Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 174
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Tirer un profit du marché va de soi. Mais ce serait trop facile ;))))
Mon travail consiste à faire en sorte que cela se fasse sans perte. Et ce n'est pas facile.
Mais l'objectif doit être précisé. Et une fois l'objectif fixé, la question du délai de réalisation de l'objectif se pose immédiatement. Et ce délai dépend du rendement journalier moyen du CT en activité.
Par exemple :
Je suis plus intéressé par la discussion sur les barres égales que par la division de la peau d'un ours non tué.
Junko a écrit sur l'un des forums (je ne me souviens plus où) qu'à partir de H4 les barres peuvent être conditionnellement considérées comme des tantics (elles n'ont plus de fréquences flottantes).
On observe qu'avec le TF H4, il y a beaucoup moins de hautes fréquences dans le spectre. C'est ce que je veux dire. Mais le spectre "nage" de la même manière, mais plus lentement que sur les TF plus petits, en termes d'une barre. C'est-à-dire que nous ne tenons pas compte de la valeur temps. Nous normalisons le temps à une mesure.
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Je pense qu'il ne devrait pas être basé sur le temps. Nous devons prendre un événement comme point de référence. L'événement est un tick ou une heure d'ouverture de barre.
Elle peut être extrapolée. Nous obtiendrons la forme de la tendance future. Dans ce cas, quelle différence cela fait-il de savoir quelle sera la forme ? Pour chaque événement, nous déplaçons les ordres comme le montre la forme.
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Pour l'analyse spectrale, un Renco ou un Rangebar est le meilleur. Ils ont une vitesse maximale et toutes les constantes qui en découlent. Qu'est-ce qui n'est pas un motif ?
Je ne pense pas que tu doives être attaché au temps. Nous devons prendre un événement comme point de référence. Un événement est un tick ou un temps d'ouverture de barre.
On peut l'extrapoler. Nous obtiendrons la forme de la tendance future. Dans ce cas, quelle différence cela fait-il de savoir quelle sera la forme ? Pour chaque événement, nous déplaçons les ordres comme le montre la forme.
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Pour l'analyse spectrale, un Renco ou un Rangebar est le meilleur. Ils ont une vitesse maximale et toutes les constantes qui en découlent. Qu'est-ce qui n'est pas un motif ?
La différence (significative) apparaît dans le trading multi-instruments. Le dépôt (capital de marge) est limité ; par conséquent, il doit être dépensé principalement pour placer des ordres sur les instruments dont on s'attend à ce qu'ils bougent "maintenant" et non "un jour".
Une des conséquences : dans le trading d'un seul instrument, le " profit maximum / volume négocié " peut être obtenu lorsque V=F(maxLot)=const*Equity, mais dans le trading de plusieurs devises, le montant de la marge (V) investie dans la transaction doit être proportionnel à la " probabilité instantanée " de mouvement au moment présent, c'est-à-dire la vitesse prévue de changement de prix pour l'instrument donné. Et l'on sait que la vitesse est une fonction du temps.
Quelque chose comme ça. // Probablement, je l'ai mal formulé, désolé.
Une différence (significative) apparaît dans le trading multi-instruments. Le dépôt (marge) est limité ; par conséquent, il doit être utilisé principalement pour passer des ordres sur des instruments dont on s'attend à ce qu'ils bougent "tout de suite" plutôt qu'"un jour".
Une des conséquences : dans le trading d'un seul instrument, le " profit maximum / volume négocié " peut être obtenu lorsque V=F(maxLot)=const*Equity, mais dans le trading de plusieurs devises, le montant de la marge (V) investie dans la transaction doit être proportionnel à la " probabilité instantanée " de mouvement au moment présent, c'est-à-dire la vitesse prévue de changement de prix pour l'instrument donné. Et l'on sait que la vitesse est une fonction du temps.
Quelque chose comme ça. // Peut-être que je l'ai mal formulé, désolé si c'est le cas.
Ce n'est pas un gros problème.
1. Pourquoi ce trading multi-instruments ? Vous pouvez vous en passer.
2. Même si vous l'utilisez, vous pouvez faire une marge d'autant de fois que vous le souhaitez.
3. vous pouvez supprimer les ordres en attente si quelque chose est dépassé. Négociez exclusivement avec des ordres en attente, lorsque la forme de la tendance est connue.
Ce n'est pas un gros problème.
1. Pourquoi ce trading multi-instruments ? Vous pouvez vous en passer.
2. Même si vous l'utilisez, vous pouvez faire une marge d'autant de fois que vous le souhaitez.
3. vous pouvez supprimer les ordres en attente si quelque chose est dépassé. Vous ne pouvez négocier qu'avec des ordres en attente lorsque la forme de la tendance est connue.
Tout cela est possible. Nous pouvons également prendre en compte le temps. Et ce choix doit être fait de préférence non pas en fonction du critère "je veux/je ne veux pas", mais en fonction du critère "rentabilité (TS)*fiabilité (TS) -> max".
Une différence (significative) apparaît dans le trading multi-instruments. Le dépôt (capital de marge) est limité, il doit donc être dépensé principalement pour placer des ordres sur des instruments dont on s'attend à ce qu'ils bougent "tout de suite" plutôt qu'"un jour".
J'ai divisé les TS multidevises en TS "multi" et TS "multi" devises.
Les premières sont celles dans lesquelles les paires échangées n'ont pas de rapport entre elles (votre cas avec le choix "tout de suite, pas un jour").
Les secondes sont celles pour lesquelles on ne peut exclure quelque chose sur la base du principe de probabilité de gain/perte sur une seule paire. Il existe une gestion de la position globale multidevises. Pour ma part, j'appelle cela une "vraie multidevise", dans laquelle des synergies se produisent.
Tout ce qui est possible. Vous pouvez également tenir compte du temps. Et ce choix devrait de préférence être fait non pas sur la base de "je veux/je ne veux pas", mais sur la base de "rentabilité (CT)*fiabilité (CT) -> max".
Bref, je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin de temps ? Au lieu du temps, il y aura des événements. Le temps qui s'écoule entre les événements n'a pas d'importance. Sur un graphique à temps égal, le nombre d'événements qui se produisent entre les barres ne vous dérange pas. Cependant, cette valeur n'est pas constante.
A propos, je pensais, à titre d'hypothèse, que la distribution de la densité temporelle inégale est la même sur différents instruments avec la même méthode de découpage en mesures. Par exemple, le trading de nuit ou de vacances, l'attente avant les nouvelles. Tout cela présente le même schéma de comportement du marché sur différents instruments.
Vos inquiétudes ne sont donc peut-être pas fondées.
Les barres, le temps - tout cela n'est que confusion, l'essentiel est le mouvement du prix (ticks) et un algorithme rigide, alors vous pouvez au moins construire sur quelque chose.
J'aime la conspiration (mettez-vous à l'aise). Je suis prêt à écouter chaque mot que vous dites.