TSR - réanimer les systèmes de trading - page 2
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Constructif ? Qui regarde l'OOS de derrière ? C'est une évidence.
Moi, je ne me plains pas, l'effet est le même, un autre autotrader que je connais, voici Reshetov plus. Parfois à l'arrière, parfois au milieu. Essayez-le.
Yuri, c'est évident. Qui peut interdire le test ou s'en débarrasser ? La question n'est pas là, la question est (à mon avis) que tous ces contrôles s'apparentent à... Pré-optimisation ! C'est-à-dire qu'en obtenant un résultat positif sur OOS, nous obtenons un TC optimisé figurativement (et réellement) sur un autre site (qui inclut maintenant OOS également). Quelle est la probabilité qu'il soit robuste plus loin dans le futur ou dans le passé ? Quels sont les critères objectifs pour évaluer la robustesse future, autres que "je pense que oui" ?
Comment puis-je le rendre plus populaire ?
Il existe différentes méthodes de tri des systèmes de négociation, comme celle décrite par R. Pardo, celui que j'ai cité plus haut, et d'autres encore. Celui qui vous convient le mieux, choisissez-le.
Je ne vais pas agiter, persuader ou décourager qui que ce soit. Je mets la méthode en exposition publique et c'est tout, ensuite tout le monde peut la conduire, comparer et choisir. Je veux le prendre, je veux voir. Je ne donne pas de garanties de fiabilité à l'avenir, car je ne suis pas un directeur de marché, et je ne suis même pas le patron d'une banque centrale de merde d'un pays tiers. Si demain, quelqu'un met un mensonge aux informations ou lance des interventions conjointes de course et que le CT échoue malgré le succès de tous les tests, les développeurs de méthodes de rejet du CT ne sont en rien impliqués.
Par conséquent, en ce qui concerne la probabilité d'une perte et d'autres garanties, ne vous adressez pas à moi, mais au patron de la Fed, Ben Chopper.
Le marché est en train de changer, c'est évident et il n'y a pas à discuter de ce fait.
Cependant, je dirais que la causalité évolue (disons que le marché change) dans la direction du futur, et non du passé.
En parlant de régularités, nous ne devons pas oublier qu'elles n'existent pas par elles-mêmes comme une loi de fer de la gravitation approuvée une fois pour toutes par le Tout-Puissant, pas du tout. Elles sont présentes parce que l'on se réfère aux événements passés pour prendre des décisions concernant l'avenir, en tenant compte de facteurs supplémentaires extérieurs au système (graphique des prix). Ainsi, le marché évolue (c'est-à-dire la fonction que nous voyons sur le graphique et que nous essayons d'étudier) sous l'influence de l'extérieur.
Il s'ensuit qu'il est inutile de vérifier le TS sur OOS, situé avant Sample. Si le TS se vide sur un tel OOS, cela ne signifiera rien. Rien. Aussi rien que si le TS montre des résultats positifs.
Oui, il y a de "grands retours en arrière" vers le passé lointain, qui se situe sur la période de l'OOS avant l'échantillon, mais le point est juste le fait que TC a été formé sur un échantillon plus petit (distance temporelle entre la fin de l'échantillon et au moins la fin de l'OOS), et des modèles si éloignés dans le temps que TC ne connaît tout simplement pas.
La seule solution correcte, à mon avis, est d'intégrer l'OOS dans l'échantillon (pour l'utiliser comme critère d'arrêt de l'optimisation), en le dispersant uniformément. Mais il y a une chance que de tels OOS se trouvent parmi les parties instables et agitées de l'histoire et le résultat sur de tels OOS sera très mauvais (cela ne signifie pas pour autant que l'AT est mauvais), donc l'OOS doit être assez grand - pas moins de 20%.
Test sur l'OOS qui se trouve derrière Sample. Si les résultats sont positifs, ré-optimisez sur l'échantillon se terminant le plus près possible du moment présent.
PS : je ne m'opposais pas à la méthode, mais à la pratique consistant à utiliser OOS AVANT l'échantillon. (remarque faite pour les nerds particulièrement doués, pas pour Reshetov)
Apparemment, je suis un surdoué. L'enthousiaste et l'auteur sont priés d'expliquer en quoi la méthode diffère du croisement de deux CT différents ajustés à des intervalles différents ?
Permettez-moi de rappeler aux plus talentueux que le filtre est réglé pour faire correspondre les signaux commerciaux et que toute la méthode est basée sur ce principe. Et maintenant, essayez de répondre à la question de savoir comment les signaux de deux TS différents peuvent être cohérents ?
joo:
PS : je ne me suis pas opposé à la méthode, mais à la pratique consistant à utiliser l'échantillon de DO OOS. (la remarque est faite pour les nerds particulièrement doués, pas pour Reshetov)
En fait, Figar0 a suggéré une bonne alternative, à savoir l'OOS entre deux échantillons. Je vais essayer.
Et qu'en est-il du "avant" ou du "après" ? Dans certains cas, les résultats sont meilleurs "avant" et dans d'autres cas "après". La vérité est quelque part au milieu.
La méthode, en revanche, est élémentairement généralisable :
Une sorte de diversification, qui n'en est pas vraiment une. Mais aussi une méthode. Pourquoi pas ?
OK, j'ai décrit un cas plus général où les CTs peuvent être incohérentes. On prend le même TS, on l'ajuste à des intervalles différents. Et puis on le traverse. Est-ce exactement ce qui a été suggéré dans le premier message ?
Il ne s'agit pas d'un croisement, mais d'un filtrage.
C'est-à-dire que pendant l'optimisation, nous utilisons le TS, l'adaptons à l'historique et pré-filtrons les signaux commerciaux. En utilisant le même TS, nous filtrons les signaux sur l'autre section. Nous sommes convaincus qu'ils ne sont pas assez filtrés, alors nous filtrons en plus en fonction de la cohérence.
C'est-à-dire que dans le processus d'optimisation, le filtrage au niveau du CT peut confondre les vrais et les faux signaux. Dans la deuxième étape, tous les signaux vrais qui n'ont pas été précédemment coupés par un TS d'erreur, passe avec succès à travers un filtre supplémentaire (parce que si le signal est vrai, alors il doit avoir une relation de cause à effet convenu dans les deux domaines), mais avec eux ruissellent et certains faux, comme ils peuvent également être d'accord et peut ne pas être d'accord (parce que les signaux faux relations de cause à effet ne sont pas chargés).
C'est en fait le principe même du fonctionnement.
En fait, il est possible de se répartir en plus de deux domaines d'adaptation. Mais en raison de la durée de vie limitée des signaux de trading, la modération doit être observée.