Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 271
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Tout n'est pas si simple et facile. La principale difficulté est que nous avons, premièrement, un problème avec des extrémités libres, et deuxièmement, nous avons essentiellement un problème inverse de contrôle optimal. Il est bien connu que la complexité de la résolution d'un problème inverse dépasse toujours la complexité de la résolution d'un problème direct -- pour ainsi dire, la complexité au carré, puisque les problèmes de contrôle optimal directs sont déjà des problèmes complexes. Toutefois, moyennant certaines hypothèses, on peut utiliser les méthodes bien connues de contrôle optimal, telles que laprogrammation dynamiquede Bellman et le principe du maximum de Pontryagin.
Le chemin est parcouru.
Pour résoudre les problèmes de Bellman ou de Pontryagin. Il est nécessaire de disposer d'un chemin de contrôle de référence a priori..... C'est pour cette raison que la mise en œuvre pratique de ces méthodes se heurte à des difficultés insurmontables. En termes simples, si nous connaissons la trajectoire de référence (comment le taux de change va évoluer), tout se résume alors à suivre les erreurs de déviation de notre système par rapport à celle-ci. Dans l'aviation, c'est très connu, ceux qui conçoivent les SAU
P.S. Attention à la méthode de synthèse Letov-Kalman
Pour résoudre les problèmes de Bellman ou de Pontryagin. Il est nécessaire de disposer a priori d'une trajectoire de contrôle de référence..... c'est pourquoi la mise en œuvre pratique de ces méthodes se heurte à des difficultés insurmontables. En termes simples, si nous connaissons la trajectoire de référence (comment le taux de change va évoluer), tout se résume alors à suivre les erreurs de déviation de notre système par rapport à celle-ci. Dans l'aviation, ceux qui conçoivent l'UAS le savent très bien.
Notez la méthode de synthèse de Lethow-Calman
Trouver ou synthétiser une telle trajectoire de référence se produit d'une manière ou d'une autre dans tous les cas.
Déjà Archimède avait compris sa nécessité :"Donnez-moi un point d'appui et je ferai tourner la Terre".
Voici quelques citations relatives à la synthèse des systèmes optimaux, et donnant un aperçu du problème :
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Mais il faut se rappeler que la méthode de Krasovsky n'est applicable qu'aux objets stables. Et cela réduit considérablement le champ de son applicabilité.
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À l'heure actuelle, il n'existe pas de méthode unique pour résoudre les problèmes de contrôle optimal qui convienne à tous les cas de figure.
Mais cela ne signifie pas que les méthodes existantes sont inadaptées à la résolution de problèmes spécifiques. Une tâche particulière a ses propres limites, ce qui constitue un facteur important dans le choix d'une méthode pour la résoudre. Dans l'ensemble, ce n'est pas si mal, car les dieux ne brûlent pas les pots ;))
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Mais cela ne signifie pas que les méthodes existantes sont inadaptées à la résolution de problèmes spécifiques. Un problème particulier a ses propres limites, ce qui constitue un facteur important dans le choix d'une méthode pour le résoudre. Dans l'ensemble, ce n'est pas si mal, après tout, ce n'est pas Dieu qui brûle les pots ;))
Faites attention à l'énoncé "... Les équations de Lethow-Kalman ne sont pas applicables aux objets non linéaires de troisième ordre...".
Laissez-moi le traduire en langage simple avec une précision suffisante pour la pratique, il est possible de le résoudre jusqu'au troisième ordre, c'est-à-dire les dérivées première et deuxième..... et avec une précision suffisante pour la pratique - personne n'a besoin de connaître le mouvement des cotations des devises avec une précision au centième de tick, il suffit d'un tick ;)))
Il peut être résolu, allez-y ))))
Faites attention à l'énoncé "... Les équations de Lethow-Kalman ne sont pas applicables aux objets non linéaires de troisième ordre...".
Permettez-moi de traduire en langage simple avec une précision suffisante pour la pratique, il est possible de résoudre ce problème au troisième ordre, c'est-à-dire aux dérivées premières et secondes..... et une précision suffisante pour la pratique - personne n'a besoin de connaître le mouvement des cotations des devises au centième de tick près, jusqu'à un tick est suffisant )))).
Il peut être résolu, allez-y ))))
Notez la déclaration "... Letov-Kalman est inapplicable aux objets non linéaires du troisième ordre... "
Je vais le traduire en langage simple avec une précision suffisante pour la pratique, vous pouvez le résoudre jusqu'au troisième ordre, c'est-à-dire les dérivées première et seconde..... et avec une précision suffisante pour la pratique - personne n'a besoin de connaître le mouvement des cotations des devises avec une précision aux centièmes de tick, il suffit d'un tick ))))Vous
pouvez le résoudre, allez-y )))
Et là je ne suis pas d'accord avec vous. Ça n'a rien à voir avec les tiques. En considérant les grandes TF, nous avons affaire à un mouvement qui contient à la fois des composantes lentes et rapides (petit paramètre dans la dérivée supérieure). On peut y renoncer et les "ignorer" - mais cela entraînera inévitablement un décalage dans la réponse du modèle et une diminution de la précision de la reproduction. Nous en arrivons donc à nouveau à la question de la précision du modèle. Et il ne s'agit pas de " centièmes de tick", mais de grands TF - mois, semaine, jour.
Il faut d'abord trouver l'équation de la trajectoire du prix pour pouvoir le contrôler, même si je doute qu'il soit possible de contrôler le prix. Ce serait comme essayer de diriger la voiture qui vous précède sans levier de direction.
Yusuf, je le répète : il ne s'agit pas de contrôler le prix.
Pour reprendre votre analogie avec la voiture devant vous, le problème est formulé comme suit : à partir de la trajectoire de la voiture devant vous, vous devez déterminer les actions de son conducteur - où il appuie sur l'accélérateur et où il appuie sur la pédale de frein, où il tourne le volant à gauche et où il le tourne à droite.
Yusuf, je le répète : il ne s'agit pas de gérer les prix.
Pour reprendre votre analogie avec la voiture devant vous, le problème est formulé comme suit : vous devez déterminer les actions du conducteur par la trajectoire de la voiture devant lui - où il appuie sur la pédale d'accélérateur et où il appuie sur la pédale de frein, où il tourne le volant à gauche et où il le tourne à droite.
Regardez à droite - forêt, regardez à gauche - forêt encore.
Regardez le prix qui baisse, maintenant regardez en haut )))) ...
Je ne comprends pas ce qui se passe ici.
Il faut d'abord trouver l'équation de la trajectoire du prix afin de la contrôler, même si je doute que le prix puisse être contrôlé. Ce serait comme essayer de diriger la voiture devant vous sans les leviers pour la diriger.