Quels mash-ups sont les meilleurs à croiser ? - page 3
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Ils ne sont pas obligés de suivre, l'agitation doit avoir un but. Selon la période, elle peut servir de ligne de support - résistance, ainsi que d'indicateur de direction et de force. Il ne s'agit pas des manches, mais de la façon de les préparer.
Je ne remets pas en cause la valeur des lignes de support et de résistance, et je les utilise comme un filtre.
Mais je ne les utilise pas "directement", je les recycle simplement comme bon me semble.
La question du topicstarter est l'utilisation directe des stylos pour les prix.
Aujourd'hui, vous pouvez encore conduire une locomotive à vapeur ou un Zhiguli, mais ce n'est guère efficace ni confortable.
Je ne vais pas discuter. Et partagerez-vous le lien ?
Je le ferai. Attrape !
Sergei, quel retard ? ! Rien ne traîne. MA est un filtre. Si vous mettez en évidence une basse fréquence, elle aura l'apparence d'un décalage, mais cela ne signifie pas qu'elle est décalée. Il n'a tout simplement pas les hautes fréquences dans son spectre. C'est pour ça que c'est une basse fréquence. C'est son essence.
Il y a une contradiction dans l'expression "MA lags".
Il y aurait une contradiction s'il n'y avait pas de décalage !
Dans ce cas, toute extrapolation de la MA lisse un pas en avant permettra de prédire l'avenir, y compris pour la RV aléatoire, et cette dernière est impossible en raison de la violation de la loi de causalité. Ainsi, le retard dans n'importe quel MA est inévitable (à moins, bien sûr, que nous croyions à l'absence de magie).Un décalage est utile dans un sens. S'il n'y a pas de décalage, il y aura trop de faux signaux pour entrer sur le marché.
Le diable est dans les détails. "Dans une certaine mesure" et "trop de faux signaux" sont des définitions intuitives et imprécises.
S'appuyer sur eux pour construire un système de trading mécanique autonome revient à prendre des risques excessifs.
Vous faites du commerce avec vos mains ?
Si vous avez déjà conçu et mis en service un produit critique, vous comprendrez que cette approche ne fonctionne pas.
Les exigences y sont très strictes pour les défaillances et les paramètres "flottants".
camarades
quelqu'un a posté le mème pour le cinquième et l'expert basé dessus
...Ainsi, leretard dans tout MA est inévitable (à moins bien sûr de croire à l'absence de Magie).
Mathématiquement, c'est tout à fait correct, mais en termes de négociation, il est possible de construire un diagramme en tic-tac à l'intérieur d'une barre de minutes et il y aura également un décalage, mais la question est de savoir quel type de décalage est acceptable. Tout se résume au TS.
Il y a beaucoup de sournoiserie dans votre déclaration.
Pour être correct, si vous travaillez avec une BP particulière, vous devez faire une prévision avec un temps d'avance. Faire une prévision pour n'importe quel nombre d'étapes n'a aucun sens, puisque la précision des prévisions diminue de façon exponentielle à mesure que l'horizon de prévision augmente (dans le contexte - à mesure que le nombre de prévisions augmente). Si vous avez besoin de faire une prévision pour un intervalle plus long, vous devez (d'un point de vue mathématique) passer à BP avec un pas entre les échantillons égal à l'intervalle requis et faire une prévision à un échantillon un jour à l'avance.
Ainsi, s'asseoir sur les ticks et prédire les minutes n'est pas optimal et il n'y a donc aucune contradiction entre ce que j'ai dit sur le décalage inévitable et votre exemple sur les ticks.
Neutron:
.... La précision des prévisions diminue de manière exponentielle à mesure que l'horizon de prévision augmente ...
Pourquoi l'expotentiel ? Il semble être proportionnel au carré de la chute.
Voir.
Admettons que la précision de la prédiction soit de q=0.1, alors, pour i=2 Q=0.1*0.1=q^2.... i=n Q=q^n
Nous avons une fonction exponentielle de base q de la forme Q(x)=q^x. Passons à une autre base. ln(Q)=x*ln(q) => Q(x)=exp(x*ln(q)) comme demandé ! On a une dépendance exponentielle sur un argument négatif (ln(0,1)<0).
Il y a une bonne dose de sournoiserie dans votre déclaration.
Pour être correct, lorsque l'on travaille avec une BP particulière, la prévision doit être faite un pas en avant. Cela n'a aucun sens de faire une prévision pour un nombre arbitraire d'étapes, car la précision des prévisions diminue de manière exponentielle avec l'augmentation de l'horizon de prévision (dans le contexte - avec l'augmentation du nombre de prévisions). Si vous souhaitez disposer d'un intervalle de prévision plus long, nous devrions mathématiquement passer à la BP avec un pas entre les échantillons égal à l'intervalle nécessaire et faire une prévision à un échantillon.
Donc s'asseoir sur les ticks et prédire les minutes n'est pas optimal et il n'y a donc pas de contradiction entre ce que j'ai dit sur le décalage inévitable et votre exemple sur les ticks.