TSR - réanimer les systèmes de trading - page 5

Nouveau commentaire
 

En tirant la barre, j'ai trouvé une méthode absolument claire pour diversifier plusieurs stratégies :

  1. Nous considérerons comme un TS distinct même celui dont les valeurs des paramètres d'entrée sont différentes.
  2. De tous les TS, nous n'avons laissé que ceux qui sont rentables.
  3. Pour chaque TP du TS correspondant, nous avons trouvé une régression linéaire - une ligne droite, qui va vers le haut (tous sont rentables).
  4. Nous avons soustrait sa régression de chaque BP de bénéfice, puis divisé la différence par la valeur la plus à droite de la régression (ramenée à la même échelle).
  5. En conséquence, les GRs résultants ont un MO (échantillon) nul.
  6. Nous avons écarté les RG (respectivement, les CT) qui ont une variance supérieure à un certain seuil (appelé risque), c'est-à-dire ceux qui sont trop larges dans le canal.
  7. Maintenant, avec les BP restants, nous avons effectué une mise à l'échelle inverse - nous avons multiplié par la valeur de régression droite mentionnée précédemment.
  8. Il faut maintenant additionner ces BP pour que la variance devienne minimale. Cela aura pour effet que les creux du graphique des bénéfices d'une entreprise de télécommunications se superposeront aux hausses d'une autre entreprise de télécommunications.
  9. Les coefficients de pondération doivent tous être supérieurs à zéro et donner un au total. (presque une tâche classique du portefeuille de Markowitz).

C'est tout, nous avons un certain ensemble de TS avec leurs coefficients de poids. Nous avons respectivement croisé tous ces TS et obtenu le Super-TS le plus diversifié avec un niveau de risque absolument défini avec précision (voir point 6).

 
hrenfx:

1. La méthode proposée n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit au point 3.

2. On s'en fiche qu'ils perdent sur l'OOS, tant qu'ils ont l'air de perdre. C'est l'objet de l'arbitrage statistique.

1. La méthode proposée met en évidence les signaux à corrélation positive et supprime les signaux à corrélation négative. N'est-ce pas une façon de trouver des corrélations ? Alors nous sommes quelque part à l'écart de la terminologie.

2. Peut-être que je ne comprends pas la méthode de ce type de commerce. Pouvez-vous développer ? Comment arbitrer statistiquement deux séquences de signaux de trading pour un même instrument ?

 
voltair:

Quant à l'EA, le temps nous dira ce qu'elle vaut.

L'EA elle-même ne vaut peut-être rien, mais elle vaut l'idée qu'elle démontre et elle fait un excellent travail à cet égard. Que faut-il de plus ?
 
hrenfx:
C'est tout, nous avons un ensemble spécifique de TS avec leurs propres coefficients de pondération. Nous avons respectivement croisé tous ces TS et obtenu le Super-TS le plus diversifié avec un niveau de risque absolument défini avec précision (voir point 6).
Vous n'allez probablement pas le croire, mais je l'ai fait. Les résultats sont bons, parfois même impressionnants. Mais même ces Super-TS ne donnent pas de garanties. Et il est nécessaire d'appliquer d'autres méthodes.
 
hrenfx:

En tirant la barre, j'ai trouvé une méthode absolument claire pour diversifier plusieurs stratégies :

  1. Nous considérerons comme un TS distinct même celui dont les valeurs des paramètres d'entrée sont différentes.
  2. De tous les TS, nous n'avons laissé que ceux qui sont rentables.
  3. Pour chaque TP du TS correspondant, nous avons trouvé une régression linéaire - une ligne droite, qui va vers le haut (tous sont rentables).
  4. Nous avons soustrait sa régression de chaque BP de bénéfice, puis divisé la différence par la valeur la plus à droite de la régression (ramenée à la même échelle).
  5. En conséquence, les GRs résultants ont un MO (échantillon) nul.
  6. Nous avons écarté les RG (respectivement, les CT) qui ont une variance supérieure à un certain seuil (appelé risque), c'est-à-dire ceux qui sont trop larges dans le canal.
  7. Maintenant, avec les BP restants, nous avons effectué une mise à l'échelle inverse - nous avons multiplié par la valeur de régression droite mentionnée précédemment.
  8. Il faut maintenant additionner ces BP pour que la variance devienne minimale. Cela aura pour effet que les creux dans les diagrammes de profit d'un TS se chevaucheront avec les hausses de l'autre TS.
  9. Les coefficients de pondération doivent tous être supérieurs à zéro et donner un au total. (presque une tâche classique du portefeuille de Markowitz).

C'est tout, nous avons un certain ensemble de TS avec leurs coefficients de poids. En conséquence, tous ces TS ont été croisés et on a obtenu le Super-TS le plus diversifié avec un niveau de risque exactement défini (voir point 6).

C'est exactement ce à quoi Reshetov s'est attaqué dans son projet précédent.

Ici (dans ce sujet), l'idée est légèrement différente. Utilisez la multiplication logique au lieu de l'addition logique des signaux. On suppose (et la pratique le confirme) qu'une partie considérable du bruit sera filtrée.

zy. Correction. Au lieu de l'addition arithmétique. // plus loin dans le texte.

 
MetaDriver:

1. La méthode proposée sélectionne les signaux à corrélation positive et supprime les signaux à corrélation négative. N'est-ce pas une façon de trouver des corrélations ? Alors nous sommes quelque part à l'écart de la terminologie.

Je ne veux plus discuter de la méthode proposée par le topicstarter.

2. Peut-être que je ne comprends pas la méthode de ce type de commerce. Pouvez-vous développer ? Comment arbitrer statistiquement deux séquences de signaux de trading pour un même instrument ?

Vous pouvez négocier un nombre illimité de séquences de signaux de trading pour un nombre illimité d'instruments.

Je réponds à la question posée :

  1. Les bénéfices de deux BP sont corrélés l'un à l'autre.
  2. Cela signifie que leur différence certaine sera suspendue dans un canal horizontal.
  3. Donc vous négociez ce canal comme n'importe quel plat.
 
voltair:
Tu ne vas probablement pas le croire, mais je l'ai fait. Les résultats sont bons, parfois même impressionnants. Cependant, même ces super CT ne fournissent pas de garanties. Et vous devez appliquer d'autres méthodes.
Quelles méthodes ?
 
MetaDriver:
C'est à peu près ce que Reshetov a fait dans son projet précédent.
Un lien ?
 
hrenfx:

Vous pouvez négocier un nombre illimité de séquences de signaux de trading sur un nombre illimité d'instruments à la fois.

Pour répondre à la question posée :

  1. Les bénéfices de deux BP sont corrélés l'un à l'autre.
  2. Cela signifie que leur différence certaine sera suspendue dans un canal horizontal.
  3. Vous négociez donc ce canal comme n'importe quel autre plat.
Malheureusement, je ne sais pas comment négocier la courbe des profits et des capitaux propres. Pouvez-vous m'apprendre ? Honnêtement, je ne comprends pas.
 
voltair:
Tu ne vas probablement pas le croire, mais je l'ai fait. Les résultats sont bons, parfois même impressionnants. Mais même ces Super TS ne donnent pas de garanties. Et vous devez appliquer d'autres méthodes.

L'astuce est que lorsque la fenêtre se déplace (intervalle), même si notre jeu de CT ne change pas, les échelles flottent. L'ensemble des CTs doit également changer.

C'est le genre de Super TS auto-adaptatif qui doit faire l'objet d'une étude statistique. Je reconnais que c'est bien mieux que toutes les autres options proposées, mais de mon point de vue, il vaut mieux ne pas s'occuper d'une telle diversification des TS (qui sont en fait des fonctions multivariables d'instruments financiers, c'est-à-dire simplement convertir les BP de prix en BP de profit), mais aller directement à la recherche d'interrelations entre les données initiales - les BP de prix. Et échanger exactement ces relations, qui ne sont absolument pas artificielles, mais économiquement saines.

12345678910111213
Nouveau commentaire