obtenons une martingale.
2) Tout processus aléatoire est, par définition, une famille de variables aléatoires. Une variable aléatoire est-elle aussi définie par des systèmes dynamiques ?
La question qui doit être posée est de savoir ce qui, dans le domaine du Forex (plus précisément ici), peut être appelé un processus aléatoire et dans quelle mesure.
Sans définir cela, sans séparer les mouches des chatons, tous les raisonnements et les calculs sont "flottants".
Pour clarifier : il existe des contraintes physiques sur toute plage de temps (ou limite aux fluctuations). Ils découlent de lapolitique monétaire, des réglementations monétaires et des lois/actes/statuts/règles des participants, du panier de devises convenu.
Et l'ensemble du processus de négociation n'est "aléatoire" que dans une certaine mesure, à l'intérieur d'une fenêtre autorisée. Après tout, les monnaies ne sont pas seulement des "objets de spéculation", elles sont aussi des moyens de paiement ; pour l'essentiel, elles ont aussi un pouvoir d'achat. :-)
1) Le capital est égal à l'intégrale Ito du volume de position d'un processus de Wiener. Le volume de position est un processus constant par morceaux avec des points d'arrêt à des points markoviens dans le temps. Par conséquent, nous obtenons une martingale.
2) Tout processus aléatoire est, par définition, une famille de variables aléatoires. Vous définissez également une variable aléatoire par le biais de systèmes dynamiques ?
1) Voici vos propos :"Je ne réfute pas l'affirmation selon laquelle il est impossible de gagner de l'argent sur le SB. Je le formalise mathématiquement" Où est cette formalisation mathématique? Je ne demande pas une description verbale de votre compréhension de toutes ces absurdités, maisune formalisation mathématique de celles-ci.
2) Apparemment, vous n'êtes pas familier avec le concept de filtre de mise en forme.
1) Voici vos propos :"Je ne réfute pas l'affirmation selon laquelle il est impossible de gagner de l'argent sur le SB. Où est cette formalisation mathématique? Je ne demande pas une description verbale de votre compréhension de l'ensemble, maisune formalisation mathématique de celle-ci.
2) Apparemment, vous n'êtes pas familier avec le concept de filtre de mise en forme.
1) Démontrer une compréhension de ce qu'est une martingale, puis j'écrirai plus.
2) Il est plus probable que vous ne soyez pas familier avec les bases de la théorie des probabilités.
La question qui doit être posée est de savoir ce qui, dans le domaine du Forex (plus précisément ici), peut être appelé un processus aléatoire et dans quelle mesure.
Sans définir cela, sans séparer les mouches de l'ivraie, tout raisonnement et toute conclusion sont "flottants".
Pour clarifier : il existe des contraintes physiques sur toute plage de temps (ou limite de fluctuation). Ils proviennent de lapolitique monétaire, des réglementations monétaires et des lois/actes/statuts/règles des participants, du panier de devises convenu.
Et l'ensemble du processus de négociation n'est "aléatoire" que dans une certaine mesure, à l'intérieur d'une fenêtre autorisée. Après tout, les monnaies ne sont pas seulement des "objets de spéculation", elles sont aussi des moyens de paiement ; pour l'essentiel, elles ont aussi un pouvoir d'achat. :-)
Il existe une blague : "rien n'est aléatoire dans les processus aléatoires").
Il n'y a lieu de les utiliser que s'il existe certaines régularités dans le caractère aléatoire - comme la présence d'une convergence des fréquences d'événements. Parfois, ces régularités ne sont pas détectables (en raison du manque de données, par exemple) ; elles sont alors simplement postulées).
Le problème est qu'il n'existe pas d'autres approches aussi développées pour la modélisation de l'incertitude.