Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 305
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le widget ne fonctionne pas.
Pour insérer un widget, vous devez être l'administrateur de la ressource. Cela est possible sur votre propre site web ou, par exemple, sur un site web basé sur WordPress (si une extension HTML est installée).
Pour insérer un widget, vous devez être l'administrateur de la ressource. Cela est possible sur votre propre site ou sur un site basé sur WordPress, par exemple (si vous installez l'extension HTML).
C'est une approche étrange : l'opérateur doit être l'administrateur de la ressource, ou négocier avec l'administrateur de la ressource afin d'insérer le widget... Avec cette approche, le widget est inutile.
Vous vous souviendrez de ce pour quoi le widget a été créé et pour qui, quelle est la fonction du widget.
Les widgets peuvent être insérés sans problème, par exemple.
Pensez au fait qu'en prenant les différences comme entrée, vous éliminez la composante tendance de la considération, et donc vous vous retrouvez avec exactement des déchets,
Cependant, c'est le signal d'entrée. La place de marché est juste l'additionneur (intégrateur) de ce signal d'entrée. Comme vous pouvez le voir sur l'image, il n'y a rien d'évident (tendances) dedans. Sinon, il y aurait des oscillations du bruit autour de zéro. En d'autres termes, tous les mouvements sont profondément enfouis sous le bruit.
Prenons maintenant le mouvement brownien : au départ, il n'y a pas de tendances, seulement du bruit et rien de plus. Si nous les additionnons, nous obtiendrons des tendances, des modèles plats et une image indiscernable du marché. Tout peut être fait dans n'importe quelle "Matrice" en 15 minutes, si vous le souhaitez.
Voici une image du mouvement brownien. C'est juste une affaire). Les séries temporelles du marché ont la plupart des propriétés des séries du mouvement brownien.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
La distribution normale est facilement ramenée à la distribution réelle du marché, alors les images ne seront pas du tout distinguables. En d'autres termes, un simple processus aléatoire a généré les séries temporelles équivalentes à celles du marché que nous analysons pour tenter d'y trouver des régularités.
Pensez au fait qu'en prenant les différences comme entrée, vous éliminez la composante tendance de la considération, et donc vous vous retrouvez avec exactement des déchets,
Ce n'est pas de la camelote - c'est de la volatilité, des échanges magnifiques.
L'image montre de grands écarts par rapport à trois sigmas - ce ne sont que les queues épaisses et c'est le comportement du système de trading lors du retour à un état stationnaire qui est fondamental. Les crises mondiales ne sont que des queues épaisses : rares mais rapides.
Et qu'est-ce qu'une tendance si nous ne pouvons pas distinguer un renversement de tendance d'une correction ?
Ce n'est pas de la camelote - c'est de la volatilité, négociée parfaitement.
L'image montre de grands écarts par rapport à trois sigmas - ce ne sont que les queues épaisses et c'est le comportement du système de trading lors du retour à un état stationnaire qui est fondamental. Les crises mondiales ne sont que des queues épaisses : rares mais rapides.
Et qu'est-ce qu'une tendance si nous ne pouvons pas distinguer un renversement de tendance d'une correction ?
San Sanych, échangez dans le canal, si vous savez le faire, défendez l'honneur du 101ème institut :)
Ce n'est pas de la camelote - c'est de la volatilité, négociée parfaitement.
L'image montre de grands écarts par rapport à trois sigmas - ce ne sont que les queues épaisses et c'est le comportement du système de trading lors du retour à un état stationnaire qui est fondamental. Les crises mondiales ne sont que des queues épaisses : rares mais rapides.
Et qu'est-ce qu'une tendance si nous ne pouvons pas distinguer un renversement de tendance d'une correction ?
Exactement, plutôt que de négocier une sortie d'additionneur (marché) qui se trouve profondément sous le bruit et indiscernable du mouvement brownien, il est beaucoup plus efficace et plus facile de négocier des déchets d'entrée statistiquement stables. Et il est plus efficace de négocier non pas les queues improbables, mais le centre de la distribution, qui est d'environ 50-60 pts (pour les contrats à terme) au plus haut. Et les queues viendront s'y loger d'elles-mêmes, sans aucune prédiction.
Et pourquoi pas tous en même temps ? Prenez une distribution t oblique et allez.....
C'est vrai, au lieu de négocier la sortie de l'additionneur (marché) qui se trouve profondément sous le bruit et qui ne peut être distinguée du mouvement brownien, il est beaucoup plus efficace et plus facile de négocier des déchets d'entrée statistiquement stables. Et il est plus efficace de négocier non pas les queues improbables, mais le centre de la distribution, qui est d'environ 50-60 pts (pour les futures) au plus haut. Et les queues viendront s'y loger d'elles-mêmes, sans aucune prévision.
Eh bien... Si, pour vous, les mouvements du marché sont"indiscernables du mouvement brownien" et qu'il est"plus facile pour vousde négocier des déchets d'entrée statistiquement stables", alors qu'il en soit ainsi.
Mais n'évoquez pas les"queues", et encore moins le fait que"les queues viendront et s'adapteront d'elles-mêmes".
Et pour ce qui est des"prévisions", ce n'est pas le lieu. Il y avait un énorme fil de discussion quelque part, où ils essayaient de tout prévoir, en agitant leur queue. Je ne sais pas où sont passées ces queues et où elles s'insèrent... C'est là qu'est ta place. Ce n'est pas le sujet ici.
Pourquoi pas tous en même temps ? Prenez la distribution t en biseau et allez.....
Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire par "Pourquoi pas tout en même temps ?"?
Si la queue, elle est automatiquement échangée, elle n'a pas besoin d'être échangée de manière spéciale pour cela. Et le centre, sur 50 pips de mouvement, nous en prendrons 30-40. En tenant compte des erreurs d'entrée possibles, nous obtiendrons, en moyenne, ~20 pips d'une position.
Ou voulez-vous dire la sortie du marché ? En général, je ne comprends pas, clarifiez.