Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 62
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Mais si vous faites une filtration intermédiaire, comme vous le devriez.
Rien ne doit être fait, duh. Si vous réduisez délibérément les dérivés, vous obtiendrez des dérivés réduits, ce qui n'est pas surprenant. Et si tu ne le fais pas, tu deviens incirconcis.
Et ce serait une impasse que de rejeter des informations glaçantes juste pour plier le système à vos propres méthodes d'analyse - surtout pour un système de trading : nous devons obtenir des informations fiables sur les signaux en temps réel, alors que le filtrage introduit un retard de groupe et coupe également la moitié haute fréquence du spectre des ondelettes - la moitié même qui fournit un bon bord détectable.
En bref, après un lissage, vous pouvez détecter un signal autant que vous le souhaitez et même le trouver de manière fiable, mais cette information est pratiquement sans valeur au moment où vous l'obtenez. C'est pourquoi je suis catégoriquement contre toute forme de pré-filtrage, nous devons travailler avec des citations propres.
Rien ne suit, duh. Si vous réduisez volontairement les dérivés, vous obtiendrez des dérivés réduits, ce qui n'est pas surprenant. Et si vous ne coupez pas, vous n'êtes pas coupé.
Et ce serait une impasse que de jeter des informations glaçantes juste pour plier le système à vos propres méthodes d'analyse - surtout pour un système de trading : il est important d'obtenir des informations fiables sur les signaux en temps réel, alors que le filtrage introduit un retard de groupe et coupe également la moitié haute fréquence de l'ondelette, à droite, qui assure un bon front détectable.
En bref, après un lissage, vous pouvez détecter un signal autant que vous le voulez et même le trouver de manière fiable, mais en pratique, cette information ne vaut rien au moment où vous l'obtenez. C'est pourquoi je suis catégoriquement contre toute forme de pré-filtrage, nous devons travailler avec des citations propres.
Eh bien, tu ne devrais pas, donc tu ne devrais pas... C'est votre point de vue. Et je ne vais pas le contester.
Mais dans ce cas, il n'est pas correct de parler de produits dérivés.
pour les 10 premiers dérivés EURUSD :
Cet ensemble de chiffres ne sont PAS des dérivés !
Série de Taylor sur les différences d1, d2, ... d8.
GBPUSD Quotidiennement
1) sans filtrage intermédiaire des différences
2) avec filtrage par différence intermédiaire
C'est-à-dire, un peu comme le pourcentage des notes qui sont devinées... c'est une tâche ingrate, il me semble... On ne peut pas se soustraire au bruit ici, il faut travailler dans les 50-55% quelque part. Je garderai cela à l'esprit.
Non, additionnez les incréments dans le sens de la prévision et séparément dans le sens opposé. Divisez l'un par l'autre - la formule du facteur de profit. Il est tenu compte non seulement du pourcentage de signes devinés, mais aussi de l'ampleur des incréments eux-mêmes.
Cet indicateur prend en compte simultanément non seulement l'erreur de prédiction mais aussi le signal deviné. C'est-à-dire essentiellement signal/bruit en termes de DSP (je suppose)) car je ne suis pas familier avec le DSP). Et cela ne nécessite pas de HP de l'erreur de prédiction, comme l'estimation par la crampe d'erreur, etc.
Concernant la façon dont l'erreur doit être distribuée. Je pense que cela n'a pas d'importance non plus) Je peux comprendre pourquoi les économétriciens veulent que l'erreur soit un bruit blanc : zéro mo - aucune tendance dans l'erreur, variance finie - l'erreur ne croît pas jusqu'à des tailles imprévisibles rendant l'évaluation du signal utile (composante déterministe) sans signification. Mais ce n'est pas encore arrivé dans les commerces. Un simple réglage de stop loss permet de couper les queues indésirables et de limiter la variance de la distribution des rendements de la transaction. C'est-à-dire que le bruit peut être n'importe quoi tant qu'il n'interfère pas avec le critère d'évaluation de la qualité du modèle. Si l'estimation du signal/bruit est tout à fait identique avant la distribution du signal et du bruit, nous pouvons estimer le modèle qualitativement, et c'est tout ce dont nous avons besoin à ce stade. imha
Et il ne faut pas considérer l'erreur au sens classique comme une différence entre la prévision et la réalité, mais prendre en compte la direction de l'erreur. Passez immédiatement au réel du trader, où une erreur dans la bonne direction n'est pas une erreur mais un profit)). Par exemple, si la prévision - une croissance de 40 points, et qu'elle a augmenté de 100, alors ne jugez pas le modèle strictement). Par exemple, le suivi des tendances est basé sur de telles erreurs - des lancers dans la bonne direction. Ils coupent la distribution des incréments dans la zone de perte avec un stop-loss et attrapent les rares pics à plusieurs sigmas dans la bonne direction sans prendre de take-profit. Et si vous regardez la distribution des rendements, elle est loin d'être normale, tout comme la distribution des erreurs. La formule PF proposée tient compte de cet aspect.
Série de Taylor sur les différences d1, d2, ... d8.
GBPUSD Quotidiennement
1) sans filtration de la différence intermédiaire
2) avec une filtration par différence intermédiaire
1. Vous venez de prouver que si vous coupez les dérivées supérieures, cela se rapprochera de la série de Taylor. C'est évident pour le hérisson. À terme, nous pourrons filtrer les citations au point qu'elles se transformeront même en une ligne droite, alors quoi de plus amusant ? Nous sommes intéressés par la série originale, et seulement cela.
2) Ces gadgets sont inutiles en pratique, je le répète, en raison du retard qu'ils introduisent. Il ne s'agit pas d'approximation de fonctions, mais de détection et de prédiction en temps réel. Dans votre image, vous pouvez voir que le signal filtré est en retard, et c'est inacceptable, car la décision d'entrer dans le trade doit être prise ici et maintenant, et il sera trop tard dans la prochaine lecture. C'est pourquoi la seule variante est la prévision anticipée basée sur la détection de régularités locales par des méthodes non linéaires et des critères non linéaires, qui montrerait dans quelle mesure nous avons deviné la structure actuelle et les paramètres du système.
Dans notre cas, le problème de la synthèse du contrôle optimal n'est pas standard, donc les astuces décrites dans les livres d'électronique et de radar sont pour la plupart inadaptées.
Non, additionnez les valeurs incrémentales dans le sens de la prévision et séparément dans le sens opposé. En divisant l'un par l'autre, on obtient la formule du facteur de profit. Non seulement le % des signes devinés, mais également les valeurs des incréments eux-mêmes sont pris en compte.
Ce chiffre tient compte non seulement de l'erreur de prévision mais aussi du signal deviné. C'est-à-dire essentiellement du signal/bruit en termes de DSP (probablement)) puisque je ne suis pas fort en DSP). Et cela ne nécessite pas de HP de l'erreur de prédiction, comme l'estimation par la crampe d'erreur, etc.
Concernant la façon dont l'erreur doit être distribuée. Je pense que cela n'a pas d'importance non plus) Je peux comprendre pourquoi les économètres veulent que l'erreur soit un bruit blanc : zéro mo - aucune tendance dans l'erreur, variance finie - l'erreur ne croît pas jusqu'à des tailles imprévisibles rendant l'évaluation du signal utile (composante déterministe) insignifiante. Mais cela n'a pas encore été fait dans les commerces. Un simple réglage de stop loss permet de couper les queues indésirables et de limiter la variance de la distribution des rendements de la transaction. C'est-à-dire que le bruit peut être n'importe quoi tant qu'il n'interfère pas avec le critère d'évaluation de la qualité du modèle. Si l'estimation du signal/bruit n'a pas d'importance avant la distribution du signal et du bruit, nous pouvons estimer le modèle qualitativement, et c'est tout ce dont nous avons besoin à ce stade. imha
Tout cela n'est vrai que si l'on considère un système qui prédit et effectue des transactions en permanence. Mais cela ne correspond pas au cas où le système détecte les points d'entrée optimaux, où, à son avis, une prévision de haute qualité est possible, et ne choisit qu'ensuite une direction de prévision. En pratique, il peut y avoir 2 à 5 entrées par semaine sur un graphique minute, c'est-à-dire que le nombre de prévisions effectuées est inférieur à 0,1% du nombre d'échantillons d'octivation.
Et l'erreur doit être considérée non pas au sens classique comme la différence entre la prévision et la réalité, mais dans le sens de l'erreur. Passez immédiatement au réel des traders, où une erreur dans la bonne direction n'est pas une erreur, mais un profit)). Par exemple, si la prévision - croissance de 40 points, et a augmenté de 100, alors ne jugez pas le modèle strictement). Par exemple, le suivi des tendances est basé sur de telles erreurs - des lancers dans la bonne direction. Ils coupent la distribution des incréments dans la zone de perte avec un stop-loss et attrapent les rares pics à plusieurs sigmas dans la bonne direction sans prendre de take-profit. Et si vous regardez la distribution des rendements, elle est loin d'être normale, tout comme la distribution des erreurs. La formule PF proposée tient compte de cet aspect.
Heh, c'est certainement tentant, mais les bons retours d'erreur se font APRÈS l'achat. Et nous devons évaluer le critère et déterminer la direction AVANT d'entrer. Ainsi, si nous savons AVANT d'entrer qu'une valeur aberrante d'un côté est plus probable qu'une valeur aberrante de l'autre, nous pouvons simplement en tenir compte dans notre système et l'utiliser dorénavant.
De plus, j'ai eu tort d'effacer le schéma en cours de route : il y avait DEUX erreurs dessinées dessus : 1) l'erreur de modélisation interne, à propos de laquelle j'ai dit qu'elle devait être normale et non corrélée, car il s'agit d'un critère indiquant que le modèle décrit correctement la structure du système(l'économétrie n'a rien à voir avec cela), et 2) l'erreur de prédiction, qui ne devrait pas être normale et ne le sera pas, car l'entrée comporte des valeurs anormales très imprévisibles. Et c'est même une bonne chose, car sinon, même nos gains potentiels seraient probablement garantis comme étant nuls.
mais bon... Je ne vais pas vous faire changer d'avis... Comme vous voulez...
Mais il me semble que vous n'êtes pas familier avec la tâche de synthèse de contrôle optimal - je ne fais pas référence ici au testeur "optimiseur".
Série de Taylor sur les différences d1, d2, ... d8.
Afin d'appliquer une expansion en série de Taylor, la fonction doit être infiniment différentiable.
Cependant, plusieurs marches aléatoires (y compris celles avec des moments imprévisibles d'ordre élevé) ne sont pas différentiables. Et les prix sont assez similaires à la marche aléatoire :)
Afin d'appliquer une expansion en série de Taylor, la fonction doit être infiniment différentiable.
Cependant, diverses marches aléatoires (y compris celles dont les moments d'ordre élevé sont imprévisibles) ne sont pas différentiables. Et les prix sont assez similaires à la marche aléatoire :)
C'est vrai. C'est pourquoi nous ne devons pas parler de dérivés, mais d'incréments. La proximité des incréments obtenus avec les dérivés peut être estimée à l'aide des séries de Taylor en substituant formellement les incréments obtenus aux dérivés qui apparaissent dans les séries de Taylor. L'estimation de la série qui en résulte indique indirectement la qualité de l'approximation.