TSR - réanimer les systèmes de trading - page 12
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Où est le profit ? Avez-vous un bénéfice en temps réel pour une période décente ? Sinon, comme d'habitude, vous nous sortez ce que vous appelez la connerie "intello" et ensuite le complot "branche et forum peuvent être fermés" :). Encore une fois pour les surdoués - ne mélangez pas de la merde, vous obtiendrez de la merde en conséquence. Et il n'en ressortira rien de bon avec de telles méthodes. :)
La robustesse du système doit être évaluée et il existe un certain nombre de méthodes pour cela. Ne pas filtrer l'ajustement par l'ajustement. Et lorsque vous trouverez des systèmes robustes, il ne sera pas nécessaire de les filtrer les uns avec les autres, car ils donnent généralement des signaux d'entrée/sortie discrets et ne se chevauchent pratiquement pas dans le temps. En même temps, ils peuvent tenir la pose dans une seule direction pendant assez longtemps.
Une autre répétition pour les freins particulièrement doués. Bien que cela soit inutile, car ce pique-assiette est un écrivain tchouktche et ne sait pas lire :
Reshetov:
bizarre, à partir de deux sbs vous avez généré un troisième aléatoirement rentable et vous le faites passer pour un développement et en tirez des conclusions. Le jardin d'enfants est le groupe le plus jeune :)
C'est encore le pleurnichard. Personne ne vous oblige à utiliser le TS libre. L'Expert Advisor Foufal n'a été donné qu'à titre d'exemple, c'est-à-dire que j'ai volontairement changé les entrées de son perceptron pour qu'il puisse s'adapter à l'historique de l'exemple de démonstration, mais il était voué à l'échec lors des tests avancés sans utiliser de filtrage supplémentaire - le TS est absolument inadapté au trading pur selon la méthode de R. Pardo. Le but était de montrer les avantages de l'utilisation du filtre (encore une fois pour les particulièrement doués : le filtre des signaux de trading, pas le TS) coupant les signaux de trading non coordonnés. C'est-à-dire montrer comment obtenir un signal de transaction rentable à partir d'un TS sciemment perdant, en éliminant partiellement les faux signaux de transaction.
Encore une fois pour les particulièrement doués : Le conseiller expert joint à titre d'exemple dans le premier message de ce fil de discussion n'est pas recommandé pour le trading automatique - il n'est pas prévu à cet effet. Il s'agit juste d'une version de démonstration délibérément réduite, pas d'une bête de somme.
Une autre répétition pour les attardés particulièrement doués. Bien qu'inutile, car ce fluder est un écrivain tchouktche et ne sait pas lire :
L'EA futile n'a été donné qu'à titre d'exemple, c'est-à-dire que j'ai délibérément remplacé les entrées de son perceptron par des entrées de mauvaise qualité,
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Arrêtez de nourrir les gens avec de la merde !
Arrêtez de nourrir les gens avec de la merde !
Allez sur ZHOB, vous l'aurez.
J'ai quelques questions à ce sujet :
1. Qu'est-ce qui vous permet d'augmenter régulièrement les bénéfices de l'exploitation au cours de ces 3 à 5 mois ?
2. Vous pariez de l'argent dessus ?
Avals, pouvez-vous citer ces méthodes ? Ici, je voudrais estimer mathématiquement la robustesse de TS non seulement sur l'histoire (par un certain nombre spécifique), mais aussi sa prédiction dans le futur. De plus, il est souhaitable que cette prédiction coïncide, au moins statistiquement, avec la réalité (sur les OOS).
Vous vous trompez de branche, toutes ces méthodes ne sont pas secrètes et il n'est pas nécessaire de les bifurquer sur le forum, car elles sont décrites en détail dans le livre de R. Pardo, The Magnificent Book of Testing and Optimization.
Ces méthodes ne permettent pas de prédire l'avenir, mais elles nous permettent de connaître la fiabilité des TS. Autrement dit, si l'AT est plus fiable (robuste), sa probabilité dans le futur est plus élevée, mais pas à 100%.
Allez au ZHOB - ils vous le diront.
S'il y avait une guerre et que j'étais un policier, Reshetov serait expulsé ! (l'intello le plus doué)
Yuri, vous êtes bien sûr unique dans votre façon comiquement arrogante de donner des informations inutiles. Après tout, vous avez répondu à votre propre affirmation : Pardo n'a aucune prédiction pour l'avenir en termes de robustesse. Je suggère à ceux qui sont prêts à y réfléchir de proposer des hypothèses ou des méthodes déjà opérationnelles (si elles sont disponibles) pour donner une prédiction numérique. On peut alors la traiter (plus ou moins) objectivement. Une idée utile, à mon avis, a été exprimée par hrenfx. Je voulais aussi le développer.
Ce que le hrenfx exprime est dans R. Pardo.
Si vous devez développer un sujet, alors ouvrez-en un nouveau, ou trouvez-en un ancien qui corresponde au contexte et ne vous plantez pas dans ceux qui n'ont rien à voir avec les prédictions de l'avenir.
Ce qui m'est donné ou ce qui m'est retiré ne regarde que moi. Je n'ai pas à répondre à toutes les personnes effrayantes qui aiment compter l'argent dans les poches des autres.
Je vois que vous pouvez supposer sans risque que votre résultat est aléatoire et qu'il n'est en rien supérieur à un ajustement, puisque vous n'avez aucune prescription pour séparer ou filtrer l'ajustement du modèle.