TSR - réanimer les systèmes de trading - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je le fais. Donnez-moi un scoop sur la façon de le faire (si vous pouvez le faire en personne), s'il vous plaît !
Vous n'avez pas besoin de le faire personnellement - il suffit de rendre le processus itératif, ce qui est un peu plus technique, mais beaucoup plus représentatif.
Je ne l'ai pas attrapé. Qu'y a-t-il dans l'itération ? Optimisation-test-trade ? Ça n'a pas marché - tout recommencer ?
En d'autres termes, transformer la quasi-totalité de la période de test en OOS.
Mais ce qui est amusant, c'est que pas plus tard qu'hier (avant l'activation dans plusieurs branches de Reshetov), j'ai exprimé une méthode spécifique (quelque peu différente de Reshetov), qui vous permet d'établir de manière unique la présence des modèles trouvés TC, et il y a une possibilité d'identifier plusieurs modèles simultanément (le nombre est limité seulement par les capacités du matériel et la quantité d'historique disponible pour l'analyse). J'ai annoncé le membre local respecté du forum dans une conversation personnelle (s'il le juge bon, confirmer l'existence de la méthode).
Oui, une conversation productive, c'est sûr.
Vous pouvez le faire sans données personnelles - il suffit de rendre le processus itératif, c'est un peu plus compliqué techniquement, mais c'est beaucoup plus indicatif.
Est-il possible que Joo ait en effet trouvé un moyen de falsifier un modèle ? Mais cette méthode est probablement plus révélatrice que l'exemple de démonstration du premier message de ce fil, mais à peine plus révélatrice que mon cheval de bataille :
1. joo signale une grande quantité d'historique à charger et des exigences élevées en matière de performance informatique. J'utilise R-Net, sur le même montant de 2 mois Sample et 1 mois OOS, les exigences de performance sont minimes - celron avec 500 MB RAM - je n'ai pas pu trouver moins de performance, car EA sur mql ne fait qu'un test sur 2 mois et enregistre les résultats comme signaux des indicateurs précédant un trade et profit obtenu après sa clôture dans le fichier au format CSV. Un programme externe prend ces données, les décompose en deux parties, les formalise en code mql et les sort sous la forme d'un conseiller expert prêt à l'emploi avec un seul mode de filtrage. La seule chose qui reste à faire est de tester cet EA sur OOS pour s'assurer que tout est OK et que nous pouvons trader. De plus, R-Net fait en sorte que pas une seule transaction de l'échantillon ne soit perdante, c'est-à-dire que le filtrage initial au niveau du CT est de 100%, et donc encore à ce stade, tous les signaux de transaction faux et vrais sont déjà clairement séparés, c'est-à-dire que même s'il y a une erreur, elle n'intervient qu'au dernier stade et elle est minime.
2. joo affirme que sa méthode nécessite une optimisation supplémentaire constante. Mes bénéfices sur OOS augmentent régulièrement en 3 à 5 mois. Il n'est donc pas nécessaire de ratisser systématiquement et continuellement l'ordinateur.
Alors les enfants, vous pouvez emporter avec vous dans votre tombe le terrible secret de la méthode confidentielle top secrète de joo pour forger des motifs, car elle ne présente aucun intérêt, du moins pour moi, c'est certain.
Est-il possible que Joo ait en effet trouvé un moyen de falsifier un modèle ? Mais cette méthode est probablement plus révélatrice que l'exemple de démonstration du premier message de ce fil, mais à peine plus révélatrice que mon cheval de bataille :
1. joo signale une grande quantité d'historique à charger et des exigences élevées en matière de performance informatique. J'utilise R-Net, sur le même montant de 2 mois Sample et 1 mois OOS, les exigences de performance sont minimes - celron avec 500 MB RAM - je n'ai pas pu trouver moins de performance, car EA sur mql ne fait qu'un test sur 2 mois et enregistre les résultats comme signaux des indicateurs précédant un trade et profit obtenu après sa clôture dans le fichier au format CSV. Un programme externe prend ces données, les décompose en deux parties, les formalise en code mql et les sort sous la forme d'un EA prêt à l'emploi avec un seul mode de filtrage. La seule chose qui reste à faire est de tester cet EA sur OOS pour s'assurer que tout est OK et que nous pouvons trader. De plus, R-Net fait en sorte que pas une seule transaction de l'échantillon ne soit perdante, c'est-à-dire que le filtrage initial au niveau du CT est de 100%, et donc encore à ce stade, tous les signaux de transaction faux et vrais sont clairement séparés, c'est-à-dire que même s'il y a une erreur, elle n'intervient qu'au deuxième stade et elle est minime.
2. joo affirme que sa méthode nécessite une optimisation supplémentaire constante. Mes bénéfices sur OOS augmentent régulièrement en 3 à 5 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire une course systématique et continue sur le comp.
Alors les enfants, vous pouvez emporter dans votre tombe le terrible secret de la méthode confidentielle top secrète de joo pour forger des modèles, car il n'a aucun intérêt, du moins pour moi, c'est certain.
Reshetov, vous avez quelque peu mal compris mes messages.
1. En effet, vous ne le faites pas. De gros volumes d'histoire seront nécessaires si l'on veut (par exemple par intérêt sportif) trouver un maximum de régularités. Pour une transaction rentable, 1 ou 2 régularités suffiront amplement, et la grande date n'est plus nécessaire.
2. Une optimisation supplémentaire est souhaitable, mais pas obligatoire pour toutes les CT en général, et pas seulement pour la mienne en particulier, et cette "désirabilité" résulte précisément de l'évolutivité des modèles dans le temps. Je n'ai pas besoin de faire la course avec l'ordinateur tout le temps, c'est-à-dire de faire de la compophilie.
Je vous souhaite sincèrement le meilleur !
Et à vous, sincèrement, je vous souhaite le meilleur !
OK. On peut donc considérer que la question "où se situe la limite entre les modèles adaptés et les modèles réels" est résolue, car elle est totalement inutile pour le moment :
1. Il existe diverses méthodes pour identifier des modèles à partir de l'ajustement et des méthodes pour identifier et éliminer les faux signaux.
2. L'ajustement n'est pas un mal, mais une source d'information sur les modèles ou les faux signaux.
Mais ce qui est amusant, c'est que pas plus tard qu'hier (avant l'activation de Reshetov dans plusieurs fils de discussion) j'ai exprimé une méthode spécifique (quelque peu différente de celle de Reshetov), qui permet d'identifier de manière unique la présence des modèles trouvés par TC, et il y a une possibilité d'identifier plusieurs modèles simultanément (le nombre est limité uniquement par le matériel et la quantité d'historique disponible pour l'analyse).
D'ailleurs, c'est doublement amusant, le jour même où j'ai résolu le même dilemme pour moi-même. Soit les étoiles sont tellement alignées, soit les personnes "intelligentes" marchent en groupe, soit Nibiru ouvre nos chakras, ou peut-être la télépathie ?) Miracles. Mais le fait est là. Maintenant que j'ai terminé un test très complet de la méthodologie, au moins 80-90% de mes résultats de formation NS sont capables de fonctionner avec succès. Je n'arrive pas à le croire moi-même...
Seulement j'ai eu tout ça bien plus tôt. Pour connaître la date, consultez le dernier fil de discussion sur la frange. J'ai essayé d'expliquer quelque chose sur le bruit ce jour-là, mais tout le monde faisait du bruit et personne n'écoutait. Paukas a également fait une bonne blague sur le fait que le bruit n'existe que dans la tête. Il était clair pour moi, qu'il est inutile d'expliquer, parce que (je ne vais pas préciser une parabole sur certaines bêtes et perles). Ce dont j'avais besoin, c'était un exemple concret. Dans la soirée, j'ai finalement formulé le principe du filtre. Et le jour suivant, le premier conseiller expert était prêt et il a donné des résultats positifs sur les forwards.
Disons qu'il m'a fallu plus de temps pour sélectionner les TSs pour les exemples de démonstration parce que beaucoup d'entre eux étaient plus ou moins réussis dans les tests prospectifs après au moins un ajustement. Et nous avions besoin que les deux passent OOS sans filtre.
Sans parler du fait que j'ai déjà écrit un article entier entre-temps, qui s'est avéré par la suite ne pas convenir au sujet choisi. Et la démo correspondait à cet article même.
Telles sont les tartes.
Les étoiles ne se sont donc pas alignées simultanément. Mais qu'importe, le plus important est que les résultats de presque tout le monde (à l'exception de quelques pleurnichards entêtés qui n'ont aucune utilité à prouver ou démontrer quoi que ce soit) ont convergé vers le profit et maintenant la question de l'AT (non) prometteuse peut être mise au point.
Hmm. C'est très bien, je suis vraiment content pour tout le monde. J'ai eu ~70-90% des systèmes sélectionnés montrant une sorte de temps de survie, aussi, et pendant une longue période (un an et demi). Mais ici, on souhaite non pas des méthodes empiriques, mais des méthodes mathématiques.
À propos, j'ai déjà mentionné une (des) idée(s) similaire(s) à celle proposée par Reshetov. Il s'agit en général d'un filtrage supplémentaire. L'idée du filtre est simple, mais pas très facile à mettre en œuvre. J'ai donc pris arbitrairement un TS, je l'ai placé sur un autre symbole et une autre période, j'ai appliqué un filtre supplémentaire à Sample (aucun paramètre du TS n' a été modifié) et j'ai regardé l'OOS - ça marche. :)