Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 61
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Vous vous trompez. En réalité, à des fins d'adaptation, une telle hypothèse n'est pas nécessaire. Mais dans le cas d'un modèle non adaptatif, on est obligé de faire des hypothèses, de les postuler afin d'avoir un peu de terrain sous les pieds.
Je maintiens mon opinion : lorsqu'on construit un solveur, on ne peut se passer de la nonparamétrie.
Il est également possible de se tromper soi-même ici : de nombreuses méthodes d'adaptation sont conçues en partant du principe que le bruit est gaussien, de sorte que ce point est de toute façon implicitement inclus dans le modèle.
La différence est très importante.
Un astatisme d'ordre n garantit une erreur nulle du système jusqu'au (n-1)-ième coefficient d'erreur.
C'est-à-dire qu'avec la commande d'accélération, l'erreur sera dans l'accélération et les erreurs de vitesse et de position seront nulles. Dans ce cas, toute accumulation d'erreurs est exclue.
Vous oubliez que le processus d'entrée est essentiellement stochastique (et que tant le signal utile que le bruit sont aléatoires) et qu'en fait, à proprement parler, il est même en théorie indifférencié. Ce n'est pas une courbe de second ordre qu'un système avec un astatisme de second ordre suivra. Notre processus possède un nombre infini de dérivés non nuls, et leur valeur ne diminue pas avec l'augmentation de l'ordre, bien au contraire. Par conséquent, en termes d'astatisme, ce problème est, hélas, insoluble.
Voici les données pour les 10 premiers dérivés EURUSD :
... Le schéma ATS sera disponible un peu plus tard ...
Cette approche pourrait bien s'avérer viable. Mais attendons le schéma. Un diagramme structurel est bon parce qu'il vous permet non seulement de voir l'ensemble du problème, sans entrer dans les détails, mais aussi de voir les petits points.
Par ailleurs, une fonction énergétique peut être saisie indépendamment de la linéarité/non-linéarité de l'équation décrite.
P.S. Je vois votre schéma et vos photos. C'était rapide, tu l'as inventé...
Simulink, qu'est-ce qu'il y a à cuisiner... Il m'a fallu plus de temps pour me souvenir de la conversion des quantiles, afin de pouvoir écrire les impulsions...).
Je reste sur mon opinion : on ne peut pas se passer de la non-paramétrie quand on construit un solveur.
Il est également possible de s'autodétruire ici : de nombreuses méthodes d'adaptation sont calculées en supposant que le bruit est gaussien, donc implicitement ce point est de toute façon inclus dans le modèle.
C'est loin d'être la même chose. Mais ce n'est pas non plus essentiel.
Un ajustement explicite à une distribution particulière pour n(t) entraînera inévitablement une distorsion de s(t).
Vous oubliez que le processus d'entrée est essentiellement stochastique (et que tant le signal utile que l'interférence sont aléatoires) et qu'en fait, à proprement parler, en théorie, il n'est même pas différentiable. Ce n'est pas une courbe de second ordre qu'un système avec un étatisme de second ordre suivra. Notre processus possède un nombre infini de dérivés non nuls, et leur valeur ne diminue pas avec l'augmentation de l'ordre, bien au contraire. Ce problème est donc, hélas, insoluble en termes de statismes.
Je ne l'oublie pas et me souviens à la fois de la nature du processus et de la nature de la perturbation.
Mais établir une telle analogie - une courbe du second ordre et l'astatisme du système du second ordre - pour dire les choses comme elles sont, ce n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, le problème n'est pas résolu "en termes d'astatisme", car de cette manière, les problèmes ne peuvent être résolus. L'astatisme est une propriété du système.
Voici les données pour les 10 premiers dérivés EURUSD :
Qu'est-ce que c'est ? Comment a-t-on compté ? Et pourquoi a-t-on compté ?
Un lissage intermédiaire a-t-il été effectué ou les différences s'accumulent-elles ici ?
Mais si nous effectuons un filtrage intermédiaire comme il se doit, alors sur l'échantillon N=1024, nous obtiendrons les valeurs suivantes
GBPUSD Quotidiennement
Mais c'est juste un dicton...
Mais si nous effectuons un filtrage intermédiaire comme il se doit, alors sur l'échantillon N=1024, nous obtiendrons les valeurs suivantes
GBPUSD Quotidiennement
Mais c'est juste un dicton...
Pourquoi 1024 ?
Il existe une limite au nombre de barres dans la fenêtre. Je n'ai pas besoin de plus, un millier me suffit.
Limitez le nombre de barres par fenêtre. Je n'ai pas besoin de plus, un millier me suffit.
Mais, il y en a 1024.
Mais c'est 1024.
Oui, 1024.
Oui, 1024.
Je l'ai.