Quels mash-ups sont les meilleurs à croiser ? - page 4
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Bien sûr, qui est le meilleur : les blondes ou les brunes ?
))) C'est ça !
Marié alternativement et avec plus ou moins de succès (finissant de la même façon - défaite) aux deux.
Conclusion : il ne faut pas compter sur quelque chose de permanent (la couleur des cheveux, par exemple), mais sur une motivation impulsive. Un existentialisme pratique, en un mot. Sartre se repose.
===
Et MA-i... C'est comme avec un écart. Quelle condition du marché, dont vous filtrez la queue, est pertinente pour la suivante ? Où est la taille de cette fenêtre rectangulaire, eh bien où ? )))
Bazar inutile, désolé pour ça...
C'est-à-dire que c'est inutile dans le sens d'un croisement de sabres.
MA_Method= 0 : SMA - Moyenne mobile simple
// MA_Method= 1 : EMA - Moyenne mobile exponentielle
// MA_Method= 2 : Wilder - Moyenne mobile exponentielle de Wilder
// MA_Method= 3 : LWMA - Moyenne mobile linéaire pondérée
// MA_Method= 4 : SineWMA - Moyenne mobile pondérée par les sinus.
// MA_Method= 5 : TriMA - Moyenne mobile triangulaire
// MA_Method= 6 : LSMA - Least Square Moving Average (ou EPMA, Linear Regression Line)
// MA_Method= 7 : SMMA - Moyenne mobile lissée
// MA_Method= 8 : HMA - Moyenne mobile de Hull par Alan Hull
// MA_Method= 9 : ZeroLagEMA - Moyenne mobile exponentielle à retardement.
// MA_Method=10 : DEMA - Double Exponential Moving Average par Patrick Mulloy
// MA_Method=11 : T3 - T3 par T.Tillson
// MA_Method=12 : ITrend - Ligne de tendance instantanée de J.Ehlers
// MA_Method=13 : Médiane - Médiane mobile
// MA_Method=14 : GeoMean - Moyenne géométrique
// MA_Method=15 : REMA - EMA régularisée par Chris Satchwell
// MA_Method=16 : ILRS - Intégrale de la pente de la régression linéaire
// MA_Method=17 : IE/2 - Combinaison de LSMA et ILRS
Quelqu'un a-t-il un EA sur une croix avec tous ces éléments ?
MA_Method= 0 : SMA - Moyenne mobile simple
// MA_Method= 1 : EMA - Moyenne mobile exponentielle
// MA_Method= 2 : Wilder - Moyenne mobile exponentielle de Wilder
// MA_Method= 3 : LWMA - Moyenne mobile linéaire pondérée
// MA_Method= 4 : SineWMA - Moyenne mobile pondérée par les sinus.
// MA_Method= 5 : TriMA - Moyenne mobile triangulaire
// MA_Method= 6 : LSMA - Least Square Moving Average (ou EPMA, Linear Regression Line)
// MA_Method= 7 : SMMA - Moyenne mobile lissée
// MA_Method= 8 : HMA - Moyenne mobile de Hull par Alan Hull
// MA_Method= 9 : ZeroLagEMA - Moyenne mobile exponentielle à retardement.
// MA_Method=10 : DEMA - Double Exponential Moving Average par Patrick Mulloy
// MA_Method=11 : T3 - T3 par T.Tillson
// MA_Method=12 : ITrend - Ligne de tendance instantanée de J.Ehlers
// MA_Method=13 : Médiane - Médiane mobile
// MA_Method=14 : GeoMean - Moyenne géométrique
// MA_Method=15 : REMA - EMA régularisée par Chris Satchwell
// MA_Method=16 : ILRS - Intégrale de la pente de la régression linéaire
// MA_Method=17 : IE/2 - Combinaison de LSMA et ILRS
Quelqu'un a-t-il un EA sur une croix avec tous ces éléments ?
Assez avec le croisement des mash-ups, et le croisement de n'importe quoi, Peter l'a dit dans le post ci-dessus (je me suis longtemps demandé ce qu'il avait dit).
C'est comme un vide. Quelle est une condition du marché
http://www.priceactionfx.ru/2010/12/blog-post_15.html
Pourquoi est-ce que j'écris si souvent sur les écarts ? Pourquoi, à mon avis, les lacunes sont-elles un élément si important du programme Extended Learning Track (XLT) ? Tout simplement parce que les écarts sont le moyen le plus évident d'identifier un spéculateur débutant sur le marché. N'oubliez pas que si vous ne parvenez pas à identifier un trader débutant qui perd constamment sur le marché, c'est probablement vous. C'est comme quand on joue au poker. Si vous vous asseyez à une table et que vous ne parvenez pas à déterminer rapidement qui va laisser de l'argent sur la table ce soir-là, c'est probablement vous.
Quant aux écarts du lundi soir, même au Forex, ils sont très efficaces. Je l'ai vérifié, le seul problème est que les courtiers qui sont ouverts le GEP élargissent l'écart, et tous les lundis ne sont pas un saut de prix tangible - parfois vous passez deux semaines à "travailler à l'ordinateur jusqu'à la nuit", mais il n'y a aucun effet ((()
http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,8267.0.html, mais l'angle de pente de la MA est important, en fait les MA sont utilisées pour tracer des lignes de tendance
La contradiction se serait produite s'il n'y avait pas eu de décalage !
Dans ce cas, toute extrapolation d'une MA lisse un pas en avant permettra de prédire l'avenir, y compris pour la RV aléatoire, et cette dernière est impossible en raison de la violation de la loi de causalité. Ainsi, le retard dans n'importe quel MA est inévitable (à moins, bien sûr, que nous croyions à l'absence de magie).Sergey, cela vient d'un manque de compréhension de ce qu'est un filtre.
J'utilise les propriétés de périodicité et d'inertie du spectre. J'obtiens des prévisions de BP assez bonnes. C'est suffisant pour le commerce.
Sans parler de la réduction de la non-stationnarité à la quasi-stationnarité. C'est un sujet très doux... :-))
http://www.priceactionfx.ru/2010/12/blog-post_15.html
l' angle de la MA est important, en fait les MAs sont utilisées pour dessiner des lignes de tendance
Voir.
Soit la précision de la prédiction un pas en avant q=0.1, alors, pour i=2 Q=0.1*0.1=q^2....
Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire.
... Et sont-ils heureux avec Stochastic....
... Et si Stochastic est heureux avec eux....