TSR - réanimer les systèmes de trading - page 8

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MetaDriver:

On peut aussi argumenter sur le second point. Il n'y a pas de linéarité. Mais je suis plus disposé à passer sur le troisième point.

Je suis d'accord à 100%, je me suis laissé emporter. Il n'y a pas de linéarité.
 
MetaDriver:

Le conseiller est nul, l'idée fonctionne.

Vous avez écrit un résumé de l'idée presque immédiatement. Ce n'est pas l'idée qui fonctionne, c'est la méthode pour la mettre en place qui n'est pas classique.
 
hrenfx:
Il a donc écrit presque immédiatement une généralisation de l'idée. Ce n'est pas l'idée qui fonctionne, c'est la méthode d'adaptation qui n'est pas classique.
Non. Le montage n'est pas plus formel que ça. Une méthode permettant de filtrer la "composante d'ajustement" est proposée. Par filtrage mutuel des signaux de trading de deux TS ajustés sur différentes parties de la série temporelle des cotations.
 
Peut-être que je n'ai pas compris Reshetov. Alors expliquez-moi, dans un autre langage clair, ce qu'est l'interfiltration et comment elle fonctionne.
 
hrenfx:
...... qu'est-ce que l'interfiltration et comment fonctionne-t-elle ?
En raison du fait que le système synthétique (de 2 CTs) ne réalise des transactions que par accord mutuel des deux parties. S'il y a une contradiction, les transactions sont annulées.
int Supervisor() {

// Подгонка первой системы
   if (pass == 1) {
      return (perceptron1());
   }

// Подгонка второй системы
   if (pass == 2) {
      return (perceptron2());
   }

// Совместный танец двух систем :
   if ((pass == 3) || (! IsTesting())) {
      if (perceptron1() == perceptron2()) {
         return (perceptron1());
      }
   }
   return (0);
}
 

En résumé, il est proposé ce qui suit :

  1. Les conditions "optimales" de clôture des transactions sur deux intervalles en même temps sont trouvées. Ces paramètres sont fixes.
  2. Le TC (conditions d'ouverture) du premier intervalle est optimisé. Nous avons obtenu TS1.
  3. TS optimisé (conditions d'ouverture) dans le deuxième intervalle. Nous avons obtenu TS2.

Ensuite, TC1 est croisé avec TC2 par filtrage : si les signaux à TC1 et TC2 coïncident - le signal est passé, sinon il est filtré.

Tu as bien compris ?

 
hrenfx:

En résumé, il est proposé ce qui suit :

  1. Les conditions "optimales" pour clôturer des transactions sur deux intervalles en même temps sont trouvées. Ces paramètres sont fixes.
  2. Le TC (conditions d'ouverture) du premier intervalle est optimisé. Nous avons obtenu TS1.
  3. TS optimisé (conditions d'ouverture) dans le deuxième intervalle. Nous avons obtenu TS2.

Ensuite, TC1 est croisé avec TC2 par filtrage : si les signaux à TC1 et TC2 coïncident - le signal est passé, sinon il est filtré.

Tu as bien compris ?

Oui.

// C'est ça, Ivan, je me picore le nez en ce moment. Je vais me coucher. Nous continuerons demain.

 
Figar0:
Le conseiller lui-même n'a peut-être aucune valeur, mais c'est l'idée qu'il démontre qui en vaut la peine, et il s'en acquitte très bien. Que faut-il de plus ?
L'Expert Advisor ne vaut rien du tout, car si vous regardez de près le travail de R. Pardo, de tels systèmes doivent être immédiatement jetés, car le TS perd sur OOS les deux fois après deux tentatives.
 
voltair:
Très intéressant ! Si le problème de l'établissement de modèles est résolu, alors... adieu à la non-stationnarité de BP? :) (Je veux dire super !) Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer l'unicité, c'est-à-dire le résultat de la détection ?

Pourquoi dire adieu à la non-stationnarité ? L'instabilité n'ira jamais nulle part. C'est pourquoi le Graal n'apparaîtra jamais.

Figar0:

C'est dommage que ce fil de discussion soit si encombré, il y avait des bribes d'idées utiles et il est maintenant difficile de les retrouver... Mais je me souviens de vos messages, même si je n'étais pas entièrement d'accord avec eux.

Et encore une fois, il est dommage que vous ne puissiez pas dire un mot ou deux sur votre méthode "pour affirmerdéfinitivement l'existence des régularités trouvées par TC ". Est-ce si secret et sans ambiguïté ? Peut-être pouvez-vous nous donner un indice sur ce que c'est ?

En effet, ce serait très bien si les modérateurs nettoyaient ce fil. Il contient suffisamment d'informations pour permettre de tirer des conclusions importantes.

L'EA présenté dans le premier post se réfère aux CTs du premier type (d'après ce que j'ai compris du code), alors que je considère et travaille avec les CTs du second type exclusivement.

 
Reshetov:
L'Expert Advisor ne vaut rien du tout, car si vous lisez attentivement le travail de R. Pardo, alors de tels systèmes doivent être immédiatement jetés à la poubelle, parce que le TS échoue à OOS dans les deux cas.


si le conseiller ne coûte rien, alors toute combinaison de systèmes loos sera loos. C'est comme si vous filtriez un vagabondage aléatoire avec un autre - vous obtiendrez toujours SB. Cependant, vous obtiendrez un troisième SB, qui pourrait bien être dirigé vers le haut par pur hasard.

Si au moins un des systèmes croisés est robuste, cela peut avoir du sens. Il faut le comparer à un portefeuille simple de ces deux systèmes - lequel est le plus rentable et/ou dans quelles conditions.

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